Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
Transcript of Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Deputi Bidang … · Asisten Deputi Moneter dan Neraca...
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 9/01/2019
Indikasi Damai Dagang AS-China Memberi Sentimen Positif pada Pasar Saham Asia
LAPORAN PASAR HARIANJumat. 18 Januari 2019
• Pada penutupan perdagangan Jumat (18/01) Rupiah mengalami penguatan sebesar 0,1% dibandingkan penutupan Kamis (17/01). Secara YTD, Rupiah pada penutupan hari
ini berada pada posisi menguat sebesar 1,5%. Pada penutupan hari ini, Rupiah menjadi mata uang yang mengalami apresiasi tertinggi setelah Thailand jika dibandingkan
negara ASEAN lainnya.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,38% dibandingkan penutupan Kamis (17/01) menjadi 6.448,2.
• CDS 5T Indonesia berada di level 124,419 pada penutupan hari ini (18/01), lebih rendah dibandingkan penutupan hari Kamis (17/01). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia
telah menurun sebesar 9,47% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 8,07%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,77%.
• Komoditas yang mengalami kenaikan harga dibandingkan penutupan hari Kamis (17/1) adalah CPO yang berada pada level 2,135 MYR/MT, WTI pada level 52,37 USD/Barrel,
dan Brent pada level 61,44 USD/Barrel. Sedangkan, komoditas lainnya yaitu Gas Alam mengalami penurunan pada level 3,326 USD/MMBTu dan dan Batu Bara konstan pada
level 100,300 USD/MT.
• Peristiwa Domestik dan Global:
• Penguatan IHSG dipicu oleh adanya sentimen positif yang berasal dari indikasi damai dagang AS-China yang ditunjukkan dengan adanya rencana kunjungan Wakil Perdana
Menteri Tiongkok ke Washington akhir bulan ini untuk membahas negosiasi dagang kedua negara lebih lanjut. Sentimen tersebut j uga berperan dalam menguatnya beberapa
bursa saham utama Asia, seperti Nikkei, Shanghai, dan Hang Seng.
• Belum ada kepastian dari Inggris terkait perkembangan brexit. Pemimpin Partai Oposisi, Jeremy Corbyn, menolak untuk berdiskus i lebih lanjut dengan Perdana Menteri
Inggris sampai PM Inggris mengeluarkan kemungkinan "No Deal Brexit". Kondisi ini membuat pelaku pasar masih bersikap "wait an d see".
• Rapat Dewan Gubernur BI 16-17 Januari memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility sebesar 5,25%, dan suku
bunga lending facility sebesar 6,75%
Sumber Kontan, CNBC,
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/18/2019 14,178Rp 0.10 0.00 -0.28 0.17 -0.01 0.03 -0.06 1/18/2019 0.329 0.174 0.218 0.271 0.071 0.248
1/17/2019 14,192Rp -0.45 -0.11 -0.35 -0.13 0.02 -0.29 -0.01
1/16/2019 14,128Rp -0.27 -0.07 -0.39 0.66 -0.02 0.06 -0.02
1/15/2019 14,090Rp 0.25 -0.13 0.33 0.04 0.01 0.11 -0.45
1/14/2019 14,125Rp -0.55 -0.15 -0.30 0.03 -0.02 -0.08 0.06
1/11/2019 14,048Rp 0.04 0.10 0.26 -0.04 -0.01 0.38 -0.14
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
1.50
0.49
-0.01
2.00
-0.08
1.54
-1.95
0.14
3.59
4.32
-1.49
3.92
-0.08
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13,332
14,178
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSG
Indonesia
Return IHSG
(%)
FTSE
Malaysia
PSEi
Filipina
SET
Thailand
Hanoi
Vietnam
Shanghai
ChinaDJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
1/18/2019 6448.2 0.38 0.55 1.51 0.14 -0.35 1.42 0.67 1/18/2019 0.822 0.566 0.951 0.622 1.265 1.022
1/17/2019 6423.8 0.16 0.59 0.79 0.18 -0.07 -0.42 0.59
1/16/2019 6413.4 0.07 -0.38 -1.86 0.03 -0.58 0.00 0.65
1/15/2019 6408.8 1.15 0.19 -0.13 -0.35 0.98 1.36 -0.36
1/14/2019 6336.1 -0.40 -0.42 1.52 -0.91 -0.28 -0.71 0.00
1/11/2019 6361.5 0.52 0.26 -1.02 0.59 0.09 0.74 0.51
1/10/2019 6328.7 0.90 0.66 0.83 -0.18 -0.34 -0.36 0.39
1/9/2019 6272.2 0.15 -0.29 2.82 -0.22 0.85 0.71 1.09
1/8/2019 6262.8 -0.39 -0.38 -1.10 0.08 -0.65 -0.26 0.42
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
4.09
0.10
7.78
1.19
4.95
-2.56
4.09
-0.23
4.08
3.25
4.47
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,382
6,448
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea
Selatan
1/18/2019 - - 24.7 - -1.0 - 151.7 671.9 58.1 207.8 18.1 48.0 -408.5 1123.3
1/17/2019 113.4 27.7 73.3 16.6 1.1 - 144.9
1/16/2019 102.7 18.9 -22.9 58.1 25.7 -10.0 48.9
1/15/2019 134.5 12.6 5.0 81.3 2.8 50.6 136.0 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
1/14/2019 35.3 -3.0 18.9 37.8 1.7 -122.2 44.7 671.9 58.1 207.8 18.1 48.0 -408.5 1123.3
1/11/2019 57.7 26.1 4.4 29.9 7.5 -88.7 154.9
Afrika
SelatanThailand Mexico India
Korea
SelatanIndonesia
Afrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
1/18/2019 - - - - - 361.5 396.5 510.9 277.0 1178.5 -308.1 -1759.1
1/17/2019 -171.1 64.4 - - 64.2
1/16/2019 -53.4 -31.5 - -135.7 -134.7
1/15/2019 3.7 19.8 - -97.4 112.1 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea
Selatan
1/14/2019 109.0 12.7 - -26.9 -843.9 361.5 396.5 72157.3 277.0 1178.5 -308.1 -1759.1
1/11/2019 95.5 27.6 - 29.5 -233.51.00 Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/17/2019 1/18/2019 1/17/2019 1/18/2019 1/18/2019 1/11/2019 1/17/2019 1/18/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
-46.5
-163.4
-71.4
-152.1
Bond (Bulanan MTD)
*Note: Dikarenakan kesalahan dalam penarikan data, mohon data Bond
Bulanan dan Tahunan India pada laporan yang terdahulul dapat
diabaikan.
-325
-798
-468
-844
-459
-1,376
-319
132
-760
-1,085
-750
-460
-647
54
-106 -66-224
609
-355
-1500
-1000
-500
0
500
1000
Equity Flow Bulanan
1,219
380652
2,198
-1,710
2,561
58
2,442
-1,536
768
-1,145-813
-311
633
1,007
-211
893
2,236
-501
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
92
96
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103 9.5
3.8
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0 Tingkat Pengangguran (%)
150,263
Employee on Non Farm Payroll
1.101.90
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
56.8661.44
50.66
52.37
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,135
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900 CPO (MYR/MT)
3.0
3.3
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
97100
70
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
8.1
2.77
300
350
400
450
500
550
600
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-9.47
-14.71
-14.51
-4.74
-13.50
-9.28
-17.26
-9.62
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
8.07
2.77
2.19
1.98
2.46
4.06
6.40
3.09
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
129,965
0
100
200
300
400
500
600
700
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.18
5.17
5
5
6
6
7
7
Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
3.120
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
1.0
-8.8-3.37
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Sep
-10
De
c-1
0
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
107.5
120.7
3/3
1/2
01
6
4/3
0/2
01
6
5/3
1/2
01
6
6/3
0/2
01
6
7/3
1/2
01
6
8/3
1/2
01
6
9/3
0/2
01
6
10
/31
/20
16
11
/30
/20
16
12
/31
/20
16
1/3
1/2
01
7
2/2
8/2
01
7
3/3
1/2
01
7
4/3
0/2
01
7
5/3
1/2
01
7
6/3
0/2
01
7
7/3
1/2
01
7
8/3
1/2
01
7
9/3
0/2
01
7
10
/31
/20
17
11
/30
/20
17
12
/31
/20
17
1/3
1/2
01
8
2/2
8/2
01
8
3/3
1/2
01
8
4/3
0/2
01
8
5/3
1/2
01
8
6/3
0/2
01
8
7/3
1/2
01
8
8/3
1/2
01
8
9/3
0/2
01
8
10
/31
/20
18
11
/30
/20
18
12
/31
/20
18
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
6/30/2010 6/30/2011 6/30/2012 6/30/2013 6/30/2014 6/30/2015 6/30/2016 6/30/2017 6/30/2018
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-1.10
12/3
1/2
01
8
9/3
0/2
01
8
6/3
0/2
01
8
3/3
1/2
01
8
12/3
1/2
01
7
9/3
0/2
01
7
6/3
0/2
01
7
3/3
1/2
01
7
12/3
1/2
01
6
9/3
0/2
01
6
6/3
0/2
01
6
3/3
1/2
01
6
12/3
1/2
01
5
9/3
0/2
01
5
6/3
0/2
01
5
3/3
1/2
01
5
12/3
1/2
01
4
9/3
0/2
01
4
6/3
0/2
01
4
3/3
1/2
01
4
12/3
1/2
01
3
9/3
0/2
01
3
6/3
0/2
01
3
3/3
1/2
01
3
12/3
1/2
01
2
9/3
0/2
01
2
6/3
0/2
01
2
3/3
1/2
01
2
12/3
1/2
01
1
9/3
0/2
01
1
6/3
0/2
01
1
3/3
1/2
01
1
12/3
1/2
01
0
9/3
0/2
01
0
6/3
0/2
01
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)