ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT … · Akuntansi Bank “Teori dan Aplikasi dalam...
Transcript of ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT … · Akuntansi Bank “Teori dan Aplikasi dalam...
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH KREDIT
PADA BANK UMUM DI INDONESIA
(Tahun 2010-2014)
Skripsi
Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi
Diajukan oleh:
RIDWAN RABBANI
201410180312116
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2015
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr. wb.
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-
Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi
Jumlah Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2014”.
Adapun maksud dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi
salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi &
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan Muhammadiyah Malang.
4. Dr. Aris Soelistyo, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Zainal Arifin, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi terutama Jurusan
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah memberikan bekal ilmu
kepada penulis selama perkuliahan.
7. Ayah, Ibu dan Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan nasihat.
8. Dan kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung
yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi teman-
teman mahasiswa dan pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum wr. wb.
Malang, November 2015
Penulis
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................... iii
PERNYATAAN ORISINALITAS ........................................................ iv
KATA PENGANTAR ........................................................................... v
DAFTAR ISI .......................................................................................... vii
DAFTAR TABEL .................................................................................. ix
DAFTAR GAMBAR ............................................................................. x
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xi
ABSTRAK ............................................................................................. xii
ABSTRACT ........................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................... 4
C. Tujuan Masalah ....................................................................... 4
D. Batasan Masalah ...................................................................... 4
E. Manfaat Penelitian ................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu ............................................................... 6
B. Landasan Teori ........................................................................ 8
1. Kredit .................................................................................. 8
2. Dana Pihak Ketiga ............................................................... 8
3. Loan to Deposit Ratio (LDR) .............................................. 11
4. Non Performing Loan (NPL) ............................................... 12
5. Suku Bunga .......................................................................... 15
a. Pengertian Suku Bunga ................................................... 15
b. Teori Tingkat Suku Bunga .............................................. 15
6. Inflasi .................................................................................. 18
a. Pengertian Inflasi .......................................................... 18
b. Teori Inflasi .................................................................... 18
7. Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli) .................... 21
C. Hubungan Antar Variabel ....................................................... 22
D. Kerangka Pemikiran ............................................................... 26
E. Hipotesis Penelitian ................................................................. 26
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian ....................................................................... 27
B. Jenis Data dan Sumber Data ................................................... 27
C. Populasi dan Sampel ............................................................... 28
D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................... 28
E. Teknik Analisa Data ................................................................ 28
F. Devinisi Operasional Variabel ................................................ 36
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perbankan Sebagai Sampel ........................ 38
B. Perkembangan Variabel ........................................................... 42
C. Hasil dan Pembahasan Analisis Data ....................................... 51
1. Analisis Hasil Regresi Berganda ......................................... 51
a. Pengujian Hipotesis ............................................................ 53
1) Uji t ................................................................................ 53
2) Uji F ............................................................................... 57
3) Uji Koefisien Determinasi (R²) ...................................... 57
b. Pengujian Asumsi Klasik .................................................. 57
1) Uji Heterokedastisitas .................................................. 58
2) Uji Autokorelasi ........................................................... 58
3) Uji Multikolinearitas .................................................... 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan .............................................................................. 63
B. Saran ......................................................................................... 64
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 65
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tingkatan Predikat Likuiditas LDR ...................................... 12
Tabel 4.1 Jumlah Pertumbuhan Kredit (miliar) pada Bank Umum
di Indonesia Tahun 2010-2014 .............................................. 43
Tabel 4.2 Komposisi DPK (miliar) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .................................................................. 47
Tabel 4.3 Komposisi LDR (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .................................................................. 49
Tabel 4.4 Komposisi NPL (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .................................................................. 52
Tabel 4.5 Komposisi Suku Bunga (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .................................................................. 55
Tabel 4.6 Komposisi Inflasi (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .................................................................. 58
Tabel 4.7 Hasil Regresi ......................................................................... 61
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Tingkat Bunga Menurut Keynes ....................................... 17
Gambar 4.1 Jumlah Kredit (miliar) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 ............................................................... 43
Gambar 4.2 Komposisi DPK (miliar) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 ............................................................... 45
Gambar 4.3 Komposisi LDR (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .............................................................. 46
Gambar 4.4 Komposisi NPL (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 .............................................................. 47
Gambar 4.5 Komposisi Suku Bunga (persen) pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 ............................................................. 48
Gambar 4.6 Komposisi Inflasi (persen) di Indonesia
Tahun 2010-2014 ............................................................. 50
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Komposisi Jumlah Kredit pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010- 2014 (dalam miliar rupiah) .......................... 67
Lampiran 2 Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum
di Indonesia Tahun 2010- 2014 (dalam miliar rupiah) ..... 68
Lampiran 3 Komposisi Loan to Deposit Ratio (LDR) pada Bank Umum
di Indonesia Tahun 2010- 2014 (dalam persen) ............... 69
Lampiran 4 Komposisi Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum
di Indonesia T ahun 2010-2014 (dalam persen) ............... 70
Lampiran 5 Komposisi Suku Bunga pada Bank Umum di Indonesia
Tahun 2010-2014 (dalam persen) ..................................... 71
Lampiran 6 Komposisi Tingkat Inflasi di Indoneisa Tahun 2010-2014
(dalam Persen) ................................................................... 72
Lampiran 7 Hasil Regresi .................................................................... 73
Lampiran 8 Hasil Uji Heterokedastisitas ............................................. 73
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas ............................................... 74
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. Faisal. 2003. Manajemen Perbankan “Teknik Analisis Kinerja
Keuangan Bank”; Edisi Pertama Cetakan Pertama. UMM Press.
Malang.
Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management “Menyiasati Risiko Pasar dan
Risiko Operasional”. PT. Gramedia. Jakarta.
Anam, Khoirul. 2011. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit
oleh BPR Sewilayah Kec. Pare Kediri. Skripsi UMM
Anindita, Irma. 2011. Analisis Pengaruh CAR, LDR, NPL dan Tingkat Suku
Bunga terhadap Penyaluran Kredit UMKM (2003-2011). Skripsi UMM
Arum Gita P. 2014. Analisis Penyaluran Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja
pada Bank Umum diIndonesia. Skripsi UMM
Bisri, Sheila Nurzeha. 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran
Kredit Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank Umum
Di Indonesia Periode 2002-2012. Skripsi UMM.
Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Gujarati, Damodar. 2012. Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi kelima. Salemba
Empat. Jakarta
Hartika,Oktavia. 2014. Analisis Penyaluran Kredit Konsumsi Pada Perbankan di
Indonesia Tahun 2004-2010. Skripsi UMM
Ismail. 2010. Akuntansi Bank “Teori dan Aplikasi dalam Rupiah”; Edisi Pertama
Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.
Ismail. 2011. Manajemen Perbankan “Dari Teori Menuju Aplikasi”; Edisi
Pertama Cetakan Kedua. Kencana. Jakarta.
Kasmir, 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; Edisi Keenam. PT.
Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Kasmir, 2008. Pemasaran Bank; Edisi Revisi. Prenada Media Group. Jakarta.
Kasmir. 2011. Dasar-Dasar Perbankan; Edisi Pertama Cetakan ke-9. Rajawali
Pers. Jakarta.
Nasution. 1998. Ekonomi Moneter dan Bank. Djambatan. Jakarta.
Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus Pada Bank
Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009). skripsi.
Rahardja, Prathama. 1997. Uang Dan Perbankan. RinekaCipta. Jakarta
Taswan. 2010. Manajemen Perbankan; konsep, teori dan aplikasi .Edisi 2. UPP
AMP YKPN
Waluyo, Dwi Eko. 2006. Ekonomika Makro; edisi Revisi. UMM Press. Malang
Winarno, Wing Wahyu. 2007. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan
EViews; Cetakan Pertama. STIM YKPN. Yogyakarta.