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ACTUARIAT

HEM

Master 1

Anne acadmique 2016/2017

Intervenant: Yasmin LAHRACH / ActuaireCours actuariat /HEM/ prpar et anim par yasmin lahrach

1

PLAN

Introduction

Premire partie: Actuariat Vie

A. Cadre thorique gnral

B. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

C. Estimation des provisions mathmatiques

Deuxime partie : Actuariat non vie

A. Cadre thorique gnral

B. Modlisation de la frquence du sinistre

C. Modlisation du cot individuel du sinistre

D. Estimation des provisions pour sinistres payer Cours actuariat /HEM/ prpar et anim par yasmin lahrach

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PLAN

Introduction

Premire partie: Actuariat Vie

A. Cadre thorique gnral

B. Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

C. Estimation des provisions mathmatiques

Deuxime partie : Actuariat non vie

A. Cadre thorique gnral

B. Modlisation de la frquence du sinistre

C. Modlisation du cot individuel du sinistre

D. Estimation des provisions pour sinistres payer Cours actuariat /HEM/ prpar et anim par yasmin lahrach

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IntroductionA qui sadresse lactuariat?

L'actuariat s'adresse deux catgories de professionnels :

1- Les actuaires professionnels.

2- Ceux qui, sans souhaiter devenir actuaires, ont besoin de comprendre le langage et la faon de raisonner des actuaires, afin de pouvoir dialoguer avec eux de manire professionnelle.

Cette catgorie est large; elle comprend :

Les financiers, Les commerciaux, les comptables, les juristes, les informaticiens, Les auditeurs, Les dirigeants.

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IntroductionDfinition de lactuariat

Un ensemble de mthodes statistiques permettant de modliser et grer le risque au sein des compagnies dassurance

Environnement: Compagnies dassurance Objectif: Modlisation et gestion du risque Outil: Mthodes statistiques

De manire simple , lactuariat peut tre dfinie comme:

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IntroductionEnvironnement de lactuaire

Dfinition dune compagnie dassurance:

Une entreprise qui sengage auprs de son client lassur de lui fournir une prestation lors de la survenance dun vnement li un risque donn, en

contrepartie dun montant fixe pay par lassur

Deux flux financiersAssur --> Assurance: Payement dune prime au dbut du contrat

Flux financier certainAssurance -->Assur: Prestation si sinistre sa date de survenance

Flux Financier incertain

Prime: montant pay par lassur Sinistre: survenance du risque

Cycle de production

invers

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IntroductionEnvironnement de lactuaire

Cycle de production invers

Constatation des charges

Vente un prix fixe

Collecte des primes Payement des

sinistres

TempsCycle de production classique

Cycle de production en assurance

Donc : Besoin destimer le cot exact du risque couvert Si la prime est sous-estime : Pertes subies par lassureur Si la prime est surestime : Perte de parts de march cause de la concurrence.

Rle de lactuaire: Estimation des flux futurs incertainsCours actuariat /HEM/ prpar et anim par yasmin lahrach

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IntroductionRle de lactuaire

Dfinition de lactuaire selon la SOA , institution but ducatif

Lactuaire est reconnu titre de principal professionnel dans la modlisation et la gestion du risque financier et des vnements contingents

Les actuaires sont des experts pour valuer la probabilit dvnements futurs, concevoir de faon crative des mesures pour rduire la probabilit dvnements indsirables, et amenuiser limpact des vnements indsirables qui surviennent. Les actuaires sont des professionnels de premier plan pour trouver des faons de grer le risque

Dfinition de lactuaire selon la CSA: Casualty Actuarial Society

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IntroductionRle de lactuaire

Le titre dactuaire est organis par un ordre : lAAI (Association ActuarielleInternationale). Cet ordre mondial a des dclinaisons dans les pays o il areconnu une ou plusieurs structures affilies qui respectent un standardqualit. Ce sont ces structures qui, au niveau national, dans lensemble despays concerns, dlivrent le titre dactuaire, en respectant les critres imposspar lAAI.

Dans les pays anglo-saxons par exemple, qui sont les pionniers et les leadersen matire dactuariat, on peut citer lInstitut of Actuaries (Grande Bretagne),la Society of Actuaries (USA) et la Casualty Actuarial Society(USA).

En Afrique, seules quatre structures sont ainsi reconnues par lAAI : lEgyptianSociety of Actuaries, lAssociation Marocaine des Actuaires (AMA), lInstitutdes Actuaires de Cte dIvoire et lActuarial Society of South Africa.

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IntroductionRle de lactuaire

La dure de vie du contrat est gnralement plus longue que lexercice comptable

Les engagements pays au cours dune anne ne correspondent pas forcment auxprimes pays dans la mme anne.

Ex : Pour une assurance dcs contract en 2000, le client sacquitte de la prime cettedate, il dcde en 2015, la prime a t bien calcule mais est ce que lassurance dispose en2015 du montant ncessaire verser au bnficiaire? Si non elle puise dans ses fonds!

De ce fait, la gestion de risque doit tenir compte de deux lments:

Lentreprise a une dette envers ses assurs, qui reprsente une partie des primes.

Lentreprise doit gnrer du cash pour ses actionnaires.

La modlisation du risque : EvaluerLa gestion du risque: Rduire

Deux rles:

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Introduction Le risque en actuariat?

Financier : On ne sassure pas contre le risque mais contre le dommage

Cest limpact financier lors de la survenance du risque qui est transfr.

Proprits du risque actuariel;

Alatoire : incertain, dont le rsultat peut prendre plusieurs valeurs, dfini surun ensemble dventualits

Inexistant : La survenance du risque ne doit pas tre antrieure la conclusiondu contrat dassurance

Redout : lindpendance de la volont de lassurLassurance naccepte pas dassurer un risque dont lavnement implique laparticipation de lassur soit par prmditation soit par ngligence avre.Cest le principe des exclusions dans les contrats dassurance

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Introduction Le risque en actuariat?

La classification dusage au sein des compagnies dassurance est la suivante :

Risques pesant sur les personnes : Assurances de Personnes

Le contrat couvre les personnes physiques contre :les accidents corporels, l'invalidit, la maladie, le dcs.

Risques pesant sur le patrimoine : assurances dommages/IARD

Le contrat couvre les biens et les responsabilits des personnes assures comme les contrats assurance automobile, Incendie, tous risques chantier, Assurance multirisque habitation, Assurance maritime,

Types du risque actuariel;

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Introduction Le risque en actuariat?

Types du risque actuariel;

Produits dassurance

AssuranceIncendie

AssuranceAutomobile

Assurance en cas de dcs

Assurance en cas de vie

MaladieAssuranceHabitation

Assurance risque chantier

Accidents corporels

..

Date incertaine Montant fixe

Date incertaine Montant fixe

Date incertaine Montant incertain

Date incertaine Montant incertain

Date incertaine Montant incertain

Date incertaine Montant incertain

Date incertaine Montant incertain

Date incertaine Montant incertain

Assurance de Personnes Assurance Dommages

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Introduction Distinction Actuariat vie / Actuariat non vie

Classification par spcificit dala

AssuranceIncendie

AssuranceAutomobile

Assurance en cas de dcs

Assurance en cas de vie

MaladieAssuranceHabitation

Assurance risque chantier

Accidents corporels

Actuariat vie Actuariat non vie

Ala viagerAla de taux

chances longuesVariance faible

..

Ala de chargeAla de frquencechances courtesGrande variance

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Introduction Distinction Actuariat vie / Actuariat non vie

Outils et prrequis

Actuariat vie Actuariat non vie

Outils Tables de mortalit Fonction

dactualisation/capitalisation Formules actuarielles

Prrequis Probabilits Mathmatiques financires

lmentaires

PrrequisLois de probabilitsRgression linaire

Outils Modlisation conomtrique Analyse de donnes Logiciels statistiques

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PLAN

Introduction

Premire partie: Actuariat Vie

Chapitre 1: Cadre thorique gnral

a. Risque de mortalit

b. Prime de risque

c. Commutations

Chapitre 2: Techniques actuarielles pour le calcul de la prime de risque

Chapitre 3: Estimation des provisions mathmatiques

Deuxime partie : Actuariat non vieCours actuariat /HEM/ prpar et anim par yasmin lahrach

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