近期工作交流Introduction to Near Future SSE Real-Time Data Development

实时信息部 Market Data Dept.

2012年 5月

2012年主要工作

•安全生产 (safety in production)

• Level-2系统持续改进 (continuous improvement) 增值包 Value-added Pack

•支持业务创新 (new products) 固定收益平台行情 (SSE Fixed Income Platform) 郑商所 , 大商所 (DCE)行情 (ZCE,DCE Real-time Data)

CSI指数通行情 (CSI IndexPress)

安全生产面临的挑战

•党的十八大会议 “维稳”和特别保障

•业务创新 (business innovation)

•系统变更 (system change)

业务创新

•上交所 (SSE) 新股发行制度改革 (IPO) 债券市场改革创新 (Bond market) 产品创新 ( 跨市场、跨境 ETF，股票期权…）

•信息公司 (SSEInfonet) Level-2 增值包 固定收益平台行情 CSI指数通

• CIIS 郑商所、大商所行情转发

Level-2历次升级

• 2006年 8 月正式发布 Level-2 STEP• 2008年 11月， Level-2 FAST 1.0上线• 2009年 11月， Level-2 FAST 2.0上线（跟随交易所新一代交易系统 NGTS上线）

• 2011年 12月 12日， Level-2 FAST 3.0上线 去年 8 月到 12月，经历 100多天紧张的工作， 5 次的周末全网测试

0/1切换的巨大压力 感谢大家的配合

今年较小的变更

• 4 月 VDE证书更新• 4 月新增 603XXX代码段• 5 月 1 日基金净值文件使用新的格式•预计 6 月 CSI债券估值文件正式发布

目前已在测试系统发布• 7 月 1 日老的 UA101（ Reference data)下线

•增加退市警示板，退市整理板 股票名称前缀标识 涨跌幅限制可能有变化

提升安全生产水平的措施

•安全使用静态数据加强对静态数据的校验支持盘中重取静态数据

提升安全生产水平的措施

•提高 Level-2系统的可用性 设计目标：提供不间断的行情服务 无单点故障 信息商需有可靠的 Level-1 行情源， Level-2系统如果无法正常服务，应在 10分钟内完成切换到 Level-1 行情的工作。

Level-1数据获得：所有 Level-2信息商都可以免费获得， Level-2中的 UA5102或通过互联网 / 专线 QR程序接收。

通过演练完善应急预案

提升安全生产水平的措施

•信息及时沟通运维团队中应至少有两人加入我公司短信平台和MSN群，短信或群中发布的有关安全生产的信息需及时让整个团队周知。

异常及时反馈，信息及时通报 MSN群地址 :group255626@msnzone.cn邮件地址 :technical@ciis.com.hk ；

level2@sseinfonet.com

Level-2系统持续改进

•Level-2 增值包的进展已完成技术开发完善方案，准备提请交易所批准发布新的 Specification信息商开发（预计 3 个月）组织信息商测试（预计 2 个月）完成升级的技术准备（预计 2012年底）

Level-2系统持续改进

•Level-2 增值包的内容内容 频率 说明

快照

总买 / 卖方和买卖十档增加委托笔数 3 秒 增加总买委托笔数、总卖委托笔数和各档位的

委托笔数共 22个数据

个股撤单信息 3 秒 买方和卖方的累计撤单笔数、撤单股数和撤单金额 6 个数据

个股市价委托成交信息 3 秒 买方和卖方的市价委托成交笔数、成交股数和成交金额 6 个数据

个股成交最大等待时间 3 秒 买方和卖方的成交最大等待时间 2 个数据

每只 ETF的申购、赎回信息 3 秒 每只 ETF申购和赎回的成交笔数、份数和金额

6 个数据

逐笔成交

内外盘标志 3 秒 用于标识该笔成交是中性盘、内盘、外盘的 1个数据

订单标志 3 秒 增加每笔成交的买方和卖方的订单标志 2 个数据

固定收益平台

• 交易所债券市场现状挂牌品种：国债、公司债券、企业债券、分离交易可转换债券、可转换债券、质押回购、报价回购、买断回购

成交概况： 2010年上交所债券总成交 7.08万亿元，其中国债现券成交 1627.38亿元，公司债现券成交 1494.86亿元，可转债现券成交1300.20亿元，分离型可转债成交 512.04亿元，债券回购成交 65877.79亿元。

交易平台： 2010年 11月 5 日，原仅在固定收益平台挂牌的国债同时在撮合、大宗交易和平台挂牌。

固定收益平台

• 上海证券交易所为适应中国固定收益市场快速发展的环境，提高固定收益市场流动性，而建设的一套交易与信息紧密结合的电子平台系统。

• 定位于机构间市场，引入了一级交易商做市机制，为国债等固定收益产品提供高效、低成本的批发交易平台。

• 上证债券信息网

固定收益平台

• 证券范围国债 公司债企业债 可分离债等（不包括可转债和回购）

• 时间 交易时间： 9:30 至 11:30 、 13:00 至 14:00 行情发布时间： 9 ： 00—15 ： 00

固定收益平台

• 通过 Level-2 平台发布，预计 6 月在测试平台上线

• 静态数据 债券信息文件 开盘后发布，通过 Rebuild方式获得 产品类别 (tag10142) 是 15

• 实时数据 逐笔成交 确定报价 成交快照 产品类别 (tag10142) 是 14 刷新频率： 5秒一次

郑商所与大商所行情转发

• 通过 Level-2 转发 内容：成交行情加深度行情的快照 格式：尽量保持交易所定义的消息结构刷新频率： 1 秒 4 次的快照 定时全量数据，不支持回补

郑商所与大商所行情转发

• 郑商所行情转发项目计划 6 月完成技术开发，发布 SPEC 7 月在测试系统上线试运行 预计 9 月在生产系统上线

• 大商所行情转发项目计划 9 月完成技术开发，发布 SPEC 10 月在测试系统上线试运行 预计 12 月在生产系统上线

CSI指数通行情

• 指数通转发项目计划 7 月完成技术开发，发布 SPEC 8 月在测试系统上线试运行 预计 9 月在生产系统上线

谢 谢！Thank You!