Boost.Asio в алгоритмической торговле

Тененёв Анатолий

Содержание

● Торговля на финансовых ранках● Boost.Asio● Алгоритмическая торговля

https://github.com/bytefury/trading_robot_2

https://github.com/bytefury/asio_examples

Торговля на ФР

Параметры заявки

● Buy/Sell● Цена● Объём

Операции и события

● add_order – добавить заявку● cancel_order – отменить заявку● move_order – переместить заявку● on_change_order – изменение статуса заявки● on_tick – новая сделка по инструменту● on_stocks – стакан котировок инструмента

Boost.Asio

Библиотека для разработки асинхронных приложений.

Плюсы:● Библиотека для С++● Простая и удобная● Поддержка корутин

● io_service ios;● ios.post([]() { ... });● ios.run(); ios.run_one();● ios.poll(); ios.poll_one();● ios.reset();● io_service::work work(ios);

#include <iostream>#include <boost/asio.hpp>#include <boost/date_time/posix_time/posix_time.hpp>

using namespace std;namespace asio = boost::asio;namespace pt = boost::posix_time;namespace bs = boost::system;

int main() { asio::io_service ios; // (1) asio::deadline_timer timer(ios, pt::seconds(3)); // (2) timer.async_wait([](bs::error_code){ cout << "Hello World!\n"; }); // (3) ios.run(); // (4) return 0;}

Пример 1

#include <iostream>#include <boost/asio.hpp>#include <boost/asio/spawn.hpp>#include <boost/date_time/posix_time/posix_time.hpp>

using namespace std;namespace asio = boost::asio;namespace pt = boost::posix_time;namespace bs = boost::system;

int main() { asio::io_service ios; // (1) asio::spawn(ios, [&ios](asio::yield_context yield) { // (2) asio::deadline_timer timer(ios, pt::seconds(3)); // (3) timer.async_wait(yield); // (4) cout << "Hello World!\n"; }); ios.run(); // (5) return 0;}

Пример 2

Пример 3

int main() { asio::io_service ios; async_wait(ios, 1, [](bs::error_code, pt::ptime time) { // (1) cout << "Hello World 1: " << time << "\n"; }); asio::spawn(ios, [&ios](asio::yield_context yield) { pt::ptime time = async_wait(ios, 3, yield); // (2) cout << "Hello World 2: " << time << "\n"; }); ios.run(); return 0;}

Продолжение

template<typename Token>typename boost::asio::async_result<typename boost::asio::handler_type<Token, void(bs::error_code, pt::ptime)>::type>::type // в С++14 заменяем на autoasync_wait(asio::io_service& ios, int seconds, Token&& token) // (3){ using handler_type = typename asio::handler_type <Token, void(bs::error_code, pt::ptime)>::type; // (4) handler_type handler(std::forward<Token>(token)); // (5) asio::async_result<handler_type> result(handler); // (6) ios.post([&ios, handler, seconds]() mutable { // (7) asio::spawn(ios, [&ios, handler, seconds](asio::yield_context yield) mutable { // (8) asio::deadline_timer timer(ios, pt::seconds(seconds)); timer.async_wait(yield); handler(bs::error_code(), pt::second_clock::local_time()); // (9) }); }); return result.get(); // (10)}

Пример 4

class ScopeGuard { // (1)public: ScopeGuard() {} ~ScopeGuard() { cout << "Good bye, Scope!\n"; }};

Продолжениеint main() { unique_ptr<asio::io_service> ios1{new asio::io_service}; // (2) unique_ptr<asio::io_service> ios2{new asio::io_service}; // (3) asio::spawn(*ios1, [&ios1](asio::yield_context yield) { ScopeGuard sg; // (4) asio::deadline_timer timer(*ios1, pt::seconds(999999)); // (5) timer.async_wait(yield); cout << "Will it be printed?\n"; // (6) }); asio::spawn(*ios2, [&ios1, &ios2](asio::yield_context yield) { asio::deadline_timer timer(*ios2, pt::seconds(3)); // (7) timer.async_wait(yield); ios1.reset(); // (8) cout << "Coroutine finish\n"; // (9) }); while (true) { // (10) if (!ios1 || !ios2) break; // (11) ios1->poll(); // (12) ios2->poll(); // (13) } cout << "Exit\n"; // (14) return 0;}

Пример 5int main() { unique_ptr<asio::io_service> ios1{new asio::io_service}; unique_ptr<asio::io_service> ios2{new asio::io_service}; asio::spawn(*ios1, [&ios1](asio::yield_context yield) { ScopeGuard sg; async_wait(*ios1, 999999, yield); // (1) cout << "Will it be printed?\n"; }); asio::spawn(*ios2, [&ios1, &ios2](asio::yield_context yield) { async_wait(*ios2, 3, yield); // (2) ios1.reset(); cout << "Coroutine finish\n"; }); while (true) { if (!ios1 || !ios2) break; ios1->poll(); ios2->poll(); } cout << "Exit\n"; return 0;}

Пример 6int main() { unique_ptr<asio::io_service> ios1{new asio::io_service}; unique_ptr<asio::io_service> ios2{new asio::io_service}; asio::spawn(*ios1, [&ios1](asio::yield_context yield) { ScopeGuard sg; CustomTimer timer(*ios1, pt::seconds(999999)); // (1) timer.async_wait(yield); cout << "Will it be printed?\n"; }); asio::spawn(*ios2, [&ios1, &ios2](asio::yield_context yield) { CustomTimer timer(*ios2, pt::seconds(3)); // (2) timer.async_wait(yield); ios1.reset(); cout << "Coroutine finish\n"; }); while (true) { if (!ios1 || !ios2) break; ios1->poll(); ios2->poll(); } cout << "Exit\n"; return 0;}

class CustomTimer : public asio::basic_io_object<TimerService> { // (3)public: CustomTimer(asio::io_service& ios, const pt::time_duration& td) : basic_io_object(ios) // (4) { auto& impl = get_implementation(); // (5) impl.datetime = pt::second_clock::universal_time() + td; // (6) }

template<typename Token> auto async_wait(Token&& token) { // (7) using handler_type = typename asio::handler_type <Token, void(bs::error_code)>::type; handler_type handler(std::forward<Token>(token)); asio::async_result<handler_type> result(handler); get_service().async_wait(get_implementation(), std::move(handler)); // (8) return result.get(); }};

Продолжение

class TimerService : public asio::io_service::service { // (9)public: struct implementation_type { // (10) pt::ptime datetime; }; typedef implementation_type impl_type;

TimerService(asio::io_service& ios) : service(ios) {} // (11) ~TimerService() {}

static asio::io_service::id id; // (12) void construct(impl_type&) {} // (13) void destroy(impl_type&) {} // (14)

template<typename Handler> void async_wait(impl_type& impl, Handler&& handler) { // (15) unique_ptr<asio::deadline_timer> timer{new asio::deadline_timer(get_io_service(), impl.datetime)}; // (16) timer->async_wait([this, &impl, _handler=std::move(handler)](bs::error_code) mutable { // (17) get_io_service().post([this, &impl, _handler]() mutable { // (18) _handler(bs::error_code()); // (19) m_timers.erase(&impl); // (20) }); }); m_timers[&impl] = std::move(timer); // (21) }private: unordered_map<void*, unique_ptr<asio::deadline_timer>> m_timers; // (22) void shutdown_service() {} // (23)};asio::io_service::id TimerService::id;

Boost.Asio в алготорговле

class IMarket{public: virtual ~IMarket() {} virtual void add_order(const Order& order) = 0; virtual void del_order(int64_t order_id) = 0; virtual void move_order(int64_t order_id, int64_t new_order_id, double price, int volume) = 0; virtual void req_securities() = 0; virtual void ordlog_handler(const OrdLogHandler& handler) = 0; virtual void order_handler(const OrderHandler& handler) = 0; virtual void order_error_handler(const OrderErrorHandler& handler) = 0; virtual void tick_handler(const TickHandler& handler) = 0; virtual void stock_handler(const StockHandler& handler) = 0; virtual void security_handler(const SecurityHandler& handler) = 0; virtual std::vector<Quote> stocks(int64_t isin_id) = 0; virtual pt::ptime datetime() = 0;};

Бэктестер

while(true) { backtester.process(); ios.poll;}

Торговля

ios.run();

Вопросы?

Christopher Kohlhoff - Library Foundations for Asynchronous Operations, Revision 2