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品名：90049_635060_003_04_東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）_684845.docx

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東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＜愛称円奏会（年１回決算型)＞

東京都千代田区丸の内１－８－２鉃鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメントサービスデスク 0120-712-016

※土日祝日・年末年始を除く９時～17時

http://www.tokiomarineam.co.jp/

東京海上・円資産バランスファンド

（年１回決算型）

＜愛称円奏会（年１回決算型)＞

第３期運用報告書（全体版）

（決算日 2017年７月24日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお

礼申し上げます。

さて、「東京海上・円資産バランスファ

ンド（年１回決算型）＜愛称円奏会（年

１回決算型)＞」は、このたび、第３期

の決算を行いましたので、期中の運用

状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜ります

よう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／国内／資産複合

（課税上は株式投資信託として取扱われます。）

信託期間無期限（2014年11月10日設定）

運用方針信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

主要投資対象



「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象とします。

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。）を主要投資対象とします。

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

わが国の株式を主要投資対象とします。

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

わが国の不動産投資信託証券（J-REIT）を主要投資対象とします。

投資制限



・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。

・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。


・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

・外貨建資産への投資は行いません。


・株式への投資割合には、制限を設けません。

・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。


・株式への直接投資は行いません。

・外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針

毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。


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原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し

ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期基準価額

株式組入比率

債券組入比率

投資信託証券組入比率

純資産総額(分配落)

税込み分配金

期中騰落率

(設定日) 円円％％％％百万円2014年11月10日 10,000 －－－－－ 1

１期(2015年７月23日) 10,425 0 4.3 8.3 66.8 7.9 1,134２期(2016年７月25日) 10,832 0 3.9 3.1 68.6 3.1 13,751３期(2017年７月24日) 10,804 0 △0.3 14.0 69.7 13.6 45,835

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。（注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額株式

組入比率債券組入比率

投資信託証券組入比率騰落率

(期首) 円％％％％2016年７月25日 10,832 － 3.1 68.6 3.1

７月末 10,807 △0.2 5.5 68.8 5.6８月末 10,695 △1.3 5.4 68.3 5.4９月末 10,741 △0.8 8.0 68.7 8.010月末 10,746 △0.8 8.3 68.7 7.911月末 10,761 △0.7 11.1 68.3 10.712月末 10,826 △0.1 13.3 68.2 13.8

2017年１月末 10,760 △0.7 13.3 68.4 13.7２月末 10,798 △0.3 13.9 68.4 13.5３月末 10,760 △0.7 13.5 69.1 13.5４月末 10,806 △0.2 13.8 69.6 13.3５月末 10,843 0.1 13.9 69.4 13.7６月末 10,803 △0.3 14.0 69.8 13.6

(期末) 2017年７月24日 10,804 △0.3 14.0 69.7 13.6

（注）騰落率は期首比です。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載

していません。


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○運用経過 (2016年７月26日～2017年７月24日)

■期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりま

すので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額は、期首（2016年７月25日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◇基準価額の主な変動要因プラス要因

【日本株式】

・世界的な景況感の改善や米国の新政権による財政政策への期待の高まりにより、国内株式市場が上昇したこと

マイナス要因

【日本債券】

・世界的な金利の上昇に連動して国内長期金利も上昇（債券価格は下落）したこと

【日本REIT】

・金利上昇に伴うREITの収益悪化懸念や、需給環境の悪化による日本REIT市場の下落


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■投資環境【日本債券市況】

・期初、長期金利（10年国債利回り）は－0.2％台半ばの水準で始

まり、一時過去最低となる－0.3％の水準まで低下（債券価格は

上昇）しましたが、2016年７月の日銀の金融政策決定会合で市

場が期待していた金融緩和の拡大が見送られると急上昇しまし

た。その後、９月の日銀の金融政策決定会合で「長短金利操作

（イールドカーブ・コントロール）」の導入が発表されると、長期

金利は０％程度の誘導目標水準を挟んだ狭い範囲で推移しまし

た。11月の米大統領選でトランプ候補が勝利し、主要国で株高・

金利上昇が進行すると、国内長期金利も連動して上昇しました

が、2017年２月上旬に日銀が国債を無制限に買い入れる指値オ

ペレーションを実施したため、その後は低下に転じました。４

月にかけて北朝鮮情勢などの地政学的リスクやフランス大統領

選に対する不透明感の高まりなどを背景に長期金利は０％程度まで低下しましたが、フランス大統領選が順当な結果と

なったことなどを受けて、その後、上昇に転じました。期末にかけては、欧州や英国などの中央銀行が金融引き締め姿勢

を強めたことを受けて国内の長期金利も一時0.1％を超える水準まで上昇しましたが、日銀が長期金利の上昇を牽制する

姿勢を示したため、長期金利は0.06％程度まで低下しました。期を通してみると、長期金利は上昇しました。

・国内社債市場は、日銀による金融緩和の長期化や良好な需給環境などに支えられ、おおむね堅調に推移しました。社債の

信用スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は投資家の利回り追求の動きなどを受けて縮小しました。個別銘柄では、

原発関連の損失で投機的水準まで格下げされた東芝債の価格が大幅に下落しました。また、タカタが民事再生手続きを申

し立て、約５年ぶりに国内公募社債がデフォルト（債務不履行）しました。

【日本株式市況】

・期初は小動きで始まりましたが、その後、米国の利上げ観測が

強まり円安が進んだことで国内株式市場は上昇基調となりまし

た。2016年11月の米大統領選でトランプ候補の勝利が決まった

直後には国内株式市場が大幅に下落しましたが、その後は同氏

の公約である大幅な減税やインフラ投資などへの期待から株価

は急上昇しました。12月に入ってからも原油高や2017年以降の

米国の利上げペースの加速が意識されて円安が進んだことなど

を背景に国内株式市場は一段高となりましたが、2017年に入る

とトランプ米政権の政策実現性に対する不透明感から上値の重

い展開となりました。

・４月には、北朝鮮情勢が緊迫化した局面やフランス大統領選に

対する不透明感が高まった局面で投資家のリスク回避的な姿勢

が強まり、国内株式市場は一時下落しましたが、５月にかけて北朝鮮情勢などの地政学的リスクの後退や、フランス大統

領選が順当な結果となったことをきっかけに国内株式市場は上昇し、2017年初来の高値を更新しました。

・期末にかけてはトランプ米政権とロシアとの不透明な関係を巡る「ロシアゲート」問題や、安倍政権の「加計学園」問題

などに伴う内閣支持率低下といった日米の政治に対する不透明感が意識され、国内株式市場の上値は抑えられましたが、

期を通じては上昇しました。


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【日本REIT市況】

・期初、日銀の金融政策決定会合でマイナス金利幅の拡大が見送

られたことや、米国の景況感の回復から利上げの可能性が意識

され、国内長期金利が上昇したことなどにより日本REIT市場は

下落しました。

・ 2016年11月に米大統領選でトランプ候補が勝利すると、積極的

な財政政策への期待を背景とした米国の長期金利の急騰を受

けて国内長期金利も上昇し、日本REIT市場はさらに下落しまし

たが、その後は値ごろ感から買われ、反発しました。

・ 2017年１月以降はトランプ米政権の政策や欧州政治などの先

行き不透明感が拭えず日本REIT市場の上値は重くなりました。

更に米国の利上げが意識されて国内長期金利も高止まりした

ことや、REITの公募増資が相次ぎ需給悪化に対する警戒感が市

場で強まったことから、日本REIT市場は軟調に推移しました。

・その後も、北朝鮮のミサイル発射による地政学的リスクなどを背景に様子見姿勢が強まったほか、公募投資信託の販売

不振による需給悪化懸念から日本REIT市場は下落しました。期末にかけては、堅調な実物不動産市況との対比で割安感

が強まったことから下げ幅を縮小する動きも見られましたが、期を通じて日本REIT市場は下落しました。

■ポートフォリオについて＜東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＞

・マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式

15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本としますが、基準価

額の変動リスクが大きくなった場合は、日本株式と日本REITの

資産配分比率を引き下げて運用を行います。

・当期においては、期初は当ファンドの基準価額の変動リスクが

高まっていたことから、リスク資産（日本株式と日本REITの合

計）の配分比率は、下限（５％）に近い６％程度でスタートし

ましたが、その後は徐々に市場環境も落ち着きを取り戻したこ

とから、リスク資産の配分比率も段階的に引き上げ、2016年12

月下旬にかけて、上限（30％）に近い28％程度まで引き上げ、

その後はその水準を維持しました。

・以上の運用の結果、日本株式は上昇したものの、金利の上昇な

どの影響を受けた日本債券や日本REITの下落を受け、当ファン

ドの基準価額は、0.3％下落しました。


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実際の運用は、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファ

ンド」「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」にて行っています。

各マザーファンドにおける当期の運用経過は以下の通りです。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

・当期は、ポートフォリオ利回りの維持・向上に配慮しながら、社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含む）を中心とし

た売買を行いました。売買の際には、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう銘柄分散を図

るとともに、信用力に応じた残存年限を選択しました。

・また、流動性確保の観点から国債や政府保証債、地方債などの組み入れを維持しました。

・なお、前述の東芝、タカタが発行した社債は保有していません。

・今期、ポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「AA－」で変化はありません。

・保有銘柄の国債対比のパフォーマンスは堅調に推移したものの、基準となる国債利回りの上昇による影響が大きく、基準

価額は2.1％下落しました。

＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞

・ポートフォリオ全体の配当利回りを高めつつ、価格変動リスクが低くなるようなポートフォリオを構築しました。

・小売業や建設業といった内需ディフェンシブ（景気変動にあまり影響されない）銘柄を中心に組み入れた結果、基準価額

は25.5％上昇し、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率（＋25.0％）とほぼ同水準となりました。なお、価格変動

リスクはTOPIXよりも低い水準となりました。

＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞

・日本REITの市場流動性（流動性基準）とスポンサー企業の信用力や財務健全性（信用リスク基準）に基づいて絞り込んだ

銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、日本REITの組入比率を高位に

維持して運用を行いました。

・日本REIT市場全体の下落を受けて、基準価額は5.6％下落し、参考指数である東証REIT指数（配当込み）におおむね連動

する値動きとなりました。


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■当ファンドのベンチマークとの差異当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。

また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益につ

いては信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第３期

2016年７月26日～ 2017年７月24日

当期分配金－

(対基準価額比率) －％

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 804

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

＜東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）＞

・マザーファンドへの投資を通じて、日本債券70％、日本株式15％、日本REIT15％の資産配分比率を基本とし、信託財産の

着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

・期末時点では基準価額の変動リスクが比較的低位で安定していたことから、日本株式と日本REITへの資産配分比率を、基

本資産配分比率の上限に近い水準に維持しましたが、今後も変動リスクの変化に合わせて日本株式と日本REITの資産配

分比率をコントロールする方針です。

各マザーファンドにおける今後の運用方針は以下の通りです。

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞

・欧米の金融政策は引き締め方向にあると思われますが、日本では物価上昇圧力が限定的なこともあり、日銀は10年国債利

回りの誘導水準を当面維持する見込みです。また、トランプ米政権の政策実現性への不透明感が高まるなか、主要国の債

券市場が底堅く推移していることなどから、国内長期金利は当面狭い範囲で推移すると考えています。

・社債市場については、日銀による金融緩和の効果が続いていることに加えて企業の財務状況も総じて良好な状態を維持

するなど、好需給が続きやすい地合いにあることから、堅調に推移するとみています。また、金融機関の投資先が外債か

ら円債に回帰していることなども国内社債市場の堅調な地合いを支える要因になると考えています。

・このような環境下、引き続き個別企業の信用力分析を重視し、相対的に信用力が高いと思われる銘柄でポートフォリオを

構築していきます。また、残存期間と銘柄の分散ならびに流動性の確保に留意しながら、安定運用を行う方針です。


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＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞

・堅調な企業業績や日銀によるETF（指数連動型上場投資信託）買いに支えられ、国内株式市場は底堅い展開になると想定

するものの、欧米の金融緩和が出口戦略に向かう局面にあることから、上昇幅も限定的な状況が当面続くと予想します。

・このような環境下、今後も日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投資しま

す。ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポート

フォリオ全体の価格変動リスクをTOPIXの価格変動リスクより低く抑えながら、中長期的にTOPIXと同程度のリターンを

目指します。

＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞

・日本REIT市場は、需給環境次第で変動性が高まる可能性があるものの、REIT各社の業績は総じて好調であることや、分配

金や資産価値からみて割安度が増していると考えることから、次第に底堅い相場展開になると予想します。

・今後も、日本REITの市場流動性とスポンサー企業の信用力や財務健全性に基づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加

重比率と売買金額加重比率を合成したポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える

運用を機動的に行う方針です。


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○１万口当たりの費用明細 (2016年７月26日～2017年７月24日)

項目当期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 98 0.905 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） (48) (0.442) ＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

（販売会社） (48) (0.442) ＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価

（受託会社） ( 2) (0.022) ＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価

（b）売買委託手数料 1 0.009 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式） ( 0) (0.000)

（投資信託証券） ( 1) (0.008)

（c）その他費用 0 0.002 (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) ＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

合計 99 0.916

期中の平均基準価額は、10,778円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結

果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

（注）売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含

みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。


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○売買及び取引の状況 (2016年７月26日～2017年７月24日)

銘柄設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド 23,342,028 27,827,346 4,288,833 5,109,038

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 2,909,450 6,713,446 611,220 1,481,308ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド 3,279,538 7,225,498 451,510 991,127

○株式売買比率 (2016年７月26日～2017年７月24日)

項目当期


(a) 期中の株式売買金額 106,063,228千円(b) 期中の平均組入株式時価総額 70,618,585千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 1.50

（注） (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

（注） (c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等 (2016年７月26日～2017年７月24日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2017年７月24日現在)

銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額

千口千口千円

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド 7,887,610 26,940,805 32,108,051

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 214,269 2,512,499 6,504,358

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド 191,012 3,019,040 6,353,269

親投資信託受益証券の設定、解約状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2017年７月24日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド 32,108,051 69.6

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド 6,504,358 14.1

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド 6,353,269 13.8

コール・ローン等、その他 1,180,702 2.5

投資信託財産総額 46,146,380 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年７月24日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 46,146,380,594

コール・ローン等 876,088,360

東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド(評価額) 32,108,051,556

東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド(評価額) 6,504,358,327

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド(評価額) 6,353,269,568

未収入金 304,612,783

(B) 負債 310,511,706

未払解約金 140,227,920

未払信託報酬 169,957,827

未払利息 1,959

その他未払費用 324,000

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 45,835,868,888

元本 42,423,936,382

次期繰越損益金 3,411,932,506

(D) 受益権総口数 42,423,936,382口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,804円

（注）当ファンドの期首元本額は12,694,829,457円、期中追加設定元

本額は 36,159,500,382 円、期中一部解約元本額は

6,430,393,457円です。

（注）当期末の１口当たり純資産額は1.0804円です。

○損益の状況 (2016年７月26日～2017年７月24日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 △ 876,314

受取利息 22,651

支払利息 △ 898,965

(B) 有価証券売買損益 313,677,573

売買益 871,907,692

売買損 △ 558,230,119

(C) 信託報酬等 △ 264,328,220

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 48,473,039

(E) 前期繰越損益金 129,153,057

(F) 追加信託差損益金 3,234,306,410

(配当等相当額) ( 528,768,502)

(売買損益相当額) ( 2,705,537,908)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 3,411,932,506

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 3,411,932,506

追加信託差損益金 3,234,306,410

(配当等相当額) ( 550,190,181)

(売買損益相当額) ( 2,684,116,229)

分配準備積立金 300,547,896

繰越損益金 △ 122,921,800

（注） (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み

ます。

（注） (C)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした

価額から元本を差し引いた差額分です。

（注）計算期間末における費用控除後の配当等収益（171,394,839

円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定す

る収益調整金（3,111,384,610円）および分配準備積立金

（129,153,057円）より分配対象収益は3,411,932,506円（１万口

当たり804円）でしたが、当期に分配した金額はありません。


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○お知らせ

当ファンドが組み入れている「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の運用につきまして、従前

より「金融機関劣後債」※１および「生保基金債」※２も投資対象としていましたが、2016年１月の日銀のマイ

ナス金利導入発表後、債券利回りが大幅に低下したことにより、相対的に利回りが高いこれらの債券の組入比

率が高まる可能性が出てきました。そのため、当ファンドの2016年10月使用開始の目論見書より、これらの債

券が投資対象である旨を明記しました。 ※１発行体の経営破たん時に、借入金や普通社債等よりも債務弁済の順位が劣る債券のことです。その分、普通社債等に比べて利回りが高

くなります。償還期限に定めのない「永久劣後債」と、償還期限がある「期限付劣後債」があります。

※２生命保険会社の基金（株式会社でいう資本金）を裏づけとして発行される証券のことです。


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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2017年７月24日現在)

＜東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド＞下記は、東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド全体(282,726,441千口)の内容です。

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分

当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率

５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％

国債証券 14,800,000 16,876,280 5.0 － 5.0 －－

地方債証券 57,230,000 65,037,446 19.3 － 19.3 －－

( 57,230,000) ( 65,037,446) (19.3) (－) (19.3) ( －) ( －)

特殊債券 (除く金融債)

24,814,000 28,076,126 8.3 － 8.3 －－

( 24,814,000) ( 28,076,126) ( 8.3) (－) ( 8.3) ( －) ( －)

金融債券 1,000,000 1,000,278 0.3 －－－ 0.3

( 1,000,000) ( 1,000,278) ( 0.3) (－) ( －) ( －) (0.3)

普通社債券 (含む投資法人債券)

215,781,000 224,205,369 66.5 － 40.5 19.6 6.4

(215,781,000) (224,205,369) (66.5) (－) (40.5) (19.6) (6.4)

合計 313,625,000 335,195,500 99.5 － 73.1 19.6 6.7

(298,825,000) (318,319,220) (94.5) (－) (68.1) (19.6) (6.7)

（注） ( )内は非上場債で内書きです。

（注）組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示

銘柄当期末

利率額面金額評価額償還年月日国債証券％千円千円第108回利付国債（20年） 1.9 500,000 600,110 2028/12/20第121回利付国債（20年） 1.9 300,000 365,595 2030/９/20第122回利付国債（20年） 1.8 500,000 602,915 2030/９/20第134回利付国債（20年） 1.8 500,000 607,800 2032/３/20第136回利付国債（20年） 1.6 500,000 593,290 2032/３/20第137回利付国債（20年） 1.7 500,000 601,560 2032/６/20第138回利付国債（20年） 1.5 500,000 586,835 2032/６/20第139回利付国債（20年） 1.6 500,000 593,985 2032/６/20第140回利付国債（20年） 1.7 500,000 601,895 2032/９/20第141回利付国債（20年） 1.7 500,000 602,170 2032/12/20第142回利付国債（20年） 1.8 500,000 609,965 2032/12/20第143回利付国債（20年） 1.6 500,000 594,935 2033/３/20第144回利付国債（20年） 1.5 500,000 587,485 2033/３/20第145回利付国債（20年） 1.7 500,000 603,035 2033/６/20第146回利付国債（20年） 1.7 500,000 603,200 2033/９/20第147回利付国債（20年） 1.6 500,000 595,565 2033/12/20第148回利付国債（20年） 1.5 500,000 587,685 2034/３/20第149回利付国債（20年） 1.5 500,000 587,535 2034/６/20

銘柄

当期末利率額面金額評価額償還年月日

国債証券％千円千円第150回利付国債（20年） 1.4 500,000 579,330 2034/９/20第151回利付国債（20年） 1.2 500,000 562,335 2034/12/20第152回利付国債（20年） 1.2 500,000 562,230 2035/３/20第153回利付国債（20年） 1.3 500,000 570,405 2035/６/20第154回利付国債（20年） 1.2 500,000 561,520 2035/９/20第155回利付国債（20年） 1.0 500,000 543,500 2035/12/20第156回利付国債（20年） 0.4 500,000 489,380 2036/３/20第157回利付国債（20年） 0.2 500,000 470,035 2036/６/20第158回利付国債（20年） 0.5 500,000 495,665 2036/９/20第159回利付国債（20年） 0.6 500,000 503,500 2036/12/20第160回利付国債（20年） 0.7 500,000 511,485 2037/３/20第161回利付国債（20年） 0.6 500,000 501,335 2037/６/20

小計 14,800,000 16,876,280 地方債証券第１回東京都公募公債（30年） 2.21 400,000 501,896 2033/６/20第14回東京都公募公債（20年） 2.31 100,000 121,363 2028/３/17第15回東京都公募公債（20年） 2.32 500,000 611,030 2028/９/20第16回東京都公募公債（20年） 2.01 300,000 357,375 2028/12/20

国内公社債


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銘柄


地方債証券％千円千円第17回東京都公募公債（20年） 2.09 200,000 240,018 2028/12/20第18回東京都公募公債（20年） 2.22 200,000 243,506 2029/３/19第19回東京都公募公債（20年） 2.13 300,000 363,114 2029/６/20第21回東京都公募公債（20年） 2.19 100,000 122,317 2029/12/20第22回東京都公募公債（20年） 1.92 200,000 238,922 2030/６/20第23回東京都公募公債（20年） 2.12 100,000 122,433 2030/12/20第24回東京都公募公債（20年） 1.98 100,000 120,894 2031/６/20第25回東京都公募公債（20年） 1.8 200,000 237,490 2031/12/19第26回東京都公募公債（20年） 1.74 200,000 236,028 2032/６/18第28回東京都公募公債（20年） 1.59 100,000 115,988 2033/３/18第31回東京都公募公債（20年） 1.238 100,000 110,527 2034/９/20第11回神奈川県公募公債（20年） 2.08 200,000 240,780 2029/７/20第13回神奈川県公募公債（20年） 2.21 100,000 122,410 2029/12/20第14回神奈川県公募公債（20年） 1.969 400,000 480,144 2030/７/19第16回神奈川県公募公債（20年） 2.09 200,000 243,930 2031/１/24第17回神奈川県公募公債（20年） 1.975 200,000 241,500 2031/７/11第20回神奈川県公募公債（20年） 1.706 400,000 469,504 2032/６/18第21回神奈川県公募公債（20年） 1.732 100,000 117,932 2032/９/17第22回神奈川県公募公債（20年） 1.802 200,000 237,934 2032/12/20第23回神奈川県公募公債（20年） 1.804 100,000 119,126 2033/６/20第26回神奈川県公募公債（20年） 1.477 100,000 114,074 2034/６/20第27回神奈川県公募公債（20年） 1.398 100,000 112,765 2034/９/20第28回神奈川県公募公債（20年） 0.941 300,000 315,624 2034/12/20第29回神奈川県公募公債（20年） 1.289 100,000 110,782 2035/６/20第33回神奈川県公募公債（20年） 0.64 500,000 495,295 2036/12/19第１回大阪府公募公債（20年） 2.19 100,000 121,502 2029/９/14第５回大阪府公募公債（20年） 2.16 350,000 426,293 2030/５/28第６回大阪府公募公債（20年） 1.98 200,000 239,746 2030/９/13第７回大阪府公募公債（20年） 1.84 220,000 260,748 2031/９/26第８回大阪府公募公債（20年） 1.83 100,000 118,519 2031/12/22第９回大阪府公募公債（20年） 1.83 100,000 118,620 2032/３/12第10回大阪府公募公債（20年） 1.72 530,000 621,610 2032/９/24第11回大阪府公募公債（20年） 1.693 400,000 469,664 2033/９/27第13回大阪府公募公債（20年） 1.203 300,000 326,973 2035/９/28第15回大阪府公募公債（20年） 0.721 200,000 202,654 2037/３/30平成22年度第３回京都府公募公債 2.0 300,000 362,127 2030/11/22平成24年度第３回京都府公募公債（20年） 1.63 600,000 698,346 2032/８/13平成25年度第10回京都府公募公債 1.14 300,000 327,534 2028/10/13平成26年度第２回京都府公募公債（15年） 1.071 400,000 434,288 2029/４/27平成27年度第２回京都府公募公債（15年） 0.729 200,000 208,746 2030/４/26平成27年度第８回京都府公募公債（15年） 0.78 200,000 209,802 2030/10/11平成27年度第11回京都府公募公債 0.469 500,000 512,810 2025/12/18平成29年度第２回京都府公募公債（15年） 0.391 200,000 199,332 2032/４/23第５回兵庫県公募公債（15年） 1.31 300,000 331,632 2028/５/26第１回兵庫県公募公債（18年） 1.26 200,000 221,100 2032/８/６第11回兵庫県公募公債（15年） 0.718 500,000 519,035 2030/５/10第12回兵庫県公募公債（15年） 0.781 100,000 104,437 2030/12/６第14回兵庫県公募公債（15年） 0.428 200,000 199,944 2032/５/26第４回兵庫県公募公債（20年） 2.49 100,000 123,194 2028/６/20第８回兵庫県公募公債（20年） 2.14 500,000 603,515 2029/７/13第９回兵庫県公募公債（20年） 2.25 100,000 122,446 2029/11/19第13回兵庫県公募公債（20年） 1.83 300,000 355,656 2032/３/16第15回兵庫県公募公債（20年） 1.64 300,000 347,955 2032/７/23第20回兵庫県公募公債（20年） 1.53 100,000 114,842 2034/３/10第21回兵庫県公募公債（20年） 1.54 200,000 229,906 2034/５/９第22回兵庫県公募公債（20年） 1.4 200,000 225,372 2034/９/８平成24年度第１回静岡県公募公債 1.514 100,000 112,603 2027/３/19

銘柄


地方債証券％千円千円第３回静岡県公募公債（15年） 1.368 100,000 111,190 2027/10/29第５回静岡県公募公債（15年） 1.087 100,000 108,620 2028/11/20第６回静岡県公募公債（15年） 1.062 400,000 433,828 2029/６/25第７回静岡県公募公債（15年） 0.966 100,000 107,348 2029/10/15第４回静岡県公募公債（20年） 2.29 200,000 239,128 2027/３/19第５回静岡県公募公債（20年） 2.29 100,000 120,335 2027/９/21第９回静岡県公募公債（20年） 2.227 200,000 244,780 2029/９/20第10回静岡県公募公債（20年） 2.072 300,000 363,492 2030/６/14第11回静岡県公募公債（20年） 1.841 100,000 118,560 2030/10/18第12回静岡県公募公債（20年） 2.003 130,000 157,349 2031/６/20第14回静岡県公募公債（20年） 1.736 400,000 471,176 2032/６/18第15回静岡県公募公債（20年） 1.701 350,000 411,225 2032/10/15第18回静岡県公募公債（20年） 1.473 300,000 342,162 2034/７/10第19回静岡県公募公債（20年） 1.253 300,000 330,495 2035/７/27平成20年度第８回愛知県公募公債（20年） 2.04 500,000 596,625 2028/12/20平成21年度第５回愛知県公募公債（20年） 2.28 100,000 122,692 2029/６/20平成21年度第16回愛知県公募公債（20年） 2.218 100,000 122,505 2029/12/20平成22年度第４回愛知県公募公債（20年） 2.072 100,000 121,164 2030/６/14平成22年度第14回愛知県公募公債（20年） 2.087 200,000 243,652 2030/12/13平成23年度第16回愛知県公募公債（20年） 1.8 100,000 118,629 2032/１/26平成24年度第14回愛知県公募公債（15年） 1.314 450,000 499,747 2027/12/13平成24年度第17回愛知県公募公債（20年） 1.829 200,000 238,856 2033/２/８平成25年度第５回愛知県公募公債（15年） 1.339 200,000 222,410 2028/６/19平成26年度第４回愛知県公募公債（20年） 1.542 100,000 115,174 2034/５/15平成26年度第11回愛知県公募公債（15年） 0.961 200,000 214,582 2029/10/16平成26年度第13回愛知県公募公債（20年） 1.363 100,000 112,140 2034/11/14平成27年度第２回愛知県公募公債（15年） 0.74 200,000 209,014 2030/４/26平成27年度第３回愛知県公募公債（20年） 1.115 200,000 215,860 2035/５/８平成28年度第12回愛知県公募公債（20年） 0.429 300,000 283,746 2036/11/18平成20年度第１回広島県公募公債（20年） 2.34 200,000 244,724 2028/９/21平成23年度第１回広島県公募公債（20年） 1.83 100,000 118,850 2031/９/22平成24年度第１回広島県公募公債（20年） 1.7 600,000 704,820 2032/９/14平成25年度第１回広島県公募公債（20年） 1.75 300,000 354,942 2033/９/13平成27年度第１回広島県公募公債（20年） 1.212 100,000 109,400 2035/９/25平成28年度第１回広島県公募公債（20年） 0.414 200,000 189,688 2036/９/26第１回埼玉県公募公債（15年） 0.941 200,000 214,122 2029/10/19第２回埼玉県公募公債（15年） 0.869 100,000 106,110 2030/５/22第３回埼玉県公募公債（15年） 0.43 500,000 498,975 2032/１/30第６回埼玉県公募公債（20年） 2.26 100,000 121,430 2028/９/21第７回埼玉県公募公債（20年） 2.29 500,000 614,085 2029/６/22第８回埼玉県公募公債（20年） 2.19 400,000 487,540 2029/９/20第９回埼玉県公募公債（20年） 2.15 500,000 610,530 2030/５/24平成22年度第10回埼玉県公募公債（20年） 1.94 300,000 359,721 2030/11/12第11回埼玉県公募公債（20年） 2.0 200,000 241,996 2031/６/20第12回埼玉県公募公債（20年） 1.73 100,000 117,716 2032/５/24第13回埼玉県公募公債（20年） 1.599 300,000 348,084 2033/５/20第15回埼玉県公募公債（20年） 1.166 400,000 435,288 2035/２/16第16回埼玉県公募公債（20年） 1.216 200,000 219,000 2035/８/14第18回埼玉県公募公債（20年） 0.323 100,000 93,341 2036/５/20平成24年度第１回福岡県公募公債（15年） 1.329 400,000 443,320 2027/11/29平成25年度第１回福岡県公募公債（15年） 1.092 100,000 108,689 2028/11/27平成26年度第１回福岡県公募公債（15年） 0.92 100,000 106,933 2029/11/26平成27年度第１回福岡県公募公債（15年） 0.784 500,000 524,645 2030/11/25平成20年度第１回福岡県公募公債（20年） 2.26 200,000 242,644 2028/８/18平成20年度第２回福岡県公募公債（20年） 2.05 400,000 477,740 2028/12/20平成22年度第２回福岡県公募公債（20年） 2.116 100,000 122,419 2031/２/21平成23年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.806 100,000 118,489 2031/８/18


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銘柄


地方債証券％千円千円平成24年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.635 100,000 116,470 2032/８/16平成25年度第１回福岡県公募公債（20年） 1.599 100,000 116,028 2033/５/20平成26年度第１回福岡県公募公債（20年） 1.542 100,000 115,199 2034/５/26平成26年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.451 200,000 227,370 2034/９/22平成26年度第４回福岡県公募公債（20年） 1.249 100,000 110,236 2035/２/23平成27年度第１回福岡県公募公債（20年） 1.285 100,000 110,764 2035/５/22平成28年度第４回福岡県公募公債（20年） 0.744 400,000 401,644 2037/２/13第４回千葉県公募公債（20年） 2.46 100,000 123,268 2028/６/20第６回千葉県公募公債（20年） 2.26 200,000 244,454 2029/４/20第７回千葉県公募公債（20年） 2.16 100,000 121,702 2029/10/26第９回千葉県公募公債（20年） 1.84 400,000 474,088 2030/10/11第11回千葉県公募公債（20年） 1.87 100,000 119,509 2031/12/12第12回千葉県公募公債（20年） 1.839 200,000 238,372 2032/４/16第13回千葉県公募公債（20年） 1.701 550,000 646,211 2032/10/15第14回千葉県公募公債（20年） 1.137 500,000 545,240 2033/４/15第15回千葉県公募公債（20年） 1.604 100,000 116,045 2033/10/14第16回千葉県公募公債（20年） 1.555 300,000 348,843 2034/４/14第17回千葉県公募公債（20年） 1.403 400,000 451,544 2034/10/13第18回千葉県公募公債（20年） 1.138 200,000 216,714 2035/４/13第19回千葉県公募公債（20年） 1.166 100,000 108,586 2035/10/15平成28年度第３回新潟県公募公債 0.24 100,000 100,435 2027/２/26第11回群馬県公募公債（10年） 0.505 200,000 205,526 2024/11/25第12回群馬県公募公債（10年） 0.519 500,000 514,895 2025/８/15第14回群馬県公募公債（10年） 0.115 300,000 298,212 2026/８/19第１回群馬県公募公債（20年） 1.841 250,000 296,400 2030/10/18第２回群馬県公募公債（20年） 2.019 100,000 121,359 2031/７/18第３回群馬県公募公債（20年） 1.687 500,000 585,655 2032/６/25第４回群馬県公募公債（20年） 1.667 100,000 117,015 2033/６/17第５回群馬県公募公債（20年） 1.529 300,000 344,871 2034/６/16第６回群馬県公募公債（20年） 1.267 100,000 110,415 2035/６/11第７回群馬県公募公債（20年） 0.313 100,000 93,078 2036/６/13第140回共同発行市場公募地方債 0.505 100,000 102,763 2024/11/25第141回共同発行市場公募地方債 0.456 100,000 102,433 2024/12/25第５回大阪市公募公債（20年） 2.47 200,000 247,540 2028/９/21第６回大阪市公募公債（20年） 2.21 100,000 121,269 2028/12/20第８回大阪市公募公債（20年） 2.27 200,000 245,420 2029/８/14第13回大阪市公募公債（20年） 2.08 150,000 181,894 2030/６/14第18回大阪市公募公債（20年） 1.262 100,000 110,449 2035/２/27第１回名古屋市公募公債（15年） 1.329 400,000 442,732 2027/８/10第２回名古屋市公募公債（15年） 0.905 100,000 106,615 2029/11/16第３回名古屋市公募公債（20年） 2.03 100,000 114,822 2025/６/20第９回名古屋市公募公債（20年） 2.07 500,000 600,935 2028/12/20第11回名古屋市公募公債（20年） 2.13 100,000 121,429 2029/12/14第12回名古屋市公募公債（20年） 1.81 400,000 471,964 2030/８/９第14回名古屋市公募公債（20年） 1.648 400,000 466,544 2032/８/10第15回名古屋市公募公債（20年） 1.712 200,000 235,474 2033/９/９第16回名古屋市公募公債（20年） 1.52 200,000 229,604 2034/６/９第17回名古屋市公募公債（20年） 1.203 100,000 109,366 2035/５/28第１回京都市公募公債（15年） 0.781 100,000 104,848 2030/12/20第４回京都市公募公債（20年） 2.51 100,000 121,085 2026/９/18第５回京都市公募公債（20年） 2.36 200,000 239,640 2026/12/18第６回京都市公募公債（20年） 2.38 500,000 606,330 2027/９/17第10回京都市公募公債（20年） 1.803 100,000 118,531 2031/11/21第15回京都市公募公債（20年） 0.487 500,000 478,180 2036/11/28平成18年度第３回神戸市公募公債（20年） 2.54 300,000 362,523 2026/６/19平成20年度第24回神戸市公募公債（20年） 2.08 500,000 598,830 2028/12/20平成22年度第４回神戸市公募公債（20年） 1.895 100,000 119,183 2030/９/13

銘柄


地方債証券％千円千円平成23年度第14回神戸市公募公債（20年） 1.794 200,000 237,052 2032/２/13平成24年度第３回神戸市公募公債（20年） 1.635 500,000 582,305 2032/８/13平成24年度第12回神戸市公募公債（20年） 1.711 300,000 352,704 2032/12/17平成26年度第３回神戸市公募公債（20年） 1.482 200,000 228,404 2034/７/14平成28年度第９回神戸市公募公債（20年） 0.645 300,000 294,891 2037/１/23第12回横浜市公募公債（20年） 2.22 100,000 118,903 2027/３/19第15回横浜市公募公債（20年） 2.2 100,000 120,736 2028/９/12第16回横浜市公募公債（20年） 2.35 300,000 367,410 2028/９/21第17回横浜市公募公債（20年） 2.07 500,000 598,280 2028/12/20第21回横浜市公募公債（20年） 1.969 100,000 120,036 2030/７/19第25回横浜市公募公債（20年） 1.72 400,000 470,624 2032/７/16第26回横浜市公募公債（20年） 1.776 200,000 237,256 2033/１/28第27回横浜市公募公債（20年） 1.599 200,000 232,056 2033/５/20第28回横浜市公募公債（20年） 1.586 300,000 347,274 2033/11/11第30回横浜市公募公債（20年） 1.376 100,000 112,388 2034/10/20平成24年度第４回札幌市公募公債（20年） 1.635 200,000 232,922 2032/８/13平成25年度第１回札幌市公募公債（20年） 1.72 200,000 235,744 2033/６/14平成26年度第５回札幌市公募公債（15年） 0.961 400,000 429,252 2029/９/20第２回川崎市公募公債（20年） 2.27 300,000 358,125 2027/３/19第３回川崎市公募公債（20年） 2.21 100,000 119,541 2027/９/21第６回川崎市公募公債（20年） 2.21 100,000 121,761 2029/５/25第10回川崎市公募公債（20年） 1.88 400,000 475,280 2030/６/20第11回川崎市公募公債（20年） 1.84 150,000 177,822 2030/10/18第14回川崎市公募公債（20年） 1.79 100,000 118,500 2032/３/19第15回川崎市公募公債（20年） 1.727 300,000 353,583 2032/９/17第18回川崎市公募公債（20年） 1.541 500,000 575,125 2034/３/17第20回川崎市公募公債（20年） 1.133 100,000 108,249 2035/３/20第22回川崎市公募公債（20年） 0.377 100,000 94,412 2036/４/22第１回北九州市公募公債（15年） 0.936 200,000 214,014 2029/10/22第１回北九州市公募公債（20年） 2.46 200,000 240,278 2026/６/19第３回北九州市公募公債（20年） 2.33 200,000 241,464 2027/９/21第５回北九州市公募公債（20年） 2.27 500,000 606,750 2028/７/21第６回北九州市公募公債（20年） 2.03 300,000 357,642 2028/12/20第13回北九州市公募公債（20年） 1.706 200,000 234,918 2032/７/16第16回北九州市公募公債（20年） 1.604 100,000 116,038 2033/10/11第17回北九州市公募公債（20年） 1.529 200,000 229,930 2034/６/20第18回北九州市公募公債（20年） 1.376 100,000 112,388 2034/10/20第20回北九州市公募公債（20年） 1.111 100,000 107,611 2035/10/26平成18年度第１回福岡市公募公債（20年） 2.45 300,000 360,153 2026/６/19平成24年度第６回福岡市公募公債（20年） 1.696 300,000 352,020 2032/９/17平成25年度第６回福岡市公募公債（20年） 1.511 400,000 458,372 2034/２/17平成26年度第２回福岡市公募公債（20年） 1.49 300,000 343,089 2034/６/20平成29年度第１回福井県公募公債 0.659 100,000 100,159 2037/７/24第１回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.266 100,000 122,289 2029/６/28第７回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.202 100,000 122,390 2030/４/26第13回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.132 100,000 122,286 2031/１/28第19回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.84 100,000 118,828 2031/12/26第１回地方公共団体金融機構債券（15年） 1.334 100,000 110,765 2028/１/28第33回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.668 200,000 234,046 2033/12/28第35回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.569 100,000 115,477 2034/３/28第51回地方公共団体金融機構債券（20年） 0.377 400,000 377,320 2036/４/28第21回公営企業債券（20年） 2.43 400,000 485,896 2027/６/18第24回公営企業債券（20年） 2.29 500,000 604,910 2028/４/25第25回公営企業債券（20年） 2.5 100,000 123,430 2028/６/20第10回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 0.255 500,000 495,185 2027/２/26第11回広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 0.763 300,000 293,886 2037/２/27第10回大阪府住宅供給公社債券 0.395 300,000 297,870 2027/６/18


日時：2017/9/4 10:52:00

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銘柄


地方債証券％千円千円第134回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 0.514 500,000 501,290 2032/２/27第135回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 0.768 400,000 403,296 2037/２/27第121回福岡北九州高速道路債券 2.31 400,000 484,868 2029/12/20第146回福岡北九州高速道路債券 0.245 200,000 198,782 2027/３/19第147回福岡北九州高速道路債券 0.502 500,000 493,065 2032/３/19第148回福岡北九州高速道路債券 0.731 500,000 486,700 2037/３/19第24回東京都住宅供給公社債券 0.519 500,000 481,475 2036/９/12

小計 57,230,000 65,037,446 特殊債券(除く金融債) 第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 608,260 2028/11/28第37回政府保証日本政策金融公庫債券 0.425 137,000 140,711 2025/９/16第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.425 170,000 174,596 2025/９/11第63回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 606,180 2028/７/31第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 500,000 607,545 2029/９/28第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 100,000 121,664 2029/10/31第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 100,000 122,925 2029/11/30第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 300,000 365,364 2029/12/28第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 614,660 2030/１/31第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 300,000 365,949 2030/４/30第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 300,000 359,016 2030/７/31第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 119,839 2030/９/30第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 500,000 593,070 2030/10/31第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 500,000 613,395 2030/12/27第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 300,000 364,149 2031/１/31第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 500,000 607,100 2031/２/28第134回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 200,000 245,808 2031/４/30第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 120,274 2031/６/30第141回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 300,000 360,933 2031/７/31第143回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 200,000 238,004 2031/８/29第146回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 200,000 238,068 2031/９/30第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 119,061 2031/10/31第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 500,000 595,870 2031/12/26第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 119,212 2032/３/19第169回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.634 200,000 234,130 2032/７/30第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.56 500,000 580,130 2032/８/31第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.641 300,000 351,537 2032/９/30第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.645 200,000 234,474 2032/10/29第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.68 500,000 588,745 2032/11/30第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.726 400,000 474,056 2033/１/31第185回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.757 400,000 475,860 2033/２/28第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.662 400,000 470,188 2033/３/18第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.4 500,000 568,235 2033/４/28第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.882 313,000 328,800 2023/６/30第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.779 500,000 597,025 2033/７/29第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.835 114,000 119,527 2023/８/31第199回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.702 500,000 591,335 2033/８/31第202回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.699 100,000 104,104 2023/10/31第203回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.556 100,000 115,977 2033/10/31第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.532 500,000 578,005 2033/11/30第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.577 600,000 697,578 2033/12/28第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.747 480,000 501,912 2024/１/31第210回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.547 200,000 231,606 2034/１/31第212回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.5 500,000 575,315 2034/２/28第219回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.478 400,000 464,408 2034/５/31第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.466 500,000 572,280 2034/６/30第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.427 500,000 570,905 2034/７/31第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.39 500,000 567,880 2034/８/31

銘柄


特殊債券(除く金融債) ％千円千円第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.396 500,000 568,190 2034/９/29第230回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.338 500,000 563,030 2034/10/31第233回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.315 500,000 566,425 2034/11/30第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.224 500,000 553,600 2034/12/28第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.97 500,000 532,285 2035/１/31第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.16 500,000 553,380 2035/２/28第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.178 200,000 219,702 2035/５/31第250回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.278 500,000 557,590 2035/６/29第252回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.24 100,000 110,767 2035/７/31第262回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.109 500,000 542,075 2035/11/30第271回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.02 300,000 297,660 2026/３/31第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.461 500,000 483,850 2036/３/31第278回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.237 500,000 464,930 2036/５/30第282回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.005 500,000 494,525 2026/７/31第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.149 500,000 456,050 2036/７/31第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.397 500,000 476,700 2036/10/31第301回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.618 500,000 495,080 2037/１/30第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.737 500,000 505,800 2037/２/27第54回政府保証関西国際空港債券 2.4 500,000 618,820 2028/６/23

小計 24,814,000 28,076,126 金融債券第177号商工債（３年） 0.15 400,000 400,128 2017/10/27第70回あおぞら債（３年） 0.23 600,000 600,150 2017/９/８

小計 1,000,000 1,000,278 普通社債券(含む投資法人債券) 第508回中部電力株式会社社債 0.18 200,000 199,062 2023/４/25第513回中部電力株式会社社債 0.14 300,000 297,516 2023/８/25第518回中部電力株式会社社債 0.19 100,000 99,636 2023/１/25第520回中部電力株式会社社債 0.19 100,000 99,610 2023/３/24第522回中部電力株式会社社債 0.13 200,000 199,220 2022/４/25第376回中国電力株式会社社債 0.628 100,000 100,499 2018/６/25第378回中国電力株式会社社債 1.004 300,000 313,773 2023/10/25第381回中国電力株式会社社債 0.953 100,000 104,425 2024/４/25第383回中国電力株式会社社債 0.764 300,000 309,882 2024/10/25第392回中国電力株式会社社債 0.13 100,000 99,181 2023/９/25第397回中国電力株式会社社債 0.18 200,000 199,176 2023/４/25第398回中国電力株式会社社債 0.425 400,000 400,960 2027/７/23第314回北陸電力株式会社社債 0.36 100,000 99,906 2026/２/25第318回北陸電力株式会社社債 0.26 300,000 296,181 2026/12/25第322回北陸電力株式会社社債 0.38 500,000 497,620 2027/６/25第476回東北電力株式会社社債 0.57 100,000 101,571 2025/１/24第491回東北電力株式会社社債 0.42 200,000 199,930 2027/２/25第492回東北電力株式会社社債 0.405 300,000 299,298 2027/４/23第281回四国電力株式会社社債 1.111 500,000 526,015 2023/９/25第287回四国電力株式会社社債 0.2 100,000 100,092 2018/12/25第289回四国電力株式会社社債 0.26 100,000 98,829 2026/11/25第437回九州電力株式会社社債 0.685 200,000 204,382 2026/１/23第450回九州電力株式会社社債 0.17 500,000 498,180 2022/５/25第293回北海道電力株式会社社債 1.86 600,000 601,896 2017/９/25第６回新関西国際空港株式会社社債 1.445 600,000 672,276 2028/９/15第９回新関西国際空港株式会社社債 1.231 200,000 219,570 2028/12/20第11回新関西国際空港株式会社社債 0.629 200,000 206,054 2024/９/20第12回新関西国際空港株式会社社債 1.067 300,000 324,141 2029/９/20第13回新関西国際空港株式会社社債 0.506 200,000 204,392 2024/12/20第14回新関西国際空港株式会社社債 1.318 100,000 110,880 2034/12/20第16回新関西国際空港株式会社社債 1.249 100,000 109,462 2035/９/20第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 1.027 400,000 431,328 2029/９/20


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銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第57回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.842 700,000 738,213 2030/９/20第66回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.09 100,000 99,085 2026/４/17第79回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.396 500,000 495,190 2032/６/18第42回日本政策投資銀行債券 2.25 100,000 120,054 2027/12/10第２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.7 100,000 134,829 2035/９/20第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.52 100,000 120,402 2026/６/19第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39 100,000 120,855 2027/７/20第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.34 200,000 241,498 2027/10/20第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39 200,000 243,754 2028/３/17第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.42 500,000 612,920 2028/６/20第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.37 200,000 244,832 2028/９/20第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.19 100,000 123,096 2031/３/20第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 500,000 598,420 2032/３/19第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.773 200,000 237,024 2032/９/17第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.55 500,000 575,810 2034/３/17第９回道路債券 2.9 100,000 134,043 2032/５/20第21回道路債券 2.75 100,000 133,547 2033/６/20第33回道路債券 2.91 100,000 136,929 2034/６/20第43回道路債券 2.66 200,000 266,620 2034/12/20第10回株式会社日本政策金融公庫社債 2.167 470,000 572,770 2030/３/19第18回株式会社日本政策金融公庫社債 2.157 100,000 122,804 2031/５/９第23回国際協力銀行債券 2.09 500,000 579,075 2025/12/19第３回都市再生債券 2.87 100,000 118,753 2024/６/20第78回都市再生債券 1.34 400,000 443,604 2028/３/17第85回都市再生債券 1.167 300,000 327,951 2028/11/20第89回都市再生債券 1.102 300,000 325,827 2029/２/20第93回都市再生債券 1.102 100,000 108,657 2029/６/20第97回都市再生債券 1.017 600,000 646,296 2029/９/20第101回都市再生債券 0.935 300,000 320,169 2029/11/20第109回都市再生債券 0.918 100,000 106,422 2030/６/20第113回都市再生債券 0.851 400,000 422,284 2030/９/20第117回都市再生債券 0.804 400,000 419,648 2030/11/20第120回都市再生債券 0.195 100,000 100,029 2026/２/20第121回都市再生債券 0.482 200,000 201,204 2031/２/20第128回都市再生債券 0.39 500,000 471,425 2036/９/19第131回都市再生債券 0.487 500,000 479,000 2036/11/25第342回東京交通債券 2.4 100,000 111,075 2022/６/21第６回関西国際空港株式会社社債 2.7 200,000 244,056 2026/９/18第17回関西国際空港株式会社社債 2.46 500,000 617,765 2028/12/20第11回独立行政法人福祉医療機構債券 2.57 100,000 120,415 2026/３/20第39回独立行政法人福祉医療機構債券 0.674 300,000 310,956 2024/６/20第41回独立行政法人福祉医療機構債券 0.49 500,000 512,265 2024/12/20第43回独立行政法人福祉医療機構債券 0.558 500,000 515,130 2025/６/20第46回独立行政法人福祉医療機構債券 0.08 100,000 98,864 2026/６/19第48回独立行政法人福祉医療機構債券 0.175 500,000 497,925 2026/12/18第４回中部国際空港株式会社社債 0.305 600,000 601,758 2027/２/22第39回一般担保住宅金融支援機構債券 2.15 100,000 121,204 2029/９/20第49回一般担保住宅金融支援機構債券 2.11 200,000 242,850 2030/６/18第52回一般担保住宅金融支援機構債券 2.01 100,000 120,234 2030/７/16第59回一般担保住宅金融支援機構債券 1.95 100,000 119,725 2030/10/22第69回一般担保住宅金融支援機構債券 2.31 100,000 124,785 2031/４/18第75回一般担保住宅金融支援機構債券 2.066 210,000 255,357 2031/６/13第94回一般担保住宅金融支援機構債券 1.882 500,000 597,420 2032/２/13第105回一般担保住宅金融支援機構債券 1.472 100,000 112,077 2027/６/18第106回一般担保住宅金融支援機構債券 1.794 100,000 118,686 2032/６/18第115回一般担保住宅金融支援機構債券 1.811 500,000 595,205 2032/９/14第120回一般担保住宅金融支援機構債券 1.836 400,000 477,668 2032/11/12

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第122回一般担保住宅金融支援機構債券 1.375 100,000 111,130 2027/12/20第127回一般担保住宅金融支援機構債券 1.923 300,000 362,463 2033/２/18第130回一般担保住宅金融支援機構債券 1.763 200,000 236,814 2032/12/20第139回一般担保住宅金融支援機構債券 1.384 200,000 223,062 2028/７/20第141回一般担保住宅金融支援機構債券 1.325 100,000 110,947 2028/９/20第４回一般担保住宅金融公庫債券 2.41 200,000 240,784 2026/12/18第９回農林漁業金融公庫債券 2.66 300,000 364,881 2026/６/19第12回農林漁業金融公庫債券 2.24 600,000 715,230 2027/３/19第16回成田国際空港株式会社社債 0.57 400,000 410,592 2024/10/28第17回成田国際空港株式会社社債 0.489 500,000 510,405 2025/２/20第22回成田国際空港株式会社社債 0.23 500,000 498,170 2026/12/16第23回成田国際空港株式会社社債 0.677 700,000 691,341 2036/12/16第６回沖縄振興開発金融公庫債券 2.04 100,000 114,676 2025/６/20第19回沖縄振興開発金融公庫債券 0.868 600,000 626,352 2023/６/20第21回沖縄振興開発金融公庫債券 0.621 200,000 207,036 2025/６/20第25回沖縄振興開発金融公庫債券 0.22 600,000 599,124 2027/６/18第２回国際協力機構債券 2.341 400,000 492,440 2029/６/20第３回国際協力機構債券 2.134 500,000 606,435 2029/12/20第５回国際協力機構債券 1.918 500,000 595,865 2030/９/13第６回国際協力機構債券 2.098 300,000 365,199 2030/12/13第７回国際協力機構債券 1.991 100,000 120,615 2031/６/13第15回国際協力機構債券 1.724 200,000 235,638 2032/９/17第21回国際協力機構債券 1.734 100,000 118,008 2033/９/20第25回国際協力機構債券 1.52 100,000 114,649 2034/６/20第27回国際協力機構債券 1.451 300,000 340,512 2034/９/20第36回国際協力機構債券 0.313 100,000 93,226 2036/６/20第39回国際協力機構債券 0.744 400,000 401,300 2037/２/20第11回独立行政法人国立大学財務・経営センター債券 0.08 100,000 100,237 2021/３/19第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.81 600,000 715,326 2033/８/19第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.56 400,000 461,444 2034/２/27第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.086 100,000 108,495 2029/５/29第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.441 500,000 566,720 2034/８/４第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.905 200,000 212,756 2029/11/27第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.801 100,000 104,962 2030/５/28第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.804 400,000 419,672 2030/11/27第86回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.19 100,000 99,989 2026/２/26第96回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.274 500,000 488,795 2031/11/28第99回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.739 500,000 501,200 2037/２/27第102回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.428 500,000 497,775 2032/５/28第31回大成建設株式会社無担保社債 1.58 400,000 402,192 2017/12/15第33回大成建設株式会社無担保社債 0.66 200,000 200,820 2018/６/20第36回大成建設株式会社無担保社債 0.14 400,000 400,100 2022/７/22第20回株式会社大林組無担保社債 0.97 200,000 206,454 2023/５/９第15回清水建設株式会社無担保社債 1.18 100,000 100,352 2017/12/１第18回清水建設株式会社無担保社債 0.947 100,000 101,227 2019/３/６第21回清水建設株式会社無担保社債 0.39 500,000 500,875 2021/12/３第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 0.412 300,000 300,150 2020/７/22第40回鹿島建設株式会社無担保社債 0.89 500,000 500,705 2017/９/25第41回鹿島建設株式会社無担保社債 0.71 100,000 100,574 2018/７/19第43回鹿島建設株式会社無担保社債 0.09 500,000 497,250 2021/７/22第６回西松建設株式会社無担保社債 0.5 400,000 400,532 2020/７/24第23回前田建設工業株式会社無担保社債 0.28 400,000 392,692 2023/７/28第24回前田建設工業株式会社無担保社債 0.15 300,000 296,934 2021/７/28第３回住友林業株式会社無担保社債 0.33 600,000 588,810 2026/６/17第７回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.06 500,000 497,405 2021/６/18第12回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.07 700,000 697,648 2022/６/１第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.285 100,000 99,668 2027/６/１


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普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第18回積水ハウス株式会社無担保社債 0.217 400,000 399,912 2020/４/20第19回積水ハウス株式会社無担保社債 0.04 500,000 495,385 2021/７/20第３回協和エクシオ株式会社無担保社債 0.15 200,000 199,822 2022/２/24第１回高砂熱学工業株式会社無担保社債 0.37 200,000 199,936 2024/４/19第１回三井製糖株式会社無担保社債 0.272 400,000 400,872 2019/12/９第11回森永乳業株式会社無担保社債 0.694 200,000 200,674 2018/３/６第13回森永乳業株式会社無担保社債 0.884 500,000 519,090 2024/５/８第15回森永乳業株式会社無担保社債 0.37 700,000 700,693 2027/７/23第28回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.614 400,000 405,200 2020/12/４第30回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.331 300,000 301,176 2020/９/10第32回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.15 300,000 299,139 2022/６/１第９回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.08 200,000 199,770 2020/６/12第10回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.17 800,000 798,456 2022/６/13第12回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.33 700,000 698,341 2027/６/11第７回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.639 500,000 517,010 2019/11/５第９回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.239 600,000 625,932 2021/９/24第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債 0.603 300,000 306,873 2025/２/28第14回宝ホールディングス株式会社無担保社債 0.1 500,000 497,305 2022/４/25第15回宝ホールディングス株式会社無担保社債 0.22 300,000 298,314 2024/４/25第２回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 1.483 100,000 103,188 2019/12/17第３回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 0.524 500,000 506,880 2022/６/17第１回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債 0.156 600,000 599,982 2017/９/22第２回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債 0.276 500,000 501,205 2020/12/14第２回株式会社伊藤園無担保社債 0.22 600,000 600,006 2024/２/23第10回日清オイリオグループ株式会社無担保社債 0.769 300,000 308,535 2024/９/10第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 0.456 200,000 202,134 2022/12/９第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債 0.37 500,000 499,770 2027/５/28第７回キッコーマン株式会社無担保社債 1.312 400,000 419,296 2021/12/15第24回味の素株式会社無担保社債 0.19 500,000 498,855 2024/３/８第25回味の素株式会社無担保社債 0.355 700,000 702,653 2027/３/９第20回株式会社ニチレイ無担保社債 0.791 300,000 301,980 2018/８/31第21回株式会社ニチレイ無担保社債 0.659 100,000 101,374 2020/９/４第22回株式会社ニチレイ無担保社債 0.36 600,000 603,426 2021/10/22第23回株式会社ニチレイ無担保社債 0.19 400,000 397,668 2023/10/25第11回日本たばこ産業株式会社社債 0.599 100,000 102,568 2025/７/15第４回ヒューリック株式会社無担保社債 0.359 300,000 300,804 2019/４/24第４回Ｊ．フロントリテイリング株式会社無担保社債 0.468 300,000 301,380 2022/８/５第38回東洋紡績株式会社無担保社債 0.16 500,000 497,665 2021/９/14第５回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.924 300,000 309,612 2025/５/30第８回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.19 300,000 298,353 2021/６/２第20回森ビル株式会社無担保社債 0.12 500,000 496,655 2021/10/25第21回森ビル株式会社無担保社債 0.44 500,000 497,950 2027/２/16第５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.19 500,000 498,005 2021/６/10第８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.18 300,000 299,748 2021/12/16第３回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 1.94 100,000 101,605 2018/６/20第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 1.399 100,000 103,283 2020/６/19第11回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 0.514 300,000 302,523 2022/６/20第12回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 0.781 400,000 411,688 2025/６/20第28回東レ株式会社無担保社債 0.925 200,000 207,318 2022/７/20第29回東レ株式会社無担保社債 1.012 100,000 104,634 2023/７/14第30回東レ株式会社無担保社債 0.375 400,000 400,964 2027/７/16第31回東レ株式会社無担保社債 0.25 200,000 200,206 2024/７/19第９回旭化成株式会社無担保社債 0.301 100,000 100,001 2017/９/20第29回王子製紙株式会社無担保社債 0.386 100,000 100,004 2017/７/26第25回北越紀州製紙株式会社無担保社債 0.17 600,000 598,284 2021/６/17第26回北越紀州製紙株式会社無担保社債 0.18 500,000 499,580 2021/12/20第20回レンゴー株式会社無担保社債 0.498 400,000 404,496 2022/９/２

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第21回レンゴー株式会社無担保社債 0.28 600,000 599,064 2023/12/８第22回レンゴー株式会社無担保社債 0.39 100,000 99,821 2026/12/８第26回昭和電工株式会社無担保社債 0.63 200,000 201,948 2021/６/４第27回昭和電工株式会社無担保社債 0.734 200,000 202,830 2022/６/23第41回住友化学株式会社無担保社債 1.64 300,000 309,717 2019/10/18第49回住友化学株式会社無担保社債 0.944 100,000 103,920 2024/４/25第54回住友化学株式会社無担保社債 0.2 500,000 496,710 2023/９/１第37回三菱化学株式会社無担保社債 2.03 200,000 203,934 2018/８/10第４回株式会社クレハ無担保社債 0.815 100,000 100,776 2018/10/19第５回株式会社クレハ無担保社債 0.302 400,000 400,852 2020/３/６第８回セントラル硝子株式会社無担保社債 0.39 500,000 500,005 2024/２/23第18回電気化学工業株式会社無担保社債 0.528 100,000 100,350 2018/６/８第19回電気化学工業株式会社無担保社債 0.312 400,000 401,580 2020/３/４第13回大陽日酸株式会社無担保社債 0.14 700,000 697,585 2021/12/15第14回大陽日酸株式会社無担保社債 0.39 400,000 398,744 2026/12/15第21回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 0.572 600,000 604,230 2021/３/５第42回三井化学株式会社無担保社債 1.354 100,000 104,513 2021/７/28第10回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.319 300,000 300,717 2018/12/12第16回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.433 200,000 201,760 2022/６/３第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.476 300,000 303,348 2022/12/２第21回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.12 500,000 498,000 2021/６/９第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.32 400,000 396,584 2026/６/９第６回積水化学工業株式会社無担保社債 0.28 500,000 495,710 2026/６/12第７回日本ゼオン株式会社無担保社債 0.559 200,000 202,118 2022/６/22第９回宇部興産株式会社無担保社債 0.604 200,000 200,766 2018/６/６第13回宇部興産株式会社無担保社債 0.15 500,000 498,570 2022/５/25第３回株式会社野村総合研究所無担保社債 0.25 600,000 595,746 2026/９/16第３回大日本住友製薬株式会社無担保社債 1.106 400,000 402,432 2018/３/８第２回株式会社ツムラ無担保社債 0.345 300,000 299,436 2027/６/２第６回テルモ株式会社無担保社債 0.17 200,000 199,266 2023/４/19第７回テルモ株式会社無担保社債 0.24 200,000 198,814 2026/４/17第９回テルモ株式会社無担保社債 0.255 800,000 795,848 2027/４/26第４回第一三共株式会社無担保社債 0.846 600,000 622,776 2023/９/15第41回ＤＩＣ株式会社無担保社債 0.15 600,000 599,562 2022/７/12第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債 0.373 800,000 801,592 2022/３/18第５回株式会社フジ・メディア・ホールディングス無担保社債 0.108 500,000 499,320 2021/12/６第２回ヤフー株式会社無担保社債 0.17 500,000 498,190 2022/２/28第４回楽天株式会社無担保社債 0.13 500,000 495,475 2021/６/25第７回楽天株式会社無担保社債 0.22 500,000 498,305 2022/６/24第１回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.33 100,000 100,082 2017/12/４第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.515 300,000 302,721 2019/12/４第３回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.882 700,000 724,360 2022/12/２第７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.25 300,000 296,940 2027/３/３第28回新日本石油株式会社無担保社債 2.09 200,000 203,442 2018/６/11第３回新日鉱ホールディングス株式会社無担保社債 2.32 200,000 203,894 2018/６/15第４回出光興産株式会社無担保社債 0.541 400,000 404,096 2021/８/４第６回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 1.119 300,000 314,268 2023/７/19第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.82 100,000 103,013 2024/６/４第12回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.07 500,000 496,940 2021/７/28第13回横浜ゴム株式会社無担保社債 0.25 100,000 99,844 2023/12/８第９回株式会社ブリヂストン無担保社債 0.08 500,000 497,540 2022/４/21第10回株式会社ブリヂストン無担保社債 0.2 500,000 498,185 2024/４/19第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 0.295 800,000 797,376 2027/４/21第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債 1.378 100,000 104,514 2021/６/28第24回住友ゴム工業株式会社無担保社債 0.755 100,000 103,121 2024/６/25第25回住友ゴム工業株式会社無担保社債 0.335 400,000 400,008 2027/６/18第２回バンドー化学株式会社無担保社債 0.24 400,000 399,124 2022/１/20


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銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第３回バンドー化学株式会社無担保社債 0.4 200,000 199,496 2024/１/19第15回旭硝子株式会社無担保社債 0.31 400,000 399,424 2027/５/28第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債 0.24 600,000 597,132 2023/８/30第22回太平洋セメント株式会社無担保社債 1.05 600,000 600,714 2017/９/14第23回太平洋セメント株式会社無担保社債 0.79 100,000 100,658 2018/９/10第24回太平洋セメント株式会社無担保社債 0.39 200,000 200,658 2019/９/11第25回太平洋セメント株式会社無担保社債 0.63 200,000 202,494 2021/９/10第７回日本特殊陶業株式会社無担保社債 0.296 300,000 300,741 2020/10/27第３回新日鐡住金株式会社無担保社債 0.22 300,000 299,097 2024/５/20第４回新日鐡住金株式会社無担保社債 0.375 100,000 99,813 2027/５/20第58回新日本製鐵株式会社無担保社債 1.714 100,000 101,410 2018/６/20第70回新日鐡住金株式会社無担保社債 0.951 100,000 103,600 2022/６/20第68回住友金属工業株式会社無担保社債 0.7 100,000 100,671 2018/10/19第61回株式会社神戸製鋼所無担保社債 0.352 400,000 400,468 2020/５/21第62回株式会社神戸製鋼所無担保社債 0.579 100,000 100,067 2022/５/20第19回日新製鋼株式会社無担保社債 2.2 100,000 101,735 2018/６/１第23回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社 0.09 600,000 597,708 2022/５/23第12回大同特殊鋼株式会社無担保社債 0.15 500,000 498,410 2022/３/７第３回愛知製鋼株式会社無担保社債 0.18 600,000 598,974 2021/12/16第14回三井金属鉱業株式会社無担保社債 0.271 300,000 300,507 2019/12/16第16回三井金属鉱業株式会社無担保社債 0.2 500,000 497,660 2021/11/26第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債 1.257 400,000 416,380 2021/８/31第26回住友電気工業株式会社無担保社債 0.3 600,000 599,172 2027/３/１第11回株式会社フジクラ無担保社債 1.79 100,000 100,856 2018/１/31第14回株式会社フジクラ無担保社債 0.1 500,000 498,080 2021/９/６第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債 0.494 700,000 706,167 2022/２/25第13回三和ホールディングス株式会社無担保社債 0.37 100,000 99,685 2026/12/16第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債 0.08 500,000 497,070 2021/８/31第５回株式会社ＬＩＸＩＬグループ無担保社債 0.289 500,000 500,930 2018/12/20第１回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 0.09 600,000 598,086 2022/３/９第２回株式会社リクルートホールディングス無担保社債 0.22 200,000 199,612 2024/３/８第19回株式会社豊田自動織機無担保社債 1.109 200,000 207,696 2021/９/17第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.821 500,000 516,115 2022/９/20第29回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.08 500,000 489,185 2026/６/19第２回ナブテスコ株式会社無担保社債 0.14 600,000 598,452 2021/12/13第19回ダイキン工業株式会社無担保社債 1.204 200,000 210,478 2022/12/12第22回ダイキン工業株式会社無担保社債 0.21 100,000 99,109 2026/９/30第６回ブラザー工業株式会社無担保社債 0.285 100,000 100,101 2020/11/26第44回日本精工株式会社無担保社債 0.12 300,000 299,040 2022/３/14第６回株式会社ジェイテクト無担保社債 0.15 400,000 399,144 2021/12/８第３回株式会社ジェイテクト無担保社債 0.326 200,000 200,860 2022/１/21第５回株式会社ジェイテクト無担保社債 0.28 600,000 599,442 2023/12/８第16回株式会社日立製作所無担保社債 0.813 300,000 310,320 2023/12/13第27回富士電機株式会社無担保社債 0.9 500,000 503,155 2018/６/６第28回富士電機株式会社無担保社債 0.381 400,000 401,932 2020/９/４第29回富士電機株式会社無担保社債 0.28 500,000 498,210 2023/８/31第１回日本電産株式会社無担保社債 0.386 600,000 600,228 2017/９/20第３回日本電産株式会社無担保社債 0.956 600,000 621,264 2022/９/20第47回日本電気株式会社無担保社債 0.412 300,000 301,809 2020/７/17第49回日本電気株式会社無担保社債 0.11 300,000 299,829 2020/６/15第50回日本電気株式会社無担保社債 0.29 300,000 299,784 2022/６/15第11回セイコーエプソン株式会社無担保社債 0.571 100,000 100,457 2018/９/11第13回セイコーエプソン株式会社無担保社債 0.1 500,000 497,645 2021/９/21第８回パナソニック株式会社無担保社債 2.05 300,000 309,582 2019/３/20第11回パナソニック株式会社無担保社債 1.081 200,000 201,268 2018/３/20第13回パナソニック株式会社無担保社債 0.568 600,000 609,624 2022/３/18第14回パナソニック株式会社無担保社債 0.934 400,000 416,792 2025/３/19

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第15回パナソニック株式会社無担保社債 0.19 500,000 499,710 2021/９/17第６回アンリツ株式会社無担保社債 0.447 100,000 100,336 2020/６/19第29回ソニー株式会社無担保社債 0.86 700,000 704,263 2018/６/19第31回ソニー株式会社無担保社債 0.23 500,000 499,075 2021/９/17第15回株式会社デンソー無担保社債 0.245 800,000 795,768 2027/６/18第23回日立造船株式会社無担保社債 0.47 100,000 100,036 2017/９/19第22回三菱重工業株式会社無担保社債 2.03 100,000 100,250 2017/９/12第26回三菱重工業株式会社無担保社債 0.877 100,000 103,814 2023/９/４第38回川崎重工業株式会社無担保社債 0.994 100,000 102,413 2020/７/17第40回川崎重工業株式会社無担保社債 0.988 200,000 207,852 2023/12/15第42回川崎重工業株式会社無担保社債 0.791 100,000 102,692 2024/７/18第45回川崎重工業株式会社無担保社債 0.1 300,000 298,653 2021/７/15第47回川崎重工業株式会社無担保社債 0.15 500,000 500,125 2022/７/20第37回株式会社ＩＨＩ無担保社債 0.74 100,000 100,112 2017/10/13第38回石川島播磨重工業株式会社無担保社債 1.11 200,000 204,282 2020/６/12第40回株式会社ＩＨＩ無担保社債 0.592 300,000 301,932 2021/６/17第１回Ｂ号日本生命2011基金特定目的会社特定社債 1.12 600,000 600,192 2017/８/５第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債 0.87 600,000 604,200 2018/８/３第１回Ｂ号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債 0.85 600,000 600,180 2017/８/９第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債 1.12 500,000 504,740 2018/８/８第１回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債 0.82 500,000 503,235 2018/８/８第１回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債 0.51 500,000 503,145 2019/８/７第１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 0.216 300,000 299,988 2017/９/19第２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 0.354 100,000 100,233 2019/９/19第５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 0.05 300,000 299,520 2019/９/９第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 0.2 300,000 299,205 2022/１/27第１回日本生命2015基金特定目的会社特定社債 0.406 600,000 602,622 2019/８/５第１回Ｂ号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債 0.28 400,000 398,660 2021/８/９第１回トヨタ自動車株式会社無担保社債 3.0 100,000 101,679 2018/２/19第８回トヨタ自動車株式会社無担保社債 2.01 100,000 102,693 2018/12/20第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.963 100,000 104,441 2023/３/20第15回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.382 100,000 100,880 2021/６/18第16回アイシン精機株式会社無担保社債 0.16 600,000 593,574 2026/９/25第27回マツダ株式会社無担保社債 0.323 100,000 100,183 2019/７/18第３回ＨＯＹＡ株式会社無担保社債 1.93 100,000 100,277 2017/９/20第１回株式会社アシックス無担保社債 0.14 500,000 498,715 2021/12/７第３回株式会社ニフコ無担保社債 0.7 600,000 606,648 2019/10/23第49回伊藤忠商事株式会社無担保社債 2.28 100,000 101,895 2018/６/20第52回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.65 100,000 103,362 2019/12/10第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.378 200,000 208,082 2021/６/４第66回伊藤忠商事株式会社無担保社債 0.362 400,000 400,072 2017/９/11第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債 0.964 100,000 103,146 2022/９/９第87回丸紅株式会社無担保社債 1.29 200,000 208,272 2021/10/15第90回丸紅株式会社無担保社債 0.52 100,000 100,006 2017/７/26第５回長瀬産業株式会社無担保社債 0.539 200,000 201,434 2022/６/16第16回豊田通商株式会社無担保社債 1.35 300,000 314,223 2021/12/８第17回豊田通商株式会社無担保社債 0.81 100,000 102,930 2023/12/５第18回豊田通商株式会社無担保社債 1.014 200,000 209,606 2025/12/５第19回豊田通商株式会社無担保社債 0.954 100,000 104,343 2026/７/10第１回ユニー・ファミリーマートホールディングス 0.14 200,000 199,822 2022/２/22第２回ユニー・ファミリーマートホールディングス 0.24 800,000 801,048 2024/２/22第59回三井物産株式会社無担保社債 2.11 100,000 103,209 2019/３/20第39回住友商事株式会社無担保社債 1.708 100,000 106,475 2022/３/16第68回三菱商事株式会社無担保社債 1.74 100,000 100,644 2017/12/20第69回三菱商事株式会社無担保社債 1.99 100,000 101,510 2018/５/22第76回三菱商事株式会社無担保社債 1.303 100,000 104,080 2021/５/24第78回三菱商事株式会社無担保社債 1.155 100,000 104,116 2022/３/９


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銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第79回三菱商事株式会社無担保社債 1.022 100,000 103,605 2022/５/20第24回阪和興業株式会社無担保社債 0.74 200,000 201,064 2018/６/14第26回阪和興業株式会社無担保社債 0.44 100,000 100,505 2019/９/20第26回株式会社丸井グループ無担保社債 0.562 200,000 202,356 2021/６/４第27回株式会社丸井グループ無担保社債 0.337 200,000 200,580 2020/６/３第30回株式会社丸井グループ無担保社債 0.13 500,000 497,605 2021/８/17第31回株式会社丸井グループ無担保社債 0.19 500,000 498,575 2022/５/25第48回株式会社クレディセゾン無担保社債 1.038 200,000 206,452 2023/10/20第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.904 100,000 102,172 2024/４/24第53回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.435 500,000 501,270 2021/10/22第21回イオン株式会社無担保社債 0.472 400,000 400,140 2020/７/２第４回株式会社新生銀行無担保社債 0.25 500,000 500,230 2021/10/27第７回株式会社あおぞら銀行無担保社債 0.08 600,000 599,682 2019/９/９第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 0.94 100,000 102,671 2024/６/26第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後） 1.393 200,000 213,892 2030/６/18第12回株式会社りそなホールディングス無担保社債 0.12 500,000 499,340 2022/１/24第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後） 0.857 200,000 204,068 2024/９/５第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 2.54 300,000 366,552 2027/７/27第３回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債（劣後） 2.26 100,000 101,303 2018/３/２第88回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 2.34 200,000 239,516 2027/４/20第23回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.91 600,000 753,630 2029/10/16第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.27 400,000 475,196 2030/９/27第26回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.95 200,000 223,246 2025/11/12第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.16 100,000 113,586 2026/１/20第33回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21 100,000 114,491 2026/６/９第１回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後） 0.849 400,000 408,220 2024/９/12第４回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.766 600,000 629,064 2019/６/20第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.084 400,000 419,412 2020/３/４第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.878 100,000 105,956 2021/６/１第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.442 300,000 349,869 2026/12/22第11回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.78 200,000 213,358 2022/３/15第12回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.464 500,000 585,755 2027/３/15第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付） 0.911 600,000 612,714 2024/８/29第13回株式会社広島銀行無担保社債 1.89 500,000 501,445 2017/９/20第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.92 100,000 111,182 2025/10/28第７回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 0.26 200,000 200,834 2019/６/３第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.78 500,000 594,675 2026/４/27第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.49 300,000 354,099 2027/５/10第11回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.559 100,000 104,003 2020/７/23第13回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.341 300,000 346,149 2026/６/15第15回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.62 100,000 106,069 2022/３/22第７回株式会社セブン銀行無担保社債 0.613 400,000 404,288 2019/６/20第９回株式会社セブン銀行無担保社債 0.46 500,000 505,360 2020/３/19第10回株式会社セブン銀行無担保社債 0.803 500,000 518,605 2023/３/20第11回株式会社セブン銀行無担保社債 0.536 700,000 715,092 2024/12/20第11回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.17 100,000 100,842 2017/12/20第22回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.43 300,000 311,616 2020/９/28第23回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.61 100,000 104,745 2020/12/17第24回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.6 200,000 210,036 2021/６/１第25回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21 500,000 572,265 2026/６/１第28回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.17 600,000 688,758 2026/12/18第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.04 100,000 105,541 2020/８/７第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.49 100,000 116,170 2026/１/30第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.87 200,000 241,538 2026/11/６第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.52 500,000 591,790 2027/４/27第10回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.06 300,000 302,985 2018/１/26第15回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 3.03 200,000 253,318 2029/９/28

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第18回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.14 400,000 455,920 2026/９/11第20回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.49 400,000 422,808 2022/６/３第14回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 0.19 100,000 99,714 2022/５/30第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 0.529 600,000 604,470 2031/12/19第43回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 0.09 300,000 298,074 2022/３/18第42回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 0.05 500,000 498,295 2022/６/20第24回リコーリース株式会社無担保社債 0.001 300,000 299,235 2020/２/21第27回リコーリース株式会社無担保社債 0.16 600,000 600,150 2022/７/20第８回株式会社ジャックス無担保社債 1.13 300,000 306,993 2020/６/19第９回株式会社ジャックス無担保社債 0.79 300,000 304,305 2021/１/22第12回株式会社ジャックス無担保社債 0.545 100,000 100,495 2021/12/３第13回株式会社ジャックス無担保社債 0.644 200,000 201,660 2022/２/25第17回株式会社ジャックス無担保社債 0.37 200,000 199,268 2024/６/７第２回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.45 100,000 100,123 2020/１/22第４回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.55 400,000 401,600 2020/７/24第６回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.3 600,000 599,898 2019/１/22第８回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.29 500,000 496,880 2021/７/22第９回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.46 500,000 494,955 2023/７/22第53回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.815 100,000 103,057 2024/３/19第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.963 300,000 313,260 2026/９/18第64回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.13 300,000 298,785 2022/２/18第66回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.26 500,000 497,640 2024/６/20第２回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債 0.45 200,000 200,070 2017/９/29第139回オリックス株式会社無担保社債 2.2 100,000 104,077 2019/８/26第165回オリックス株式会社無担保社債 0.777 100,000 100,066 2017/９/12第168回オリックス株式会社無担保社債 0.849 200,000 202,956 2020/３/６第174回オリックス株式会社無担保社債 0.919 100,000 101,859 2020/７/17第186回オリックス株式会社無担保社債 0.08 500,000 495,020 2021/７/14第188回オリックス株式会社無担保社債 0.15 200,000 199,458 2022/２/25第189回オリックス株式会社無担保社債 0.445 200,000 200,004 2027/２/26第11回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 0.411 500,000 501,730 2021/８/５第12回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 0.726 400,000 407,532 2024/８/５第41回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.06 500,000 496,755 2021/７/23第44回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.15 400,000 395,468 2023/10/25第27回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.508 500,000 505,050 2021/２/24第36回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.355 200,000 201,118 2022/１/21第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.93 600,000 603,510 2018/５/31第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 1.252 200,000 205,566 2020/５/27第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.687 400,000 405,484 2021/５/21第19回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.412 300,000 301,173 2020/２/25第22回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.397 300,000 301,017 2020/８/12第８回野村ホールディングス株式会社無担保社債 2.12 100,000 100,125 2017/８/14第10回野村ホールディングス株式会社無担保社債 1.91 200,000 201,246 2017/11/27第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.853 500,000 502,215 2018/２/26第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.783 200,000 201,242 2018/６/20第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.454 400,000 402,020 2019/２/25第44回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.723 100,000 101,849 2021/２/25第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.346 100,000 100,473 2019/12/25第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.245 100,000 100,129 2018/６/８第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.437 200,000 201,472 2020/６/10第39回三井不動産株式会社無担保社債 1.191 100,000 102,861 2020/６/19第42回三井不動産株式会社無担保社債 2.302 100,000 121,513 2030/12/20第43回三井不動産株式会社無担保社債 1.272 100,000 104,033 2021/６/18第45回三井不動産株式会社無担保社債 0.997 300,000 310,188 2022/５/24第46回三井不動産株式会社無担保社債 0.964 100,000 103,285 2022/８/30第48回三井不動産株式会社無担保社債 2.045 100,000 118,805 2033/８/２第65回三菱地所株式会社無担保社債 2.04 200,000 237,152 2032/12/20


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銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第83回三菱地所株式会社無担保社債 2.385 200,000 238,152 2027/９/17第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425 300,000 359,031 2027/10/29第93回三菱地所株式会社無担保社債 2.555 200,000 244,052 2028/７/28第118回三菱地所株式会社無担保社債 0.27 300,000 300,006 2026/12/18第120回三菱地所株式会社無担保社債 0.24 300,000 299,139 2027/６/18第22回東京建物株式会社無担保社債 0.26 400,000 397,556 2021/５/６第18回東急不動産株式会社無担保社債 0.63 100,000 100,010 2017/７/27第96回住友不動産株式会社無担保社債 0.914 200,000 205,528 2024/３/18第97回住友不動産株式会社無担保社債 0.904 200,000 205,416 2024/４/26第98回住友不動産株式会社無担保社債 0.884 500,000 513,115 2024/６/10第104回住友不動産株式会社無担保社債 0.826 100,000 102,094 2025/４/28第108回住友不動産株式会社無担保社債 0.4 500,000 496,040 2027/５/７第12回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 1.99 300,000 350,574 2031/９/19第13回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 0.91 100,000 102,838 2022/９/20第14回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 0.75 400,000 408,172 2023/９/20第15回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 1.25 200,000 214,394 2028/９/20第18回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 1.09 200,000 210,884 2029/９/20第78回東武鉄道株式会社無担保社債 2.19 100,000 101,331 2018/３/19第87回東武鉄道株式会社無担保社債 1.82 400,000 418,140 2020/４/28第100回東武鉄道株式会社無担保社債 1.1 200,000 209,170 2023/４/25第102回東武鉄道株式会社無担保社債 1.36 300,000 324,168 2025/10/23第105回東武鉄道株式会社無担保社債 1.081 600,000 635,394 2026/６/17第111回東武鉄道株式会社無担保社債 0.58 600,000 596,586 2031/９/５第112回東武鉄道株式会社無担保社債 0.792 400,000 397,948 2036/12/５第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 1.04 100,000 101,478 2019/４/26第28回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.8 100,000 101,544 2020/４/24第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.91 100,000 101,943 2020/６/25第30回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.61 100,000 101,245 2021/４/22第31回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.97 500,000 520,950 2024/４/22第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.58 100,000 101,463 2025/１/28第33回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.43 300,000 301,791 2023/１/27第34回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.68 100,000 102,223 2026/１/28第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.733 500,000 507,640 2031/６/27第36回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.7 700,000 704,760 2032/１/30第60回東京急行電鉄株式会社無担保社債 2.7 100,000 104,864 2019/６/18第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債 2.7 100,000 114,303 2023/６/６第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.982 100,000 103,699 2022/６/７第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.563 500,000 556,820 2027/６/７第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.528 400,000 446,620 2028/６/12第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.709 200,000 205,828 2024/４/26第80回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.211 200,000 217,014 2029/４/27第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.307 600,000 657,288 2033/６/３第83回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.459 200,000 197,072 2031/４/22第84回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.662 100,000 98,025 2036/４/22第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.761 500,000 498,605 2036/９/26第31回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.96 100,000 103,421 2019/６/14第37回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.007 100,000 104,331 2023/６/12第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.291 600,000 654,330 2028/12/11第39回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.222 500,000 542,060 2029/６/12第40回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 0.804 300,000 299,814 2036/12/１第41回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 0.751 700,000 696,794 2037/６/12第60回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.846 100,000 103,214 2022/10/18第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.905 500,000 524,970 2025/12/12第68回小田急電鉄株式会社無担保社債 1.098 600,000 644,280 2030/６/12第72回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.64 500,000 488,955 2036/８/29第74回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.756 400,000 398,856 2037/５/29第26回京王電鉄株式会社無担保社債 2.36 100,000 119,783 2027/11/29

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第28回京王電鉄株式会社無担保社債 1.792 100,000 102,529 2019/１/25第30回京王電鉄株式会社無担保社債 1.412 100,000 103,064 2019/12/９第31回京王電鉄株式会社無担保社債 1.199 400,000 416,332 2021/７/28第33回京王電鉄株式会社無担保社債 0.836 500,000 516,615 2023/１/24第34回京王電鉄株式会社無担保社債 0.32 300,000 299,880 2026/３/10第35回京王電鉄株式会社無担保社債 0.542 100,000 100,421 2031/３/10第48回京成電鉄株式会社無担保社債 1.004 200,000 208,488 2023/７/25第50回京成電鉄株式会社無担保社債 0.449 400,000 392,556 2031/６/20第28回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.47 100,000 129,453 2033/９/20第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.55 100,000 120,428 2026/７/17第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.46 100,000 119,986 2026/９/18第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.26 500,000 595,450 2027/４/16第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.357 100,000 122,039 2028/７/25第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.376 300,000 368,367 2028/12/12第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.149 300,000 364,626 2029/12/21第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.249 200,000 246,042 2030/３/22第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.905 200,000 238,426 2030/９/27第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.633 200,000 225,536 2026/12/22第86回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.732 200,000 235,360 2032/７/23第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.751 300,000 354,006 2032/12/27第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 0.757 300,000 311,355 2024/１/30第103回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.502 400,000 457,432 2034/７/25第120回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 0.675 500,000 497,000 2037/１/27第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.26 200,000 240,414 2027/12/20第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 1.989 100,000 105,052 2020/３/19第21回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.247 300,000 365,172 2029/３/21第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.175 200,000 242,974 2029/９/18第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.262 100,000 122,982 2030/３/12第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.111 500,000 607,035 2030/６/11第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 0.836 300,000 312,411 2023/９/27第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 1.554 100,000 115,174 2034/６/20第44回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 0.175 500,000 497,020 2026/12/11第45回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 0.604 700,000 686,182 2036/12/12第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.39 101,000 111,482 2022/２/15第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.31 100,000 120,333 2027/９/17第34回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.3 300,000 361,836 2027/12/20第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.39 100,000 122,109 2028/５/22第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.166 700,000 844,480 2029/１/29第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.312 200,000 245,118 2029/４/24第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.157 100,000 121,551 2029/12/18第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.212 300,000 367,494 2030/４/23第58回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.895 100,000 119,700 2031/12/16第65回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.786 500,000 594,255 2033/９/13第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.502 100,000 114,541 2034/７/28第70回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.309 100,000 111,734 2032/９/30第73回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.014 100,000 106,307 2035/１/26第78回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.018 200,000 211,982 2036/１/25第２回東京地下鉄株式会社社債 2.36 100,000 114,791 2024/６/20第６回東京地下鉄株式会社社債 2.43 100,000 121,520 2027/９/17第８回東京地下鉄株式会社社債 2.31 200,000 241,426 2027/12/20第10回東京地下鉄株式会社社債 2.23 400,000 490,512 2030/３/19第13回東京地下鉄株式会社社債 1.702 100,000 117,005 2032/５/25第14回東京地下鉄株式会社社債 1.76 100,000 118,113 2033/６/14第18回東京地下鉄株式会社社債 0.343 700,000 656,075 2036/６/20第23回東京地下鉄株式会社社債 0.661 500,000 496,590 2037/６/19第２回株式会社鴻池運輸無担保社債 0.18 300,000 299,049 2022/３/２第42回西日本鉄道株式会社無担保社債 1.01 400,000 417,072 2023/６/２


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銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第43回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.783 600,000 619,080 2024/４/11第44回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.345 300,000 299,754 2026/３/４第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.717 200,000 202,844 2031/３/４第46回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.69 500,000 490,655 2036/９/９第47回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.903 300,000 304,092 2037/４/14第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 0.8 500,000 501,985 2031/９/２第102回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 0.772 700,000 700,315 2032/７/27第38回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.87 300,000 311,463 2019/10/23第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.43 100,000 103,904 2020/９/18第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 0.819 600,000 619,506 2023/10/25第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.202 500,000 539,725 2029/７/18第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 0.817 600,000 598,428 2036/12/15第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.87 200,000 207,052 2024/７/29第39回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.75 500,000 512,285 2026/１/21第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.841 600,000 612,324 2031/６/３第41回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.7 800,000 801,704 2031/12/８第42回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.647 600,000 599,052 2032/５/28第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 1.7 300,000 322,659 2022/12/９第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 1.34 100,000 104,309 2021/７/20第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 0.725 400,000 410,376 2025/９/１第29回京阪ホールディングス株式会社無担保社債 0.34 600,000 594,366 2026/６/16第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.857 200,000 208,890 2027/４/30第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.75 500,000 495,220 2036/８/29第53回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.85 600,000 610,458 2035/２/28第54回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.806 600,000 599,322 2037/５/29第５回日本通運株式会社無担保社債 1.818 100,000 103,147 2019/５/31第７回日本通運株式会社無担保社債 1.09 100,000 103,856 2021/10/20第９回日本通運株式会社無担保社債 0.28 600,000 598,254 2026/２/25第10回日本通運株式会社無担保社債 0.12 300,000 298,233 2023/７/14第１回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債 0.05 200,000 199,622 2019/３/14第３回株式会社日立物流無担保社債 0.1 600,000 597,408 2021/９/28第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 0.455 200,000 200,004 2027/２/23第１回日本航空株式会社無担保社債 0.47 300,000 300,006 2026/12/18第２回日本航空株式会社無担保社債 0.17 600,000 597,924 2021/12/20第15回三菱倉庫株式会社無担保社債 0.734 500,000 514,785 2024/３/12第３回株式会社住友倉庫無担保社債 0.366 500,000 502,155 2022/12/16第４回株式会社住友倉庫無担保社債 0.639 300,000 306,330 2025/12/17第２回株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス無担保社債 0.312 200,000 200,300 2020/６/18第59回日本電信電話株式会社電信電話債券 1.69 200,000 205,912 2019/６/20第60回日本電信電話株式会社電信電話債券 1.31 100,000 103,786 2020/12/18第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 0.69 500,000 512,835 2023/３/20

銘柄


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円第19回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 1.151 100,000 102,568 2020/６/19第20回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.803 700,000 718,977 2023/12/20第21回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.669 500,000 509,545 2024/９/20第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 1.96 300,000 304,899 2018/６/20第20回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 0.73 400,000 409,168 2023/９/20第265回北海道電力株式会社社債 2.0 200,000 205,380 2018/12/25第22回沖縄電力株式会社社債 0.996 300,000 312,015 2022/６/24第23回沖縄電力株式会社社債 0.469 200,000 203,294 2025/３/25第24回沖縄電力株式会社社債 0.11 300,000 295,311 2026/６/25第25回沖縄電力株式会社社債 0.25 700,000 697,970 2027/６/25第38回電源開発株式会社無担保社債 0.978 300,000 312,987 2023/12/20第39回電源開発株式会社無担保社債 0.929 200,000 208,184 2024/２/20第40回電源開発株式会社無担保社債 0.889 200,000 207,974 2024/６/20第49回電源開発株式会社無担保社債 0.4 300,000 299,298 2027/５/20第26回東京瓦斯株式会社無担保社債 2.29 100,000 114,334 2024/５/27第35回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.852 200,000 237,980 2031/12/26第36回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.737 400,000 469,960 2032/５/25第37回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.764 100,000 118,208 2033/９/26第39回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.554 500,000 574,265 2034/５/26第41回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.57 700,000 683,326 2036/11/28第43回東京瓦斯株式会社無担保社債 0.67 600,000 596,856 2037/６/９第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債 2.9 100,000 101,498 2018/１/30第23回大阪瓦斯株式会社無担保社債 2.14 100,000 104,097 2019/７/25第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.606 300,000 347,040 2034/３/24第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.402 600,000 673,650 2034/10/24第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債 2.06 600,000 652,758 2022/３/18第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債 1.628 300,000 338,007 2027/３/19第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債 0.933 500,000 521,595 2023/７/12第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 0.14 500,000 499,145 2021/12/15第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 0.14 600,000 599,856 2022/７/21第３回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.491 600,000 604,644 2022/12/16第４回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.749 400,000 409,856 2025/12/18

小計 215,781,000 224,205,369 合計 313,625,000 335,195,500

（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証

券等の組み入れはありません。

（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。


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＜東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド＞下記は、東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド全体(35,824,335千口)の内容です。


株数株数評価額

千株千株千円

水産・農林業（1.2％）

ホクト 380 574 1,122,170

建設業（10.0％）

ミライト・ホールディングス 196 －－

安藤・間－ 560 432,880

大林組－ 300 401,400

奥村組 223 2,411 1,919,156

大東建託 44 103 1,897,775

前田道路 94 －－

パナホーム 185 －－

積水ハウス－ 753 1,456,302

中電工－ 141 430,050

協和エクシオ 322 958 1,806,788

大氣社 76 263 786,107

食料品（10.9％）

日本製粉 780 550 988,900

昭和産業 35 －－

三井製糖 1,005 389 1,262,305

森永乳業 790 －－

丸大食品 174 548 285,508

ＳＦｏｏｄｓ 97 253 1,071,455

伊藤ハム米久ホールディングス 675.6 －－

ダイドーグループホールディングス 31 56 308,560

日清オイリオグループ 1,468 1,571 1,054,141

Ｊ－オイルミルズ 1,230 109 425,645

カゴメ 210 375 1,286,250

日清食品ホールディングス－ 90 631,800

フジッコ 141 319 832,590

日本たばこ産業－ 469 1,756,405

繊維製品（0.2％）

グンゼ 190 －－

日本毛織 145 226 214,700

ワコールホールディングス 386 －－

オンワードホールディングス 810 －－



千株千株千円

化学（3.3％）

東洋インキＳＣホールディングス 490 327 193,257

ファンケル－ 381 829,437

ノエビアホールディングス 146 235 1,337,150

アース製薬 132 102 630,360

医薬品（7.8％）

武田薬品工業 166 320 1,818,240

アステラス製薬－ 140 187,600

田辺三菱製薬 386 704 1,865,600

科研製薬－ 303 1,811,940

沢井製薬－ 229 1,392,320

石油・石炭製品（2.0％）

ＪＸＴＧホールディングス 1,498 3,740 1,825,120

ゴム製品（－％）

住友ゴム工業 72 －－

ガラス・土石製品（－％）

ニチアス 215 －－

非鉄金属（1.1％）

アサヒホールディングス 237 524 1,002,936

機械（1.6％）

オイレス工業 114 －－

平和 171 306 735,012

ＳＡＮＫＹＯ 76 204 739,500

電気機器（3.0％）

ワコム 160 －－

ＥＩＺＯ 7 －－

キヤノン電子 399 380 878,560

キヤノン 258 483 1,837,332

リコー 396 －－

輸送用機器（2.0％）

日産自動車 749 1,591 1,797,830

電気・ガス業（3.7％）

沖縄電力 171.5 580 1,550,340

東京瓦斯 1,346 －－

国内株式


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千株千株千円

大阪瓦斯 1,826 4,144 1,817,558

西部瓦斯 292 －－

陸運業（1.6％）

鴻池運輸 76 －－

名古屋鉄道－ 120 60,960

センコーグループホールディングス 1,179 1,955 1,425,195

福山通運 325 －－

空運業（2.1％）

日本航空 234 520 1,877,200

ＡＮＡホールディングス 1,702 －－

情報・通信業（11.7％）

ＮＥＣネッツエスアイ 343 506 1,312,058

ティーガイア 181 252 550,116

日本オラクル 18 －－

伊藤忠テクノソリューションズ 110 －－

ネットワンシステムズ 929 1,257 1,427,952

日本ユニシス 62 382 731,912

兼松エレクトロニクス－ 41 141,450

スカパーＪＳＡＴホールディングス－ 1,110 543,900

コネクシオ 141 163 324,859

日本電信電話 121 347 1,872,412

ＫＤＤＩ－ 318 922,995

ＮＴＴドコモ 167 693 1,817,739

ＮＳＤ 281 505 1,072,115

卸売業（14.2％）

横浜冷凍 69 239 262,183

バイタルケーエスケー・ホールディングス 25 64 56,256

ＴＯＫＡＩホールディングス 728 1,621 1,398,923

コメダホールディングス－ 750 1,350,750

ナガイレーベン 12 －－

第一興商 106 314 1,673,620

伊藤忠商事－ 355 607,937

丸紅 660 －－

三井物産 236 924.7 1,475,358

住友商事 26 483 714,840

ユアサ商事 73 25 91,125

稲畑産業 110 63 98,595

サンゲツ－ 96 189,504



千株千株千円

伊藤忠エネクス 234 557 534,163

サンリオ－ 45 100,935

リョーサン 68 140 592,900

日鉄住金物産 1,881 111.1 636,603

オートバックスセブン 487 976 1,911,008

因幡電機産業 192 298 1,299,280

小売業（18.0％）

ローソン 90 138.1 1,034,369

エービーシー・マート－ 172 1,076,720

アダストリア－ 27 74,601

エディオン 390 1,097 1,102,485

アルペン 350 445 896,230

ＤＣＭホールディングス－ 1,202 1,170,748

すかいらーく 312 584 971,776

カッパ・クリエイト 42 －－

コーナン商事 29 －－

西松屋チェーン－ 115 138,575

ヨンドシーホールディングス－ 17 45,611

ユニー・ファミリーマートホールディングス 109 －－

島忠 150 224 617,792

チヨダ 291 358 1,052,520

ＡＯＫＩホールディングス 536 1,020 1,450,440

青山商事 194 454 1,741,090

ケーズホールディングス－ 30 64,530

ヤマダ電機 250 3,248 1,848,112

吉野家ホールディングス 356 386 755,788

王将フードサービス 79 79 342,070

プレナス 421 695 1,827,155

ミニストップ 142 100 244,900

アークス 79 －－

銀行業（2.0％）

あおぞら銀行 1,403 4,203 1,798,884

池田泉州ホールディングス 980 －－

不動産業（0.5％）

パーク２４－ 178 494,840

サービス業（3.1％）

ダスキン 85 －－

りらいあコミュニケーションズ－ 525 632,625


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千株千株千円

メイテック 25 384 1,870,080

アサツーディ・ケイ 215 103 309,515

合計株数・金額 36,299 56,725 91,257,279

銘柄数＜比率＞ 98 94 ＜98.4％＞

（注）銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率

です。

（注）合計欄の< >内は、このファンドが組み入れている親投資信託

の純資産総額に対する評価額の比率です。


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＜ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド＞下記は、ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド全体(26,451,497千口)の内容です。


口数口数評価額比率

口口千円％

日本アコモデーションファンド投資法人 379 3,043 1,361,742 2.4

ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 328 2,407 785,885 1.4

森ヒルズリート投資法人 909 3,369 467,280 0.8

産業ファンド投資法人 214 1,834 918,834 1.7

大和ハウスリート投資法人 158 －－－

アドバンス・レジデンス投資法人 502 7,641 2,079,880 3.7

ケネディクス・レジデンシャル投資法人 100 100 27,360 0.0

アクティビア・プロパティーズ投資法人 376 3,628 1,716,044 3.1

ＧＬＰ投資法人 1,941 15,842 1,882,029 3.4

コンフォリア・レジデンシャル投資法人 411 3,750 862,125 1.5

日本プロロジスリート投資法人 1,247 10,319 2,397,103 4.3

星野リゾート・リート投資法人 92 1,508 845,988 1.5

イオンリート投資法人 621 5,147 632,051 1.1

ヒューリックリート投資法人 792 4,355 735,559 1.3

日本リート投資法人 214 2,846 838,147 1.5

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 410 7,733 786,446 1.4

積水ハウス・リート投資法人 884 6,232 822,624 1.5

ケネディクス商業リート投資法人 307 4,290 990,990 1.8

野村不動産マスターファンド投資法人 1,752 22,497 3,370,050 6.1

ラサールロジポート投資法人 1,174 7,149 782,100 1.4

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人－ 657 211,225 0.4

森トラスト・ホテルリート投資法人－ 3,000 452,400 0.8

日本ビルファンド投資法人 484 5,992 3,463,376 6.2

ジャパンリアルエステイト投資法人 599 6,408 3,652,560 6.6

日本リテールファンド投資法人 1,516 15,327 3,209,473 5.8

オリックス不動産投資法人 1,813 14,788 2,408,965 4.3

日本プライムリアルティ投資法人 353 4,830 1,953,735 3.5

プレミア投資法人 635 7,188 779,898 1.4

東急リアル・エステート投資法人 350 5,740 775,474 1.4

グローバル・ワン不動産投資法人 75 154 57,827 0.1

ユナイテッド・アーバン投資法人 1,981 17,637 2,813,101 5.1

森トラスト総合リート投資法人 462 4,780 858,010 1.5

フロンティア不動産投資法人 125 1,786 819,774 1.5

平和不動産リート投資法人 645 645 55,147 0.1

日本ロジスティクスファンド投資法人 266 4,483 1,015,847 1.8

福岡リート投資法人 31 2,458 410,240 0.7

ケネディクス・オフィス投資法人 315 2,389 1,423,844 2.6

積水ハウス・レジデンシャル投資法人 111 5,040 568,008 1.0

いちごオフィスリート投資法人 1,335 3,812 274,464 0.5

大和証券オフィス投資法人 330 2,252 1,218,332 2.2

阪急リート投資法人 32 1,520 209,000 0.4

トップリート投資法人 239 －－－

国内投資信託証券


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口口千円％

大和ハウスリート投資法人 406 6,583 1,739,228 3.1

ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,702 24,944 1,953,115 3.5

日本賃貸住宅投資法人 1,476 10,381 826,327 1.5

ジャパンエクセレント投資法人 1,098 8,786 1,092,099 2.0

合計口数・金額 30,190 275,270 54,543,716

銘柄数＜比率＞ 44 44 ＜98.0％＞

（注）比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合です。

（注）銘柄ID等の変更があった場合は、別銘柄として記載しています。

（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

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東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド運用報告書第７期（決算日 2016年９月23日）

（計算期間 2015年９月25日～2016年９月23日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し

ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額参考指数

債券組入比率

純資産総額

期中騰落率

期中騰落率

円％％％百万円３期(2012年９月24日) 10,531 2.3 157.952 2.7 98.8 42,364 ４期(2013年９月24日) 10,850 3.0 161.928 2.5 99.1 37,197 ５期(2014年９月24日) 11,190 3.1 166.765 3.0 97.3 69,148 ６期(2015年９月24日) 11,472 2.5 172.012 3.1 95.3 129,016 ７期(2016年９月23日) 12,012 4.7 181.508 5.5 98.4 240,404


年月日基準価額参考指数債券

組入比率騰落率騰落率

(期首) 円％％％ 2015年９月24日 11,472 － 172.012 － 95.3

９月末 11,446 △0.2 171.705 △0.2 94.8 10月末 11,497 0.2 172.583 0.3 95.1 11月末 11,498 0.2 172.630 0.4 95.2 12月末 11,575 0.9 173.895 1.1 95.2

2016年１月末 11,736 2.3 176.486 2.6 95.0 ２月末 11,944 4.1 180.041 4.7 95.7 ３月末 11,976 4.4 180.654 5.0 95.4 ４月末 12,054 5.1 181.938 5.8 98.2 ５月末 12,104 5.5 182.656 6.2 98.1 ６月末 12,228 6.6 184.947 7.5 98.4 ７月末 12,123 5.7 183.622 6.7 98.7 ８月末 12,014 4.7 181.688 5.6 97.5 (期末)

2016年９月23日 12,012 4.7 181.508 5.5 98.4 （注）騰落率は期首比です。参考指数はNOMURA-BPI/Ladder20年です。

NOMURA-BPI/Ladderとは、野村證券が公表する、日本の国債でラダー型運用を行った場合のパフォーマンスを表すインデックスです。

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○運用経過 (2015年９月25日～2016年９月23日)

■期中の基準価額等の推移

期首：11,472円

期末：12,012円

騰落率： 4.7％


・日銀の金融緩和政策などを背景に国債利回りが低下（債券

価格は上昇）したこと

・良好な需給環境や健全な金融システムなどに支えられて、

社債市場が全体としておおむね堅調に推移したこと

マイナス要因

・期末にかけて、日銀の金融政策に対する過度の期待が落ち着いたことなどを背景に、短期ゾーンを除いて国債利回りが

全体的に上昇（債券価格は下落）したこと

■投資環境

【国債市場の概況】

当期の国内長期金利（10年国債利回り）は0.3％台前半の水準で始まりました。2016年１月末に日銀がマイナス金利政策

の導入を発表し、２月上旬には長期金利は初めてマイナス圏に突入しました。長期金利はその後も徐々に水準を切り下げ、

７月には一時過去最低となる－0.3％の水準まで低下しましたが、７月末の日銀金融政策決定会合で、市場が期待していた

一段のマイナス金利幅の拡大や国債買入額の増額が見送られたことなどから、長期金利は－0.1％を上回る水準へ急上昇し

ました。日銀は９月の金融政策決定会合において、金融政策の主軸を「量」から「金利」に戻し、「イールドカーブ・コン

トロール（長短金利操作）」を導入することを発表しました。政策発表後、国債利回りは短期～長期ゾーンで小幅に上昇し

た一方、超長期ゾーンでは小幅に低下しましたが、市場の反応は限定的なものにとどまり、長期金利は－0.05％程度

の水準で当期を終えました。

【社債市場の概況】

国内社債市場は、全体としておおむね堅調に推移しました。日銀によるマイナス金利政策の導入に伴い、残存期間が10

年超までの国債利回りがマイナス圏で推移するなか、マイナス金利を避けようとする一部投資家の資金が社債市場に流入

したことや、新発債の発行が増加する一方で償還も多かったことなどから、市場の需給が崩れることはありませんでした。

個別では、不適切会計問題に揺れた東芝やリコール問題を抱えるタカタのスプレッド（国債と社債の利回り格差）が期

中に大きく拡大したものの、期末にかけては落ち着きを取り戻しました。2015年５月に既発債の保護スキームを発表した

東京電力のスプレッドは縮小傾向が継続しました。

（注）参考指数は、期首（2015年９月24日）の値が基準価額と同

一となるように指数化したものです。（注）参考指数は、NOMURA-BPI/Ladder20年です。

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■ポートフォリオについて

わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資し、投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、でき

る限り金利変動リスクを平均化させ、インカムゲイン（利息等収益）を中心に安定した収益の確保と信託財産の中長期的

な成長を図ることを目標として運用を行いました。当期の運用経過は以下の通りです。

当期は、ポートフォリオの利回り向上に配慮しながら、社債（金融機関劣後債、生保基金債などを含む）を中心とした

組み入れを維持しました。組み入れに当たっては、個別企業の信用リスクが変動した際の影響を可能な限り回避するよう

業種分散を図るとともに、信用力の程度に応じた残存年限を選択しました。また、流動性確保の観点から、国債や政府保

証債、地方債などにも投資しました。

当期末のポートフォリオの平均残存期間は10年程度、平均格付は「ＡＡ－」（格付が取得出来ない債券を除く）を維持し

ました。このような状況下、基準価額は4.7％上昇しました。

なお、前述の東芝、タカタ、東京電力が発行した社債を保有していません。免震ゴム不正問題が発覚した東洋ゴム工業

の社債は、2016年９月に満期償還を迎えました。


日銀は2016年９月の金融政策決定会合で、10年国債利回りに関してゼロ％程度という目途を示したのみで、日銀が誘導

したいと考えるイールドカーブ（利回り曲線）の形状に関しては不透明感が残ったため、市場参加者は今後の日銀の具体

的な行動（例えば９月末に発表予定の10月の国債買入方針等）から、イールドカーブの適正水準に関して共通の認識を形

成していくものと考えています。それまでの間は、市場が不安定となる可能性は否定できませんが、一旦、共通の認識が

形成された後は市場が安定し、長期金利は狭いレンジで推移することを想定しています。

国内社債市場は引き続き、健全な金融システムや日銀による社債等買い入れオペレーションなどに支えられると想定し

ています。今後も流動性の確保に留意しながら、相対的に信用力が高いと思われる銘柄でポートフォリオを構成し、安定

運用を行います。

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○１万口当たりの費用明細 (2015年９月25日～2016年９月23日)

項目当期


円％

（a）その他費用 0 0.000 (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（その他） (0) (0.000) ＊その他は、信託事務等に要する諸費用

合計 0 0.000


（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況 (2015年９月25日～2016年９月23日)

買付額売付額

国

内

千円千円国債証券 4,513,961 935,662 ( 100,000)地方債証券 27,448,757 5,289,145 特殊債券 14,955,213 987,870 社債券（投資法人債券を含む） 77,719,665 4,133,163 (4,000,000)

（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれていません）（注）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。（注）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。

○利害関係人との取引状況等 (2015年９月25日～2016年９月23日)



公社債

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○組入資産の明細 (2016年９月23日現在)

(Ａ)国内(邦貨建)公社債種類別開示

区分当期末

額面金額評価額組入比率うちＢＢ格以下組入比率

残存期間別組入比率５年以上２年以上２年未満

千円千円％％％％％国債証券 9,850,000 11,061,396 4.6 － 4.4 0.2 －

地方債証券 39,830,000 47,234,244 19.6 － 19.6 －－

( 39,830,000) ( 47,234,244) (19.6) (－) (19.6) ( －) ( －)特殊債券 (除く金融債)

21,191,000 24,341,619 10.1 － 10.1 －－ ( 21,191,000) ( 24,341,619) (10.1) (－) (10.1) ( －) ( －)

普通社債券 (含む投資法人債券)

145,474,000 153,983,340 64.1 － 39.7 16.7 7.6 (145,474,000) (153,983,340) (64.1) (－) (39.7) (16.7) (7.6)

合計 216,345,000 236,620,600 98.4 － 74.0 16.8 7.6 (206,495,000) (225,559,204) (93.8) (－) (69.5) (16.7) (7.6)

（注）（）内は非上場債で内書きです。（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(Ｂ)国内(邦貨建)公社債銘柄別開示銘柄

当期末

利率額面金額評価額償還年月日

国債証券％千円千円

第124回利付国債（５年） 0.1 400,000 404,508 2020/６/20

第330回利付国債（10年） 0.8 200,000 213,932 2023/９/20

第331回利付国債（10年） 0.6 300,000 316,653 2023/９/20

第332回利付国債（10年） 0.6 200,000 211,350 2023/12/20

第334回利付国債（10年） 0.6 300,000 317,715 2024/６/20

第335回利付国債（10年） 0.5 300,000 315,621 2024/９/20

第336回利付国債（10年） 0.5 300,000 315,852 2024/12/20

第338回利付国債（10年） 0.4 400,000 417,988 2025/３/20

第339回利付国債（10年） 0.4 400,000 418,160 2025/６/20

第340回利付国債（10年） 0.4 300,000 313,734 2025/９/20

第341回利付国債（10年） 0.3 400,000 414,712 2025/12/20

第88回利付国債（20年） 2.3 50,000 61,547 2026/６/20

第95回利付国債（20年） 2.3 200,000 250,022 2027/６/20

第96回利付国債（20年） 2.1 100,000 122,859 2027/６/20

第108回利付国債（20年） 1.9 500,000 614,680 2028/12/20

第121回利付国債（20年） 1.9 300,000 375,231 2030/９/20

第145回利付国債（20年） 1.7 400,000 497,928 2033/６/20

第146回利付国債（20年） 1.7 200,000 249,064 2033/９/20

第147回利付国債（20年） 1.6 300,000 368,727 2033/12/20

第148回利付国債（20年） 1.5 500,000 606,685 2034/３/20

第149回利付国債（20年） 1.5 300,000 363,969 2034/６/20

第150回利付国債（20年） 1.4 300,000 359,055 2034/９/20

第151回利付国債（20年） 1.2 400,000 464,632 2034/12/20

銘柄

当期末


国債証券％千円千円

第152回利付国債（20年） 1.2 400,000 464,648 2035/３/20

第153回利付国債（20年） 1.3 400,000 471,764 2035/６/20

第154回利付国債（20年） 1.2 500,000 580,290 2035/９/20

第155回利付国債（20年） 1.0 500,000 561,590 2035/12/20

第156回利付国債（20年） 0.4 500,000 504,555 2036/３/20

第157回利付国債（20年） 0.2 500,000 483,925 2036/６/20

小計 9,850,000 11,061,396

地方債証券

第１回東京都公募公債（30年） 2.21 400,000 518,864 2033/６/20

第14回東京都公募公債（20年） 2.31 100,000 124,371 2028/３/17

第16回東京都公募公債（20年） 2.01 200,000 243,838 2028/12/20

第17回東京都公募公債（20年） 2.09 200,000 245,750 2028/12/20

第18回東京都公募公債（20年） 2.22 200,000 249,658 2029/３/19

第19回東京都公募公債（20年） 2.13 300,000 372,426 2029/６/20

第21回東京都公募公債（20年） 2.19 100,000 125,511 2029/12/20

第22回東京都公募公債（20年） 1.92 200,000 244,864 2030/６/20

第23回東京都公募公債（20年） 2.12 100,000 125,807 2030/12/20

第24回東京都公募公債（20年） 1.98 100,000 124,330 2031/６/20

第25回東京都公募公債（20年） 1.8 200,000 244,088 2031/12/19

第26回東京都公募公債（20年） 1.74 200,000 242,918 2032/６/18

第28回東京都公募公債（20年） 1.59 100,000 119,618 2033/３/18

平成24年度第１回北海道公募公債 0.99 300,000 316,434 2022/４/27

第11回神奈川県公募公債（20年） 2.08 200,000 246,258 2029/７/20

国内公社債

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銘柄

当期末


地方債証券％千円千円

第13回神奈川県公募公債（20年） 2.21 100,000 125,286 2029/12/20

第14回神奈川県公募公債（20年） 1.969 400,000 490,888 2030/７/19

第16回神奈川県公募公債（20年） 2.09 200,000 249,920 2031/１/24

第17回神奈川県公募公債（20年） 1.975 200,000 247,650 2031/７/11

第20回神奈川県公募公債（20年） 1.706 400,000 481,640 2032/６/18

第21回神奈川県公募公債（20年） 1.732 100,000 121,016 2032/９/17

第22回神奈川県公募公債（20年） 1.802 200,000 244,488 2032/12/20

第23回神奈川県公募公債（20年） 1.804 100,000 122,624 2033/６/20

第27回神奈川県公募公債（20年） 1.398 100,000 116,387 2034/９/20

第28回神奈川県公募公債（20年） 0.941 300,000 325,218 2034/12/20

第１回大阪府公募公債（20年） 2.19 100,000 124,310 2029/９/14

第５回大阪府公募公債（20年） 2.16 300,000 374,061 2030/５/28

第６回大阪府公募公債（20年） 1.98 200,000 245,082 2030/９/13

第７回大阪府公募公債（20年） 1.84 200,000 243,048 2031/９/26

第８回大阪府公募公債（20年） 1.83 100,000 121,521 2031/12/22

第９回大阪府公募公債（20年） 1.83 100,000 121,637 2032/３/12

第10回大阪府公募公債（20年） 1.72 530,000 637,685 2032/９/24

第11回大阪府公募公債（20年） 1.693 400,000 482,816 2033/９/27

第13回大阪府公募公債（20年） 1.203 300,000 336,414 2035/９/28

平成22年度第３回京都府公募公債 2.0 300,000 370,506 2030/11/22

平成24年度第３回京都府公募公債（20年） 1.63 600,000 716,514 2032/８/13

平成25年度第10回京都府公募公債 1.14 300,000 332,868 2028/10/13

平成26年度第２回京都府公募公債（15年） 1.071 400,000 441,268 2029/４/27

平成27年度第２回京都府公募公債（15年） 0.729 200,000 211,974 2030/４/26

平成27年度第11回京都府公募公債 0.469 500,000 520,675 2025/12/18

第５回兵庫県公募公債（15年） 1.31 300,000 337,212 2028/５/26

第１回兵庫県公募公債（18年） 1.26 200,000 226,314 2032/８/６

第12回兵庫県公募公債（15年） 0.781 100,000 106,226 2030/12/６

第４回兵庫県公募公債（20年） 2.49 100,000 126,124 2028/６/20

第８回兵庫県公募公債（20年） 2.14 500,000 617,295 2029/７/13

第９回兵庫県公募公債（20年） 2.25 100,000 125,240 2029/11/19

第13回兵庫県公募公債（20年） 1.83 300,000 364,953 2032/３/16

第15回兵庫県公募公債（20年） 1.64 300,000 357,111 2032/７/23

第20回兵庫県公募公債（20年） 1.53 100,000 118,067 2034/３/10

第21回兵庫県公募公債（20年） 1.54 100,000 118,252 2034/５/９

第22回兵庫県公募公債（20年） 1.4 200,000 231,608 2034/９/８

平成24年度第１回静岡県公募公債 1.514 100,000 114,039 2027/３/19

第３回静岡県公募公債（15年） 1.368 100,000 112,931 2027/10/29

第７回静岡県公募公債（15年） 0.966 100,000 109,086 2029/10/15

第４回静岡県公募公債（20年） 2.29 200,000 244,200 2027/３/19

第５回静岡県公募公債（20年） 2.29 100,000 122,878 2027/９/21

第９回静岡県公募公債（20年） 2.227 200,000 250,392 2029/９/20

第10回静岡県公募公債（20年） 2.072 100,000 124,013 2030/６/14

第11回静岡県公募公債（20年） 1.841 100,000 121,250 2030/10/18

第12回静岡県公募公債（20年） 2.003 100,000 124,130 2031/６/20

第14回静岡県公募公債（20年） 1.736 400,000 483,788 2032/６/18

第15回静岡県公募公債（20年） 1.701 300,000 361,947 2032/10/15

銘柄

当期末



第18回静岡県公募公債（20年） 1.473 300,000 352,734 2034/７/10

平成20年度第８回愛知県公募公債（20年） 2.04 500,000 609,570 2028/12/20

平成21年度第５回愛知県公募公債（20年） 2.28 100,000 125,538 2029/６/20

平成22年度第４回愛知県公募公債（20年） 2.072 100,000 124,013 2030/６/14

平成22年度第14回愛知県公募公債（20年） 2.087 200,000 249,604 2030/12/13

平成23年度第16回愛知県公募公債（20年） 1.8 100,000 121,654 2032/１/26

平成24年度第14回愛知県公募公債（15年） 1.314 200,000 224,946 2027/12/13

平成24年度第17回愛知県公募公債（20年） 1.829 100,000 122,787 2033/２/８

平成25年度第５回愛知県公募公債（15年） 1.339 200,000 226,292 2028/６/19

平成26年度第４回愛知県公募公債（20年） 1.542 100,000 118,778 2034/５/15

平成26年度第11回愛知県公募公債（15年） 0.961 200,000 218,048 2029/10/16

平成26年度第13回愛知県公募公債（20年） 1.363 100,000 115,721 2034/11/14

平成27年度第３回愛知県公募公債（20年） 1.115 100,000 111,275 2035/５/８

平成26年度第７回広島県公募公債 0.46 100,000 103,913 2025/３/25

平成28年度第１回広島県公募公債 0.08 100,000 100,289 2026/５/25

平成20年度第１回広島県公募公債（20年） 2.34 200,000 250,286 2028/９/21

平成23年度第１回広島県公募公債（20年） 1.83 100,000 121,887 2031/９/22

平成24年度第１回広島県公募公債（20年） 1.7 600,000 723,120 2032/９/14

平成25年度第１回広島県公募公債（20年） 1.75 300,000 365,007 2033/９/13

平成28年度第１回広島県公募公債（20年） 0.414 200,000 197,642 2036/９/26

第１回埼玉県公募公債（15年） 0.941 200,000 217,554 2029/10/19

第８回埼玉県公募公債（20年） 2.19 400,000 498,920 2029/９/20

第９回埼玉県公募公債（20年） 2.15 500,000 625,145 2030/５/24

平成22年度第10回埼玉県公募公債（20年） 1.94 200,000 245,434 2030/11/12

第11回埼玉県公募公債（20年） 2.0 200,000 248,174 2031/６/20

第13回埼玉県公募公債（20年） 1.599 300,000 357,642 2033/５/20

第15回埼玉県公募公債（20年） 1.166 400,000 449,148 2035/２/16

第16回埼玉県公募公債（20年） 1.216 200,000 225,952 2035/８/14

第18回埼玉県公募公債（20年） 0.323 100,000 96,072 2036/５/20

平成27年度第１回福岡県公募公債（15年） 0.784 200,000 213,352 2030/11/25

平成20年度第１回福岡県公募公債（20年） 2.26 200,000 248,190 2028/８/18

平成20年度第２回福岡県公募公債（20年） 2.05 400,000 488,132 2028/12/20

平成22年度第２回福岡県公募公債（20年） 2.116 100,000 125,450 2031/２/21

平成23年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.806 100,000 121,409 2031/８/18

平成24年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.635 100,000 119,507 2032/８/16

平成25年度第１回福岡県公募公債（20年） 1.599 100,000 119,214 2033/５/20

平成26年度第２回福岡県公募公債（20年） 1.451 200,000 234,550 2034/９/22

平成26年度第４回福岡県公募公債（20年） 1.249 100,000 113,707 2035/２/23

平成27年度第１回福岡県公募公債（20年） 1.285 100,000 114,308 2035/５/22

第４回千葉県公募公債（20年） 2.46 100,000 126,141 2028/６/20

第６回千葉県公募公債（20年） 2.26 200,000 250,070 2029/４/20

第７回千葉県公募公債（20年） 2.16 100,000 124,452 2029/10/26

第９回千葉県公募公債（20年） 1.84 400,000 484,808 2030/10/11

第11回千葉県公募公債（20年） 1.87 100,000 122,592 2031/12/12

第12回千葉県公募公債（20年） 1.839 200,000 244,686 2032/４/16

第13回千葉県公募公債（20年） 1.701 500,000 603,245 2032/10/15

第15回千葉県公募公債（20年） 1.604 100,000 119,244 2033/10/14

－ 32 －

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－ 7 －


銘柄

当期末



第16回千葉県公募公債（20年） 1.555 300,000 357,105 2034/４/14

第17回千葉県公募公債（20年） 1.403 400,000 465,688 2034/10/13

第19回千葉県公募公債（20年） 1.166 100,000 112,004 2035/10/15

第11回群馬県公募公債（10年） 0.505 400,000 416,520 2024/11/25

第12回群馬県公募公債（10年） 0.519 500,000 522,865 2025/８/15

第14回群馬県公募公債（10年） 0.115 300,000 301,623 2026/８/19

第１回群馬県公募公債（20年） 1.841 100,000 121,250 2030/10/18

第３回群馬県公募公債（20年） 1.687 500,000 600,775 2032/６/25

第４回群馬県公募公債（20年） 1.667 100,000 120,367 2033/６/17

第５回群馬県公募公債（20年） 1.529 300,000 355,563 2034/６/16

第６回群馬県公募公債（20年） 1.267 100,000 114,042 2035/６/11

第５回大阪市公募公債（20年） 2.47 100,000 126,738 2028/９/21

第６回大阪市公募公債（20年） 2.21 100,000 123,940 2028/12/20

第８回大阪市公募公債（20年） 2.27 100,000 125,624 2029/８/14

第13回大阪市公募公債（20年） 2.08 100,000 124,119 2030/６/14

第18回大阪市公募公債（20年） 1.262 100,000 113,935 2035/２/27

第１回名古屋市公募公債（15年） 1.329 400,000 449,320 2027/８/10

第９回名古屋市公募公債（20年） 2.07 100,000 122,271 2028/12/20

第11回名古屋市公募公債（20年） 2.13 100,000 124,232 2029/12/14

第12回名古屋市公募公債（20年） 1.81 400,000 482,440 2030/８/９

第14回名古屋市公募公債（20年） 1.648 400,000 478,712 2032/８/10

第15回名古屋市公募公債（20年） 1.712 100,000 120,962 2033/９/９

第16回名古屋市公募公債（20年） 1.52 200,000 236,916 2034/６/９

第４回京都市公募公債（20年） 2.51 100,000 123,498 2026/９/18

第５回京都市公募公債（20年） 2.36 200,000 244,698 2026/12/18

第10回京都市公募公債（20年） 1.803 100,000 121,545 2031/11/21

平成18年度第３回神戸市公募公債（20年） 2.54 300,000 372,483 2026/６/19

平成20年度第24回神戸市公募公債（20年） 2.08 200,000 244,780 2028/12/20

平成22年度第４回神戸市公募公債（20年） 1.895 100,000 121,891 2030/９/13

平成23年度第14回神戸市公募公債（20年） 1.794 200,000 243,088 2032/２/13

平成24年度第３回神戸市公募公債（20年） 1.635 500,000 597,475 2032/８/13

平成24年度第12回神戸市公募公債（20年） 1.711 300,000 362,517 2032/12/17

平成26年度第３回神戸市公募公債（20年） 1.482 200,000 235,482 2034/７/14

第12回横浜市公募公債（20年） 2.22 100,000 121,378 2027/３/19

第15回横浜市公募公債（20年） 2.2 100,000 123,457 2028/９/12

第16回横浜市公募公債（20年） 2.35 100,000 125,260 2028/９/21

第17回横浜市公募公債（20年） 2.07 500,000 611,355 2028/12/20

第25回横浜市公募公債（20年） 1.72 300,000 362,220 2032/７/16

第26回横浜市公募公債（20年） 1.776 200,000 243,844 2033/１/28

第27回横浜市公募公債（20年） 1.599 200,000 238,428 2033/５/20

第28回横浜市公募公債（20年） 1.586 300,000 356,826 2033/11/11

第30回横浜市公募公債（20年） 1.376 100,000 115,985 2034/10/20

平成24年度第４回札幌市公募公債（20年） 1.635 200,000 238,990 2032/８/13

第２回川崎市公募公債（20年） 2.27 300,000 365,682 2027/３/19

第３回川崎市公募公債（20年） 2.21 100,000 122,016 2027/９/21

第６回川崎市公募公債（20年） 2.21 100,000 124,534 2029/５/25

第10回川崎市公募公債（20年） 1.88 400,000 485,668 2030/６/20

銘柄

当期末



第11回川崎市公募公債（20年） 1.84 100,000 121,236 2030/10/18

第15回川崎市公募公債（20年） 1.727 300,000 362,823 2032/９/17

第18回川崎市公募公債（20年） 1.541 500,000 591,355 2034/３/17

第20回川崎市公募公債（20年） 1.133 100,000 111,685 2035/３/20

第22回川崎市公募公債（20年） 0.377 100,000 97,219 2036/４/22

第１回北九州市公募公債（20年） 2.46 200,000 246,772 2026/６/19

第３回北九州市公募公債（20年） 2.33 200,000 246,618 2027/９/21

第６回北九州市公募公債（20年） 2.03 300,000 365,382 2028/12/20

第13回北九州市公募公債（20年） 1.706 200,000 241,060 2032/７/16

第16回北九州市公募公債（20年） 1.604 100,000 119,235 2033/10/11

平成18年度第１回福岡市公募公債（20年） 2.45 300,000 369,867 2026/６/19

平成24年度第６回福岡市公募公債（20年） 1.696 300,000 361,416 2032/９/17

平成25年度第６回福岡市公募公債（20年） 1.511 400,000 470,732 2034/２/17

平成26年度第２回福岡市公募公債（20年） 1.49 300,000 353,652 2034/６/20

第１回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.266 100,000 125,407 2029/６/28

第７回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.202 100,000 125,579 2030/４/26

第13回地方公共団体金融機構債券（20年） 2.132 100,000 125,557 2031/１/28

第19回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.84 100,000 122,209 2031/12/26

第33回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.668 200,000 240,612 2033/12/28

第35回地方公共団体金融機構債券（20年） 1.569 100,000 119,136 2034/３/28

第51回地方公共団体金融機構債券（20年） 0.377 400,000 387,836 2036/４/28

第21回公営企業債券（20年） 2.43 400,000 498,696 2027/６/18

第24回公営企業債券（20年） 2.29 500,000 619,520 2028/４/25

第25回公営企業債券（20年） 2.5 100,000 126,600 2028/６/20

第24回東京都住宅供給公社債券 0.519 500,000 496,440 2036/９/12

小計 39,830,000 47,234,244

特殊債券(除く金融債)

第37回政府保証日本政策金融公庫債券 0.425 137,000 142,490 2025/９/16

第４回政府保証新関西国際空港債券 0.484 100,000 104,407 2025/６/13

第22回政府保証日本政策投資銀行債券 2.2 400,000 460,352 2023/６/19

第30回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 0.425 170,000 176,803 2025/９/11

第92回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 100,000 124,425 2029/10/31



第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.2 500,000 630,115 2030/１/31

第106回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.1 300,000 374,988 2030/４/30

第114回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 200,000 245,178 2030/７/31

第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.9 100,000 122,782 2030/９/30



第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.0 300,000 373,956 2031/２/28


第143回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 122,148 2031/８/29




第160回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.8 100,000 122,566 2032/３/19

－ 33 －

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銘柄

当期末


特殊債券(除く金融債) ％千円千円












第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.605 200,000 208,582 2023/５/31

第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 0.882 313,000 332,474 2023/６/30































第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 0.882 500,000 530,930 2023/６/16

第54回政府保証関西国際空港債券 2.4 100,000 126,120 2028/６/23

小計 21,191,000 24,341,619

銘柄

当期末


普通社債券(含む投資法人債券) ％千円千円

第508回中部電力株式会社社債 0.18 200,000 199,624 2023/４/25

第378回中国電力株式会社社債 1.004 100,000 105,402 2023/10/25

第392回九州電力株式会社社債 1.81 100,000 100,993 2017/４/25

第425回九州電力株式会社社債 0.281 200,000 200,144 2017/２/24

第３回新関西国際空港株式会社社債 0.819 400,000 420,064 2022/12/20

第６回新関西国際空港株式会社社債 1.445 600,000 687,492 2028/９/15

第９回新関西国際空港株式会社社債 1.231 200,000 224,268 2028/12/20

第11回新関西国際空港株式会社社債 0.629 200,000 209,476 2024/９/20

第12回新関西国際空港株式会社社債 1.067 300,000 331,134 2029/９/20

第13回新関西国際空港株式会社社債 0.506 200,000 207,410 2024/12/20

第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 1.027 300,000 329,625 2029/９/20

第57回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.842 600,000 644,754 2030/９/20

第66回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 0.09 100,000 100,333 2026/４/17

第42回日本政策投資銀行債券 2.25 100,000 122,807 2027/12/10

第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.52 100,000 123,847 2026/６/19

第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.34 200,000 247,158 2027/10/20

第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.39 200,000 249,702 2028/３/17

第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.42 500,000 628,410 2028/６/20

第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.37 100,000 125,488 2028/９/20

第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券 2.19 100,000 126,518 2031/３/20

第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 1.773 200,000 243,454 2032/９/17

第９回道路債券 2.9 100,000 138,535 2032/５/20

第21回道路債券 2.75 100,000 137,924 2033/６/20

第33回道路債券 2.91 100,000 141,884 2034/６/20

第43回道路債券 2.66 200,000 276,474 2034/12/20

第10回株式会社日本政策金融公庫社債 2.167 200,000 250,040 2030/３/19

第18回株式会社日本政策金融公庫社債 2.157 100,000 126,199 2031/５/９

第23回国際協力銀行債券 2.09 500,000 593,430 2025/12/19

第３回都市再生債券 2.87 100,000 121,872 2024/６/20

第78回都市再生債券 1.34 400,000 451,968 2028/３/17

第85回都市再生債券 1.167 200,000 222,732 2028/11/20

第89回都市再生債券 1.102 300,000 331,824 2029/２/20

第93回都市再生債券 1.102 100,000 110,826 2029/６/20

第97回都市再生債券 1.017 500,000 548,745 2029/９/20

第101回都市再生債券 0.935 100,000 108,689 2029/11/20

第117回都市再生債券 0.804 400,000 427,744 2030/11/20

第120回都市再生債券 0.195 100,000 101,310 2026/２/20

第121回都市再生債券 0.482 200,000 204,866 2031/２/20

第128回都市再生債券 0.39 500,000 491,920 2036/９/19

第337回東京交通債券 2.23 300,000 327,573 2021/３/19

第６回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 2.7 200,000 252,478 2026/９/18

第11回独立行政法人福祉医療機構債券 2.57 100,000 123,712 2026/３/20

第39回一般担保住宅金融支援機構債券 2.15 100,000 124,226 2029/９/20

第49回一般担保住宅金融支援機構債券 2.11 200,000 249,068 2030/６/18

第52回一般担保住宅金融支援機構債券 2.01 100,000 123,255 2030/７/16

第59回一般担保住宅金融支援機構債券 1.95 100,000 122,744 2030/10/22

第69回一般担保住宅金融支援機構債券 2.31 100,000 128,328 2031/４/18

－ 34 －

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－ 9 －


銘柄

当期末




第94回一般担保住宅金融支援機構債券 1.882 100,000 122,921 2032/２/13






第127回一般担保住宅金融支援機構債券 1.923 300,000 372,855 2033/２/18


第139回一般担保住宅金融支援機構債券 1.384 100,000 113,758 2028/７/20


第４回一般担保住宅金融公庫債券 2.41 200,000 246,698 2026/12/18

第９回農林漁業金融公庫債券 2.66 300,000 375,603 2026/６/19

第12回農林漁業金融公庫債券 2.24 400,000 488,604 2027/３/19

第12回成田国際空港株式会社社債 0.879 400,000 420,672 2022/９/20

第16回成田国際空港株式会社社債 0.57 400,000 416,620 2024/10/28

第２回国際協力機構債券 2.341 400,000 505,172 2029/６/20

第３回国際協力機構債券 2.134 500,000 621,560 2029/12/20

第５回国際協力機構債券 1.918 400,000 488,800 2030/９/13

第６回国際協力機構債券 2.098 200,000 249,904 2030/12/13

第７回国際協力機構債券 1.991 100,000 123,932 2031/６/13

第15回国際協力機構債券 1.724 200,000 241,790 2032/９/17

第21回国際協力機構債券 1.734 100,000 121,333 2033/９/20

第27回国際協力機構債券 1.451 300,000 351,228 2034/９/20

第36回国際協力機構債券 0.313 100,000 95,614 2036/６/20

第51回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.762 100,000 104,469 2022/９/20

第55回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.842 100,000 105,362 2023/３/20

第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.81 200,000 245,324 2033/８/19

第63回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.56 400,000 475,584 2034/２/27

第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 1.441 400,000 467,768 2034/８/４

第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.905 200,000 216,638 2029/11/27

第78回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.801 100,000 106,897 2030/５/28

第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.804 400,000 427,808 2030/11/27

第86回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 0.19 100,000 101,265 2026/２/26

第33回大成建設株式会社無担保社債 0.66 200,000 201,960 2018/６/20

第20回株式会社大林組無担保社債 0.97 100,000 104,052 2023/５/９

第15回清水建設株式会社無担保社債 1.18 100,000 101,349 2017/12/１

第18回清水建設株式会社無担保社債 0.947 100,000 102,055 2019/３/６

第21回清水建設株式会社無担保社債 0.39 500,000 503,660 2021/12/３

第10回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債 0.412 300,000 301,251 2020/７/22

第39回鹿島建設株式会社無担保社債 0.96 300,000 300,678 2016/12/27

第40回鹿島建設株式会社無担保社債 0.89 200,000 201,486 2017/９/25

第41回鹿島建設株式会社無担保社債 0.71 100,000 101,023 2018/７/19

第43回鹿島建設株式会社無担保社債 0.09 500,000 497,840 2021/７/22

第５回西松建設株式会社無担保社債 0.74 500,000 500,665 2016/12/19

第６回西松建設株式会社無担保社債 0.5 400,000 402,700 2020/７/24

第23回前田建設工業株式会社無担保社債 0.28 400,000 395,432 2023/７/28

銘柄

当期末



第24回前田建設工業株式会社無担保社債 0.15 300,000 297,708 2021/７/28

第３回住友林業株式会社無担保社債 0.33 600,000 597,078 2026/６/17

第７回大和ハウス工業株式会社無担保社債 0.06 500,000 496,580 2021/６/18

第18回積水ハウス株式会社無担保社債 0.217 400,000 400,628 2020/４/20

第19回積水ハウス株式会社無担保社債 0.04 500,000 495,465 2021/７/20

第１回三井製糖株式会社無担保社債 0.272 400,000 401,376 2019/12/９

第11回森永乳業株式会社無担保社債 0.694 200,000 201,572 2018/３/６

第13回森永乳業株式会社無担保社債 0.884 500,000 518,025 2024/５/８

第28回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.614 400,000 405,884 2020/12/４

第30回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 0.331 300,000 301,293 2020/９/10

第７回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.237 400,000 400,872 2020/５/28

第８回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 0.348 400,000 403,032 2022/５/27

第７回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.639 500,000 522,950 2019/11/５

第９回キリンホールディングス株式会社無担保社債 1.239 600,000 630,132 2021/９/24

第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債 0.603 300,000 308,202 2025/２/28

第４回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 0.74 100,000 100,514 2017/７/７

第２回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 1.483 100,000 104,241 2019/12/17

第３回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債 0.524 500,000 508,535 2022/６/17

第２回コカ・コーライーストジャパン株式会社無担保社債 0.276 500,000 501,395 2020/12/14

第１回株式会社伊藤園無担保社債 0.494 100,000 100,162 2017/２/23

第10回日清オイリオグループ株式会社無担保社債 0.769 300,000 310,956 2024/９/10

第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 0.456 200,000 202,296 2022/12/９

第１回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担保社債 0.548 200,000 200,632 2017/５/31

第26回双日株式会社無担保社債 0.87 500,000 501,340 2017/４/21

第７回キッコーマン株式会社無担保社債 1.312 400,000 422,532 2021/12/15

第20回株式会社ニチレイ無担保社債 0.791 300,000 304,116 2018/８/31

第21回株式会社ニチレイ無担保社債 0.659 100,000 101,853 2020/９/４

第22回株式会社ニチレイ無担保社債 0.36 600,000 603,972 2021/10/22

第11回日本たばこ産業株式会社社債 0.599 100,000 102,927 2025/７/15

第４回Ｊ．フロントリテイリング株式会社無担保社債 0.468 300,000 304,377 2022/８/５

第４回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債 1.071 500,000 527,220 2023/９/１

第38回東洋紡績株式会社無担保社債 0.16 500,000 500,020 2021/９/14

第５回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.924 300,000 308,931 2025/５/30

第８回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.19 300,000 298,872 2021/６/２

第５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 0.19 300,000 299,427 2021/６/10

第３回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 1.94 100,000 103,275 2018/６/20

第６回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 1.399 100,000 104,575 2020/６/19

第11回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 0.514 300,000 304,959 2022/６/20

第12回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債 0.781 400,000 417,472 2025/６/20

第28回東レ株式会社無担保社債 0.925 200,000 208,128 2022/７/20

第29回東レ株式会社無担保社債 1.012 100,000 105,068 2023/７/14

第25回北越紀州製紙株式会社無担保社債 0.17 600,000 596,754 2021/６/17

第８回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債 1.97 600,000 605,706 2017/３/27

第９回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債 1.96 200,000 202,482 2017/５/25

第20回レンゴー株式会社無担保社債 0.498 400,000 404,852 2022/９/２

第26回昭和電工株式会社無担保社債 0.63 200,000 200,906 2021/６/４

第27回昭和電工株式会社無担保社債 0.734 200,000 202,364 2022/６/23

－ 35 －

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－ 10 －


銘柄

当期末



第41回住友化学株式会社無担保社債 1.64 300,000 313,512 2019/10/18

第49回住友化学株式会社無担保社債 0.944 100,000 104,915 2024/４/25

第54回住友化学株式会社無担保社債 0.2 500,000 498,930 2023/９/１

第37回三菱化学株式会社無担保社債 2.03 200,000 207,334 2018/８/10

第４回株式会社クレハ無担保社債 0.815 100,000 101,507 2018/10/19

第５回株式会社クレハ無担保社債 0.302 400,000 401,764 2020/３/６

第19回電気化学工業株式会社無担保社債 0.312 400,000 401,484 2020/３/４

第21回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 0.572 600,000 607,884 2021/３/５

第35回三井化学株式会社無担保社債 2.09 200,000 200,458 2016/11/７

第42回三井化学株式会社無担保社債 1.354 100,000 105,107 2021/７/28

第16回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.433 200,000 201,572 2022/６/３

第19回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.476 100,000 101,081 2022/12/２

第21回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.12 300,000 298,725 2021/６/９

第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 0.32 400,000 396,936 2026/６/９

第６回積水化学工業株式会社無担保社債 0.28 500,000 498,720 2026/６/12

第７回日本ゼオン株式会社無担保社債 0.559 200,000 203,244 2022/６/22

第３回株式会社野村総合研究所無担保社債 0.25 600,000 602,898 2026/９/16

第３回大日本住友製薬株式会社無担保社債 1.106 100,000 101,505 2018/３/８

第６回テルモ株式会社無担保社債 0.17 200,000 199,098 2023/４/19

第７回テルモ株式会社無担保社債 0.24 200,000 199,012 2026/４/17

第１回沢井製薬株式会社無担保社債 0.594 200,000 203,046 2022/６/10

第２回沢井製薬株式会社無担保社債 0.311 100,000 100,296 2020/12/３

第９回関西ペイント株式会社無担保社債 0.564 300,000 300,468 2017/１/31

第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債 0.373 800,000 806,432 2022/３/18

第４回楽天株式会社無担保社債 0.13 500,000 496,580 2021/６/25

第１回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.33 100,000 100,341 2017/12/４

第２回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.515 300,000 303,345 2019/12/４

第３回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 0.882 700,000 728,826 2022/12/２

第28回新日本石油株式会社無担保社債 2.09 200,000 206,830 2018/６/11

第３回新日鉱ホールディングス株式会社無担保社債 2.32 200,000 207,684 2018/６/15

第４回出光興産株式会社無担保社債 0.541 400,000 404,040 2021/８/４

第６回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 1.119 200,000 210,066 2023/７/19

第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.82 100,000 103,242 2024/６/４

第12回ＪＸホールディングス株式会社無担保社債 0.07 500,000 495,925 2021/７/28

第８回株式会社ブリヂストン無担保社債 0.249 600,000 601,506 2019/９/26

第22回住友ゴム工業株式会社無担保社債 1.378 100,000 105,503 2021/６/28

第24回住友ゴム工業株式会社無担保社債 0.755 100,000 103,833 2024/６/25

第15回住友大阪セメント株式会社無担保社債 0.24 400,000 399,692 2023/８/30

第23回太平洋セメント株式会社無担保社債 0.79 100,000 101,033 2018/９/10



第７回日本特殊陶業株式会社無担保社債 0.296 300,000 300,921 2020/10/27

第29回新日本製鐵株式会社無担保社債 3.3 300,000 304,641 2017/３/17

第58回新日本製鐵株式会社無担保社債 1.714 100,000 102,810 2018/６/20

第70回新日鐡住金株式会社無担保社債 0.951 100,000 103,835 2022/６/20

第68回住友金属工業株式会社無担保社債 0.7 100,000 101,269 2018/10/19

第69回住友金属工業株式会社無担保社債 0.448 100,000 100,195 2017/４/20

銘柄

当期末



第61回株式会社神戸製鋼所無担保社債 0.352 400,000 398,336 2020/５/21

第62回株式会社神戸製鋼所無担保社債 0.579 100,000 99,084 2022/５/20

第21回日新製鋼株式会社無担保社債 0.618 500,000 501,765 2017/６/２

第16回ジェイエフイーホールディングス株式会社無担保社債 0.858 100,000 100,521 2017/５/26

第14回三井金属鉱業株式会社無担保社債 0.271 300,000 300,114 2019/12/16

第29回住友金属鉱山株式会社無担保社債 1.257 400,000 420,372 2021/８/31

第11回株式会社フジクラ無担保社債 1.79 100,000 102,309 2018/１/31

第14回株式会社フジクラ無担保社債 0.1 500,000 500,015 2021/９/６

第10回三和ホールディングス株式会社無担保社債 0.494 500,000 503,965 2022/２/25

第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債 0.08 500,000 499,645 2021/８/31

第３回株式会社森精機製作所無担保社債 0.515 200,000 200,508 2017/６/13

第18回株式会社豊田自動織機無担保社債 2.109 300,000 315,111 2019/３/20

第19回株式会社豊田自動織機無担保社債 1.109 200,000 208,972 2021/９/17

第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.821 500,000 518,525 2022/９/20

第29回株式会社豊田自動織機無担保社債 0.08 500,000 488,925 2026/６/19

第１回ナブテスコ株式会社無担保社債 0.64 200,000 200,244 2016/12/15

第19回ダイキン工業株式会社無担保社債 1.204 200,000 212,358 2022/12/12

第６回ブラザー工業株式会社無担保社債 0.285 100,000 100,270 2020/11/26

第39回日本精工株式会社無担保社債 2.13 100,000 100,839 2017/２/23

第16回株式会社日立製作所無担保社債 0.813 200,000 207,704 2023/12/13

第27回富士電機株式会社無担保社債 0.9 400,000 404,708 2018/６/６

第28回富士電機株式会社無担保社債 0.381 400,000 401,712 2020/９/４

第29回富士電機株式会社無担保社債 0.28 500,000 499,275 2023/８/31

第３回日本電産株式会社無担保社債 0.956 600,000 625,002 2022/９/20

第47回日本電気株式会社無担保社債 0.412 300,000 301,740 2020/７/17

第11回セイコーエプソン株式会社無担保社債 0.571 100,000 100,962 2018/９/11

第13回セイコーエプソン株式会社無担保社債 0.1 500,000 499,030 2021/９/21

第８回パナソニック株式会社無担保社債 2.05 300,000 314,046 2019/３/20

第11回パナソニック株式会社無担保社債 1.081 200,000 202,852 2018/３/20



第15回パナソニック株式会社無担保社債 0.19 500,000 500,270 2021/９/17

第６回アンリツ株式会社無担保社債 0.447 100,000 100,647 2020/６/19

第27回ソニー株式会社無担保社債 0.664 300,000 300,789 2017/３/17

第29回ソニー株式会社無担保社債 0.86 600,000 607,164 2018/６/19

第31回ソニー株式会社無担保社債 0.23 500,000 500,630 2021/９/17

第12回株式会社デンソー無担保社債 0.01 500,000 500,760 2021/９/17

第23回日立造船株式会社無担保社債 0.47 100,000 100,207 2017/９/19

第22回三菱重工業株式会社無担保社債 2.03 100,000 101,919 2017/９/12

第26回三菱重工業株式会社無担保社債 0.877 100,000 104,429 2023/９/４

第38回川崎重工業株式会社無担保社債 0.994 100,000 102,862 2020/７/17

第40回川崎重工業株式会社無担保社債 0.988 200,000 208,414 2023/12/15



第36回石川島播磨重工業株式会社無担保社債 1.0 400,000 401,468 2017/３/９

第37回株式会社ＩＨＩ無担保社債 0.74 100,000 100,558 2017/10/13

第38回石川島播磨重工業株式会社無担保社債 1.11 200,000 205,222 2020/６/12

－ 36 －

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－ 11 －


銘柄

当期末



第40回株式会社ＩＨＩ無担保社債 0.592 300,000 301,962 2021/６/17

第１回Ｂ号日本生命2011基金特定目的会社特定社債 1.12 500,000 504,015 2017/８/５

第１回日本生命2012基金特定目的会社特定社債 0.87 600,000 606,990 2018/８/３

第１回Ｂ号明治安田生命2012基金特定目的会社特定社債 0.85 600,000 603,462 2017/８/９

第５回住友生命基金流動化特定目的会社第１回特定社債 1.12 500,000 507,915 2018/８/８

第１回明治安田生命2013基金特定目的会社特定社債 0.82 500,000 505,210 2018/８/８

第１回明治安田生命2014基金特定目的会社特定社債 0.51 200,000 201,508 2019/８/７

第２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 0.354 100,000 100,591 2019/９/19

第１回日本生命2015基金特定目的会社特定社債 0.406 600,000 603,084 2019/８/５

第１回Ｂ号明治安田生命2016基金特定目的会社特定社債 0.28 400,000 400,196 2021/８/９

第１回トヨタ自動車株式会社無担保社債 3.0 100,000 104,224 2018/２/19

第８回トヨタ自動車株式会社無担保社債 2.01 100,000 104,352 2018/12/20

第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.963 100,000 104,924 2023/３/20

第15回トヨタ自動車株式会社無担保社債 0.382 100,000 100,879 2021/６/18

第16回アイシン精機株式会社無担保社債 0.16 600,000 600,858 2026/９/25

第27回マツダ株式会社無担保社債 0.323 100,000 100,399 2019/７/18

第３回株式会社ニフコ無担保社債 0.7 500,000 508,130 2019/10/23

第49回伊藤忠商事株式会社無担保社債 2.28 100,000 103,830 2018/６/20

第52回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.65 100,000 104,717 2019/12/10

第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債 1.378 200,000 210,412 2021/６/４

第67回伊藤忠商事株式会社無担保社債 0.964 100,000 103,765 2022/９/９

第87回丸紅株式会社無担保社債 1.29 200,000 209,782 2021/10/15

第５回長瀬産業株式会社無担保社債 0.539 200,000 203,008 2022/６/16

第16回豊田通商株式会社無担保社債 1.35 300,000 317,586 2021/12/８

第17回豊田通商株式会社無担保社債 0.81 100,000 103,597 2023/12/５

第18回豊田通商株式会社無担保社債 1.014 200,000 211,244 2025/12/５

第19回豊田通商株式会社無担保社債 0.954 100,000 104,804 2026/７/10

第59回三井物産株式会社無担保社債 2.11 100,000 105,001 2019/３/20

第39回住友商事株式会社無担保社債 1.708 100,000 107,155 2022/３/16

第68回三菱商事株式会社無担保社債 1.74 100,000 102,077 2017/12/20

第69回三菱商事株式会社無担保社債 1.99 100,000 103,174 2018/５/22


第78回三菱商事株式会社無担保社債 1.155 100,000 105,014 2022/３/９


第24回阪和興業株式会社無担保社債 0.74 200,000 202,112 2018/６/14

第26回阪和興業株式会社無担保社債 0.44 100,000 100,818 2019/９/20

第22回株式会社丸井グループ無担保社債 0.85 400,000 408,664 2019/11/26

第26回株式会社丸井グループ無担保社債 0.562 200,000 203,594 2021/６/４

第27回株式会社丸井グループ無担保社債 0.337 200,000 201,208 2020/６/３

第30回株式会社丸井グループ無担保社債 0.13 500,000 500,495 2021/８/17

第48回株式会社クレディセゾン無担保社債 1.038 200,000 207,842 2023/10/20

第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.904 100,000 102,489 2024/４/24

第53回株式会社クレディセゾン無担保社債 0.435 500,000 501,415 2021/10/22

第21回イオン株式会社無担保社債 0.472 400,000 401,488 2020/７/２

第７回株式会社あおぞら銀行無担保社債 0.08 600,000 599,820 2019/９/９

第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後特約付） 0.94 100,000 103,783 2024/６/26

第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（劣後特約付） 1.393 200,000 218,160 2030/６/18

銘柄

当期末



第１回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債（劣後特約付） 0.857 200,000 205,548 2024/９/５

第３回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債（劣後特約付） 2.26 100,000 102,969 2018/３/２

第88回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債 2.34 100,000 122,734 2027/４/20

第23回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.91 600,000 774,024 2029/10/16

第24回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.27 400,000 487,388 2030/９/27

第26回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.95 200,000 227,514 2025/11/12

第29回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.16 100,000 115,811 2026/１/20

第33回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21 100,000 116,685 2026/６/９

第１回株式会社三井住友フィナンシャルグループ（劣後特約付） 0.849 400,000 411,668 2024/９/12

第４回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.766 500,000 534,300 2019/６/20

第６回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.084 400,000 424,712 2020/３/４

第８回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.878 100,000 107,091 2021/６/１

第９回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.442 300,000 355,845 2026/12/22

第11回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 1.78 200,000 215,538 2022/３/15

第12回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付） 2.464 500,000 596,155 2027/３/15

第１回株式会社千葉銀行無担保社債（劣後特約付） 0.911 600,000 619,068 2024/８/29

第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.92 100,000 113,210 2025/10/28

第７回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 0.26 200,000 201,262 2019/６/３

第６回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.78 500,000 608,185 2026/４/27

第８回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.49 300,000 360,735 2027/５/10

第11回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.559 100,000 104,900 2020/７/23

第13回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 2.341 300,000 352,713 2026/６/15

第15回住友信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付） 1.62 100,000 107,136 2022/３/22

第７回株式会社セブン銀行無担保社債 0.613 400,000 406,488 2019/６/20

第９回株式会社セブン銀行無担保社債 0.46 500,000 507,520 2020/３/19

第10回株式会社セブン銀行無担保社債 0.803 400,000 418,644 2023/３/20

第11回株式会社セブン銀行無担保社債 0.536 700,000 723,303 2024/12/20

第11回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.17 100,000 102,509 2017/12/20

第22回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.43 300,000 314,370 2020/９/28


第24回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 1.6 200,000 212,548 2021/６/１

第25回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付） 2.21 300,000 350,322 2026/６/１


第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.04 100,000 106,693 2020/８/７

第５回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.49 100,000 118,183 2026/１/30

第７回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.87 200,000 245,824 2026/11/６

第９回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.52 500,000 600,900 2027/４/27

第10回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.06 300,000 307,470 2018/１/26

第15回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 3.03 200,000 259,554 2029/９/28

第18回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 2.14 400,000 462,384 2026/９/11

第20回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後特約付） 1.49 400,000 426,220 2022/６/３

第８回株式会社ジャックス無担保社債 1.13 300,000 308,778 2020/６/19

第９回株式会社ジャックス無担保社債 0.79 300,000 304,932 2021/１/22

第12回株式会社ジャックス無担保社債 0.545 100,000 100,497 2021/12/３

第13回株式会社ジャックス無担保社債 0.644 200,000 201,466 2022/２/25

第４回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.55 400,000 404,068 2020/７/24

第６回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.3 600,000 600,888 2019/１/22

－ 37 －

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－ 12 －


銘柄

当期末



第８回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.29 500,000 497,860 2021/７/22

第９回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債 0.46 500,000 497,135 2023/７/22

第53回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.815 100,000 103,901 2024/３/19

第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 0.963 300,000 316,488 2026/９/18

第２回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債 0.45 200,000 200,284 2017/９/29

第139回オリックス株式会社無担保社債 2.2 100,000 105,812 2019/８/26

第154回オリックス株式会社無担保社債 1.1 100,000 100,190 2016/12/２

第168回オリックス株式会社無担保社債 0.849 200,000 204,178 2020/３/６

第174回オリックス株式会社無担保社債 0.919 100,000 102,462 2020/７/17

第186回オリックス株式会社無担保社債 0.08 500,000 495,130 2021/７/14

第11回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 0.411 500,000 504,355 2021/８/５

第12回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 0.726 400,000 412,616 2024/８/５

第41回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.06 500,000 496,410 2021/７/23

第36回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 0.355 200,000 201,146 2022/１/21

第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.93 600,000 608,214 2018/５/31



第19回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.412 300,000 302,541 2020/２/25

第22回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 0.397 300,000 302,142 2020/８/12

第６回野村ホールディングス株式会社無担保社債 1.86 400,000 403,544 2017/３/23

第８回野村ホールディングス株式会社無担保社債 2.12 100,000 101,842 2017/８/14

第10回野村ホールディングス株式会社無担保社債 1.91 200,000 204,344 2017/11/27

第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.853 500,000 505,580 2018/２/26

第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.783 200,000 202,456 2018/６/20



第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.346 100,000 100,670 2019/12/25

第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.245 100,000 100,288 2018/６/８

第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債 0.437 200,000 202,064 2020/６/10

第39回三井不動産株式会社無担保社債 1.191 100,000 103,726 2020/６/19

第42回三井不動産株式会社無担保社債 2.302 100,000 123,665 2030/12/20

第43回三井不動産株式会社無担保社債 1.272 100,000 104,925 2021/６/18

第46回三井不動産株式会社無担保社債 0.964 100,000 104,171 2022/８/30

第48回三井不動産株式会社無担保社債 2.045 100,000 120,905 2033/８/２

第31回三菱地所株式会社無担保社債 3.125 100,000 103,126 2017/９/26

第65回三菱地所株式会社無担保社債 2.04 200,000 242,356 2032/12/20



第86回三菱地所株式会社無担保社債 2.425 300,000 364,725 2027/10/29

第93回三菱地所株式会社無担保社債 2.555 200,000 248,342 2028/７/28

第109回三菱地所株式会社無担保社債 1.026 100,000 104,450 2022/５/31

第22回東京建物株式会社無担保社債 0.26 400,000 398,696 2021/５/６

第18回東急不動産株式会社無担保社債 0.63 100,000 100,453 2017/７/27

第96回住友不動産株式会社無担保社債 0.914 200,000 206,306 2024/３/18

第97回住友不動産株式会社無担保社債 0.904 200,000 206,182 2024/４/26

第98回住友不動産株式会社無担保社債 0.884 200,000 205,918 2024/６/10

第12回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債 1.99 300,000 360,561 2031/９/19

銘柄

当期末






第78回東武鉄道株式会社無担保社債 2.19 100,000 103,114 2018/３/19

第87回東武鉄道株式会社無担保社債 1.82 400,000 423,540 2020/４/28

第100回東武鉄道株式会社無担保社債 1.1 200,000 210,540 2023/４/25

第102回東武鉄道株式会社無担保社債 1.36 300,000 324,882 2025/10/23

第105回東武鉄道株式会社無担保社債 1.081 600,000 635,424 2026/６/17

第111回東武鉄道株式会社無担保社債 0.58 600,000 597,492 2031/９/５

第17回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 1.42 100,000 100,495 2017/２/10

第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 1.04 100,000 102,188 2019/４/26


第29回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.91 100,000 102,465 2020/６/25



第32回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.58 100,000 101,646 2025/１/28



第35回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債 0.733 500,000 493,295 2031/６/27

第60回東京急行電鉄株式会社無担保社債 2.7 100,000 107,016 2019/６/18

第64回東京急行電鉄株式会社無担保社債 2.7 100,000 116,497 2023/６/６

第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.982 100,000 104,277 2022/６/７

第76回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.563 500,000 563,130 2027/６/７

第78回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.528 300,000 339,099 2028/６/12

第79回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.709 200,000 207,036 2024/４/26


第82回東京急行電鉄株式会社無担保社債 1.307 400,000 442,964 2033/６/３



第85回東京急行電鉄株式会社無担保社債 0.761 500,000 510,390 2036/９/26

第31回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.96 100,000 105,065 2019/６/14


第38回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 1.291 600,000 659,136 2028/12/11


第55回小田急電鉄株式会社無担保社債 1.367 400,000 419,780 2020/12/17



第68回小田急電鉄株式会社無担保社債 1.098 600,000 648,444 2030/６/12

第72回小田急電鉄株式会社無担保社債 0.64 500,000 491,150 2036/８/29

第26回京王電鉄株式会社無担保社債 2.36 100,000 121,821 2027/11/29

第28回京王電鉄株式会社無担保社債 1.792 100,000 103,936 2019/１/25

第30回京王電鉄株式会社無担保社債 1.412 100,000 104,019 2019/12/９

第31回京王電鉄株式会社無担保社債 1.199 400,000 419,068 2021/７/28

第33回京王電鉄株式会社無担保社債 0.836 200,000 207,868 2023/１/24

第34回京王電鉄株式会社無担保社債 0.32 300,000 300,996 2026/３/10

第44回京成電鉄株式会社無担保社債 2.27 100,000 101,608 2017/６/19

第48回京成電鉄株式会社無担保社債 1.004 200,000 209,956 2023/７/25

－ 38 －

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－ 13 －


銘柄

当期末



第50回京成電鉄株式会社無担保社債 0.449 400,000 392,576 2031/６/20

第45回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.55 100,000 122,126 2026/７/17

第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.46 100,000 121,510 2026/９/18

第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.26 500,000 601,915 2027/４/16


第65回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.149 300,000 368,811 2029/12/21

第71回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.905 200,000 241,100 2030/９/27

第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.633 200,000 227,106 2026/12/22


第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 0.757 300,000 312,462 2024/１/30


第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.26 200,000 243,266 2027/12/20

第16回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 1.989 100,000 106,393 2020/３/19


第23回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.175 200,000 245,970 2029/９/18


第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 2.111 500,000 615,270 2030/６/11

第35回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 0.836 300,000 313,638 2023/９/27

第36回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 1.554 100,000 116,545 2034/６/20

第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.39 101,000 112,959 2022/２/15

第32回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.31 100,000 121,632 2027/９/17

第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.166 400,000 488,324 2029/１/29

第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.312 200,000 248,354 2029/４/24

第46回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.157 100,000 123,024 2029/12/18

第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 2.212 200,000 248,466 2030/４/23


第69回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 1.502 100,000 115,733 2034/７/28


第２回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付） 2.36 100,000 116,458 2024/６/20

第６回東京地下鉄株式会社社債 2.43 100,000 122,779 2027/９/17

第８回東京地下鉄株式会社社債 2.31 200,000 244,090 2027/12/20

第10回東京地下鉄株式会社社債 2.23 400,000 496,904 2030/３/19

第13回東京地下鉄株式会社社債 1.702 100,000 118,517 2032/５/25

第14回東京地下鉄株式会社社債 1.76 100,000 119,941 2033/６/14

第18回東京地下鉄株式会社社債 0.343 700,000 665,385 2036/６/20

第38回西日本鉄道株式会社無担保社債 2.0 200,000 202,134 2017/４/17

第42回西日本鉄道株式会社無担保社債 1.01 400,000 420,172 2023/６/２

第43回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.783 500,000 518,500 2024/４/11

第44回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.345 300,000 300,303 2026/３/４

第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.717 200,000 203,178 2031/３/４

第46回西日本鉄道株式会社無担保社債 0.69 500,000 503,255 2036/９/９

第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 0.7 200,000 200,494 2017/４/20

第84回近畿日本鉄道株式会社無担保社債 0.39 123,000 123,343 2018/７/20

第95回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 0.41 600,000 603,894 2020/12/11

第99回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 0.8 500,000 497,360 2031/９/２

第38回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.87 300,000 315,690 2019/10/23

第40回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.43 100,000 104,839 2020/９/18

銘柄

当期末



第46回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 0.819 600,000 623,754 2023/10/25

第47回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 1.202 500,000 543,330 2029/７/18

第35回南海電気鉄道株式会社無担保社債 1.04 200,000 204,502 2019/６/４

第36回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.8 400,000 407,588 2020/３/13

第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.87 500,000 517,085 2024/７/29

第38回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.41 100,000 100,565 2020/７/29

第39回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.75 100,000 102,502 2026/１/21

第40回南海電気鉄道株式会社無担保社債 0.841 200,000 198,718 2031/６/３

第24回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 1.7 300,000 326,937 2022/12/９

第25回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 1.34 100,000 105,368 2021/７/20

第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 0.725 400,000 413,792 2025/９/１

第29回京阪ホールディングス株式会社無担保社債 0.34 400,000 397,316 2026/６/16

第39回名古屋鉄道株式会社無担保社債 2.01 100,000 101,869 2017/９/７

第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.557 100,000 101,635 2021/４/23

第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.857 600,000 622,884 2027/４/30

第52回名古屋鉄道株式会社無担保社債 0.75 500,000 491,360 2036/８/29

第５回日本通運株式会社無担保社債 1.818 100,000 104,613 2019/５/31

第７回日本通運株式会社無担保社債 1.09 100,000 104,348 2021/10/20

第９回日本通運株式会社無担保社債 0.28 600,000 596,496 2026/２/25

第10回日本通運株式会社無担保社債 0.12 300,000 295,761 2023/７/14

第３回株式会社日立物流無担保社債 0.1 400,000 399,228 2021/９/28

第23回日本郵船株式会社無担保社債 2.36 100,000 113,907 2024/６/７

第27回日本郵船株式会社無担保社債 2.05 100,000 101,452 2017/６/20

第15回三菱倉庫株式会社無担保社債 0.734 500,000 518,005 2024/３/12

第３回株式会社住友倉庫無担保社債 0.366 500,000 504,865 2022/12/16

第４回株式会社住友倉庫無担保社債 0.639 300,000 309,249 2025/12/17

第２回株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス無担保社債 0.312 200,000 201,038 2020/６/18

第59回日本電信電話株式会社電信電話債券 1.69 200,000 208,488 2019/６/20

第60回日本電信電話株式会社電信電話債券 1.31 100,000 104,815 2020/12/18

第19回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 1.151 100,000 103,654 2020/６/19

第20回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.803 700,000 728,336 2023/12/20

第21回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 0.669 500,000 516,035 2024/９/20

第５回ＫＤＤＩ株式会社担保付社債 3.2 100,000 101,841 2017/４/28

第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債 1.96 200,000 206,654 2018/６/20

第20回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 0.73 400,000 414,440 2023/９/20

第411回中部電力株式会社社債（一般担保付） 3.125 100,000 101,769 2017/４/25

第382回東北電力株式会社社債（一般担保付） 3.125 500,000 508,815 2017/４/25

第230回四国電力株式会社社債 3.25 100,000 101,842 2017/４/25

第22回沖縄電力株式会社社債 0.996 300,000 313,590 2022/６/24

第23回沖縄電力株式会社社債 0.469 200,000 203,494 2025/３/25

第24回沖縄電力株式会社社債 0.11 300,000 295,032 2026/６/25

第38回電源開発株式会社無担保社債 0.978 300,000 313,983 2023/12/20

第39回電源開発株式会社無担保社債 0.929 200,000 208,994 2024/２/20

第40回電源開発株式会社無担保社債 0.889 100,000 104,289 2024/６/20

第23回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.01 300,000 316,623 2023/６/９

第26回東京瓦斯株式会社無担保社債 2.29 100,000 115,835 2024/５/27

第34回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.064 100,000 104,380 2021/９/22

－ 39 －

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－ 14 －


銘柄

当期末



第35回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.852 200,000 241,444 2031/12/26


第37回東京瓦斯株式会社無担保社債 1.764 100,000 120,022 2033/９/26


第７回大阪瓦斯株式会社無担保社債 3.4 200,000 203,306 2017/３/20

第９回大阪瓦斯株式会社無担保社債 2.9 100,000 103,798 2018/１/30

第23回大阪瓦斯株式会社無担保社債 2.14 100,000 105,744 2019/７/25

第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.606 300,000 352,608 2034/３/24

第33回大阪瓦斯株式会社無担保社債 1.402 600,000 685,422 2034/10/24

第31回東邦瓦斯株式会社無担保社債 2.06 600,000 661,044 2022/３/18

銘柄

当期末



第36回東邦瓦斯株式会社無担保社債 1.628 300,000 342,297 2027/３/19

第38回東邦瓦斯株式会社無担保社債 0.933 500,000 524,960 2023/７/12

第３回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.491 600,000 610,074 2022/12/16

第４回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 0.749 400,000 415,540 2025/12/18

小計 145,474,000 153,983,340

合計 216,345,000 236,620,600 （注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション

証券等の組み入れはありません。（注）永久債は、実質的な償還日を記載しています。

○投資信託財産の構成 (2016年９月23日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

公社債 236,620,600 96.7

コール・ローン等、その他 7,952,033 3.3

投資信託財産総額 244,572,633 100.0

－ 40 －

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－ 15 －


○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2016年９月23日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 244,572,633,094

コール・ローン等 7,388,210,134

公社債(評価額) 236,620,600,760

未収利息 518,753,183

前払費用 45,069,017

(B) 負債 4,168,254,250

未払金 2,392,550,000

未払解約金 1,775,685,709

未払利息 18,541

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 240,404,378,844

元本 200,137,855,846

次期繰越損益金 40,266,522,998

(D) 受益権総口数 200,137,855,846口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 12,012円（注）当親ファンドの期首元本額は112,457,626,881円、期中追加

設定元本額は165,210,714,747円、期中一部解約元本額は77,530,485,782円です。

（元本の内訳）東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 135,324,100,895円東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型） 47,772,235,506円東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 11,062,013,842円東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型） 5,486,862,813円ＴＭＡ債券バランスファンド＜適格機関投資家限定＞ 492,642,790円


○損益の状況 (2015年９月25日～2016年９月23日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 1,996,896,236

受取利息 1,999,108,306

支払利息 △ 2,212,070

(B) 有価証券売買損益 4,523,322,640

売買益 5,668,565,690

売買損 △ 1,145,243,050

(C) 保管費用等 △ 126,727

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 6,520,092,149

(E) 前期繰越損益金 16,558,880,640

(F) 追加信託差損益金 32,042,649,015

(G) 解約差損益金 △14,855,098,806

(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 40,266,522,998

次期繰越損益金(Ｈ) 40,266,522,998 （注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み

ます。（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を

した価額から元本を差し引いた差額分です。（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差

し引いた差額分です。

○お知らせ

2015年10月24日付で、信用リスクを適正に管理するため、所要の約款変更を行いました。

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東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド運用報告書第５期（決算日 2017年５月29日）

（計算期間 2016年５月31日～2017年５月29日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。 ○設定以来の運用実績

決算期基準価額参考指数

株式組入比率

純資産総額

期中騰落率

期中騰落率

(設定日) 円％％％百万円 2012年11月９日 10,000 － 966.13 －－ 150

１期(2013年５月28日) 13,624 36.2 1,550.87 60.5 96.4 5,896 ２期(2014年５月28日) 15,573 14.3 1,622.23 4.6 96.8 14,939 ３期(2015年５月28日) 21,351 37.1 2,307.23 42.2 96.5 31,804 ４期(2016年５月30日) 20,913 △ 2.1 1,924.64 △16.6 97.5 36,426 ５期(2017年５月29日) 25,278 20.9 2,259.91 17.4 97.6 89,988 （注）設定日の基準価額は、設定時の価額です。（注）設定日の純資産総額は、設定元本を表示しています。（注）設定日の参考指数は、設定日の前営業日（2012年11月８日）の値を表示しています。


年月日基準価額参考指数株式

組入比率騰落率騰落率 (期首) 円％％％

2016年５月30日 20,913 － 1,924.64 － 97.5 ５月末 21,070 0.8 1,944.06 1.0 97.4 ６月末 19,726 △ 5.7 1,757.69 △ 8.7 96.9 ７月末 20,608 △ 1.5 1,866.36 △ 3.0 97.6 ８月末 19,784 △ 5.4 1,876.60 △ 2.5 97.6 ９月末 20,651 △ 1.3 1,883.03 △ 2.2 96.4 10月末 21,589 3.2 1,983.08 3.0 97.2 11月末 22,608 8.1 2,091.95 8.7 98.5 12月末 23,512 12.4 2,164.57 12.5 96.9

2017年１月末 23,387 11.8 2,169.23 12.7 95.4 ２月末 23,835 14.0 2,189.71 13.8 98.0 ３月末 23,824 13.9 2,176.87 13.1 96.1 ４月末 24,464 17.0 2,204.51 14.5 97.3 (期末)

2017年５月29日 25,278 20.9 2,259.91 17.4 97.6 （注）騰落率は期首比です。参考指数はTOPIX（配当込み）です。 TOPIXは、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

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○運用経過 (2016年５月31日～2017年５月29日)

■期中の基準価額等の推移期首：20,913円期末：25,278円騰落率： 20.9％

◇基準価額の主な変動要因プラス要因・米国の利上げ見通しの高まりに伴う円安米ドル高の進行

・米国の財政出動や大幅減税に伴う世界的な景気回復期待の高まり

マイナス要因・先進国における自国中心主義の台頭による政治的不透明感の高まり

・北朝鮮の地政学的リスクの高まり

■投資環境当期の国内株式市場は上昇しました。期初、2016年６月の英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票において離脱派の勝利が決定し、一時１米ドル＝100円割

れの水準まで円高米ドル安が進行したことから、国内株式市場は下落しました。その後、10月までは国内消費の低迷や円高の進行、米大統領選の不透明感などから国内株式市場の戻りは鈍く、方向感

なく推移しましたが、日銀のETF（指数連動型上場投資信託）買い入れにより下値も限定的となる展開が続きました。 11月の米大統領選においてトランプ候補が勝利すると、同氏の掲げる大幅減税やインフラ投資などの政策への期待から

米国金利の上昇と円安米ドル高が進行し、企業業績回復への期待から国内株式市場は大きく反発して上昇しました。12月中旬以降は、同氏の大統領就任後の政策の実現性を見極める姿勢が強まり、国内株式市場は高値圏で一進一退の動きとなりました。 2017年４月に入ると、北朝鮮の地政学的リスクに対する警戒が強まる局面で一時１米ドル＝110円割れの水準まで円高米

ドル安が進行したことから、国内株式市場は下落しました。期末にかけては、北朝鮮の地政学的リスクが和らいだことやフランス大統領選でEU推進派のマクロン候補が勝利したことから不透明感が弱まり、国内株式市場は上昇しました。以上のような環境下、国内株式市場は前期末対比上昇しました。

■ポートフォリオについて配当利回りをTOPIXよりも高めつつ、価格変動リスクが低くなると期待されるポートフォリオを構築しました。その結果、

ポートフォリオは食料品、小売業といった内需・ディフェンシブ（景気変動にあまり影響を受けない）業種が中心となりました。ポートフォリオのβ（ベータ：TOPIXに対する感応度）を低く抑えたため、2016年12月末にかけての株価上昇局面では当

ファンドの基準価額の上昇はTOPIXに劣後しました。一方、相場下落局面では下値が限定的だったことや、株価上昇局面においても当ファンドで多く保有する中小型の高配当銘柄が比較的選好されやすい市場環境であったことが当ファンドにはプラスに働き、当期はTOPIX（配当込み）を上回る運用結果となりました。また、価格変動リスクはTOPIXと比較して低く抑えることができました。以上の運用の結果、基準価額は20.9％上昇しました。


国内株式市場は、米国の金融・財政政策の影響を受ける状況が続いており、特に足もとの米国は金融引き締め局面にあることから、追加利上げの見通しの変化を要因とする米国金利や為替市場の変動が想定され、国内株式市場も影響を受けることが予想されます。またトランプ米政権の目玉である減税やインフラ投資などの公約についても早期の実現には不確実性が高いことから、その効果についての予測は難しいと考えています。以上のような環境下、今後も、日本の株式を主要投資対象とし、流動性や信用リスクなどを勘案して選定した銘柄に投

資します。ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、ポートフォ

リオ全体の価格変動リスクをTOPIXより低く抑えながら、中長期的にTOPIXと同程度のリターンを目指します。

（注）参考指数は、期首（2016年５月30日）の値が基準価額と同一と

なるように指数化したものです。（注）参考指数は、TOPIX（配当込み）です。

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○１万口当たりの費用明細 (2016年５月31日～2017年５月29日)

項目当期


円％

（a）売買委託手数料 1 0.004 (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（株式） (1) (0.004)

（b）その他費用 0 0.000 (b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（その他） (0) (0.000) ＊その他は、信託事務等に要する諸費用

合計 1 0.004


（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況 (2016年５月31日～2017年５月29日)

買付売付

株数金額株数金額

国

内

千株千円千株千円上場 55,244 70,090,371 26,551 30,307,251 (△ 4,311) ( －)

（注）金額は受渡代金です。（注）( ）内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

○株式売買比率 (2016年５月31日～2017年５月29日)

項目当期

(a) 期中の株式売買金額 100,397,622千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 61,796,998千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 1.62 （注）(b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。（注）(c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。

株式

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○利害関係人との取引状況等 (2016年５月31日～2017年５月29日)



○組入資産の明細 (2017年５月29日現在)



千株千株千円

水産・農林業（1.3％）

ホクト 350 574 1,161,202

建設業（9.9％）

ミライト・ホールディングス 211 －－

鹿島建設－ 960 809,280

奥村組 50 2,365 1,754,830

大東建託 44 102 1,758,990

前田道路 114 －－

積水ハウス－ 708 1,352,280

中電工－ 156 440,700

協和エクシオ 287 938 1,746,556

大氣社 25 280 840,000

食料品（10.3％）

日本製粉 780 550 966,350

昭和産業 65 －－

三井製糖 926 378 1,268,190

森永乳業 840 －－

丸大食品 174 493 257,839

ＳＦｏｏｄｓ 69 244 915,000

伊藤ハム米久ホールディングス 675.6 －－

ダイドーグループホールディングス 25 70 390,600

日清オイリオグループ 1,431 1,724 1,134,392

Ｊ－オイルミルズ 1,240 109 441,450

カゴメ 155 290 1,030,950

日清食品ホールディングス－ 21 146,370

フジッコ 141 303 799,920

日本たばこ産業－ 414 1,740,042

繊維製品（0.2％）

グンゼ 240 －－

日本毛織 90 259 219,632

ワコールホールディングス 356 －－

オンワードホールディングス 860 －－

化学（3.8％）

ＫＨネオケム－ 60 115,260

東洋インキＳＣホールディングス 510 384 213,504

銘柄

期首(前期末) 当期末


千株千株千円

ファンケル－ 401 834,882

ノエビアホールディングス 146 248 1,264,800

アース製薬 142 150 880,500

医薬品（7.0％）

武田薬品工業 149 307 1,777,837

田辺三菱製薬 388 714 1,764,294

科研製薬 31 253 1,649,560

沢井製薬－ 160 985,600

石油・石炭製品（2.0％）

ＪＸＴＧホールディングス 1,150 3,542 1,740,538

ガラス・土石製品（－％）

ニチアス 405 －－

非鉄金属（1.1％）

アサヒホールディングス 232 491 932,900

機械（1.4％）

オイレス工業 122 －－

平和 151 263 645,928

ＳＡＮＫＹＯ 57 160 599,200

マックス 14 －－

電気機器（3.0％）

ワコム 70 －－

ＥＩＺＯ 12 －－

キヤノン電子 374 412 877,972

キヤノン 225 465 1,770,255

リコー 360 －－

輸送用機器（2.0％）

日産自動車 659 1,626 1,746,324

ヨロズ 15 －－

電気・ガス業（3.8％）

沖縄電力 124.5 561 1,543,311

東京瓦斯 1,346 －－

大阪瓦斯 1,705 4,147 1,776,160

西部瓦斯 340 －－

陸運業（1.6％）

鴻池運輸 45 －－

国内株式

－ 45 －

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銘柄



千株千株千円

センコーグループホールディングス 1,032 1,955 1,303,985

福山通運 220 94 66,270

空運業（2.0％）

日本航空 183 525 1,733,550

ＡＮＡホールディングス 680 －－

情報・通信業（12.4％）

ＮＥＣネッツエスアイ 322 552 1,333,632

ティーガイア 167 280 562,800

日本オラクル 8 －－

伊藤忠テクノソリューションズ 223 －－

ネットワンシステムズ 998 1,517 1,557,959

日本ユニシス－ 590 1,093,860

兼松エレクトロニクス－ 57 195,795

スカパーＪＳＡＴホールディングス－ 1,090 533,010

コネクシオ 137 163 313,449

日本電信電話 121 341 1,789,909

ＫＤＤＩ－ 201 615,060

ＮＴＴドコモ 182 652 1,773,440

ＮＳＤ 281 558 1,094,238

卸売業（14.3％）

横浜冷凍 79 186 199,020

バイタルケーエスケー・ホールディングス 20 132 127,644

ＴＯＫＡＩホールディングス 613 1,621 1,301,663

コメダホールディングス－ 560 1,109,920

ナガイレーベン 22 －－

第一興商 35 339 1,803,480

伊藤忠商事 70 495 780,120

丸紅 230 －－

三井物産 236 624.7 934,551

住友商事 26 583 824,070

ユアサ商事 88 38 128,820

阪和興業 80 －－

稲畑産業 55 88 119,856

サンゲツ－ 76 149,264

伊藤忠エネクス 234 545 499,220

サンリオ－ 105 218,505

リョーサン 82 172 685,420

ＰＡＬＴＡＣ 39 －－

日鉄住金物産 1,741 128.1 648,186

オートバックスセブン 415 1,000 1,762,000

銘柄



千株千株千円

因幡電機産業 189 301 1,234,100

小売業（18.0％）

ローソン 82 107.1 809,676

エービーシー・マート－ 152 978,880

アダストリア－ 27 79,812

エディオン 203 956 1,024,832

アルペン 321 445 855,735

ＤＣＭホールディングス－ 1,014 1,000,818

すかいらーく 210 753 1,314,738

カッパ・クリエイト 7 27 33,885

コーナン商事 12 －－

ユニー・ファミリーマートホールディングス 109 －－

島忠 136 242 628,958

チヨダ 229 368 1,034,080

ＡＯＫＩホールディングス 485 1,020 1,479,000

青山商事 175 428 1,737,680

ヤマダ電機－ 3,080 1,811,040

吉野家ホールディングス 236 459 834,003

王将フードサービス 83 79 323,505

プレナス 374 700 1,658,300

ミニストップ 152 108 248,508

アークス 114 －－

銀行業（2.0％）

あおぞら銀行 1,366 4,310 1,784,340

北洋銀行 70 －－

池田泉州ホールディングス 781 －－

不動産業（0.8％）

パーク２４－ 160 493,600

レオパレス２１－ 290 191,980

サービス業（3.1％）

ダスキン 85 －－

りらいあコミュニケーションズ－ 447 542,211

メイテック 20 370 1,735,300

アサツーディ・ケイ 207 175 475,650

合計株数・金額 32,186 56,567 87,862,726

銘柄数＜比率＞ 101 92 ＜97.6％＞（注）銘柄欄の（）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の

比率です。（注）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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○投資信託財産の構成 (2017年５月29日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

株式 87,862,726 95.1

コール・ローン等、その他 4,505,571 4.9

投資信託財産総額 92,368,297 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年５月29日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 92,368,297,297

コール・ローン等 1,674,573,014

株式(評価額) 87,862,726,600

未収入金 1,752,756,483

未収配当金 1,078,241,200

(B) 負債 2,380,160,234

未払金 2,245,424,533

未払解約金 134,731,493

未払利息 4,208

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 89,988,137,063

元本 35,599,799,775

次期繰越損益金 54,388,337,288

(D) 受益権総口数 35,599,799,775口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 25,278円（注）当親ファンドの期首元本額は17,417,933,469円、期中追加設

定元本額は27,510,610,633円、期中一部解約元本額は9,328,744,327円です。

＜元本の内訳＞東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 19,130,550,698円東京海上・高配当低ボラティリティ日本株Ｆ＜適格機関投資家限定＞ 14,138,944,535円東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 2,330,304,542円


○損益の状況 (2016年５月31日～2017年５月29日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 1,991,038,524

受取配当金 1,989,151,200

受取利息 46,988

その他収益金 3,239,580

支払利息 △ 1,399,244

(B) 有価証券売買損益 12,566,783,880

売買益 13,230,165,874

売買損 △ 663,381,994

(C) 保管費用等 △ 3,261

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 14,557,819,143

(E) 前期繰越損益金 19,008,882,002

(F) 追加信託差損益金 32,758,866,886

(G) 解約差損益金 △11,937,230,743

(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 54,388,337,288

次期繰越損益金(Ｈ) 54,388,337,288 （注）(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含み

ます。（注）(F)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定を

した価額から元本を差し引いた差額分です。（注）(G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差

し引いた差額分です。

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品名：90049_636031_006_05_ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド_684836.docx

日時：2017/8/25 11:46:00

ページ：1

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原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額参考指数投資信託

証券組入比率

純資産総額

期中騰落率

期中騰落率

円％％％百万円２期(2013年７月10日) 14,774 51.4 2,245.33 53.3 96.1 55３期(2014年７月10日) 17,749 20.1 2,696.54 20.1 97.8 1,963４期(2015年７月10日) 19,013 7.1 2,881.47 6.9 97.1 4,359５期(2016年７月11日) 22,108 16.3 3,328.23 15.5 98.4 6,026６期(2017年７月10日) 20,806 △ 5.9 3,104.17 △ 6.7 97.5 54,693


年月日基準価額参考指数投資信託

証券組入比率騰落率騰落率

(期首) 円％％％2016年７月11日 22,108 － 3,328.23 － 98.4

７月末 22,443 1.5 3,394.01 2.0 98.6８月末 22,054 △0.2 3,325.60 △0.1 96.5９月末 22,212 0.5 3,336.34 0.2 98.110月末 21,797 △1.4 3,269.40 △1.8 98.411月末 21,979 △0.6 3,298.65 △0.9 97.912月末 22,818 3.2 3,422.06 2.8 97.0

2017年１月末 22,720 2.8 3,407.69 2.4 97.9２月末 22,601 2.2 3,376.46 1.4 97.5３月末 22,175 0.3 3,307.66 △0.6 97.9４月末 21,739 △1.7 3,234.60 △2.8 97.9５月末 21,925 △0.8 3,271.22 △1.7 98.2６月末 21,320 △3.6 3,180.48 △4.4 98.3

(期末) 2017年７月10日 20,806 △5.9 3,104.17 △6.7 97.5

（注）騰落率は期首比です。参考指数は東証REIT指数（配当込み）です。東証REIT指数（配当込み）は、東京証券取引所（以下「東証」といいます。）に上場しているREIT全銘柄の動きを捉える指数で、基準日（2003年３月31日）の時価総額を1,000として算出され、東証に上場しているREIT全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受け取りを合わせた投資効果）を表します。なお、東証REIT指数は東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数の商標又は標章に関するすべての権利は、東証が有しています。なお、ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではなく、東証は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド運用報告書第６期（決算日 2017年７月10日）

（計算期間 2016年７月12日～2017年７月10日）ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

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○運用経過 (2016年７月12日～2017年７月10日)

■期中の基準価額等の推移期首：22,108円

期末：20,806円

騰落率： △5.9％


・トランプ米大統領の公約である景気対策や金融規制の緩和

に対する期待を背景に世界的に投資家心理が改善し、株式

市場が上昇したこと

マイナス要因

・日銀によるマイナス金利幅拡大への期待の剥落や世界的な

金利上昇を背景とした国内長期金利の上昇

・北朝鮮情勢をはじめとした地政学的リスクの高まり

・REITの公募増資や毎月分配型公募投資信託の販売不振によ

る需給悪化懸念

■投資環境・期初から2016年８月末にかけては、７月末の日銀金融政策決定会合においてマイナス金利幅の拡大が見送られたことに

より長期金利が上昇し、さらにREITの買い入れ額の増額も見送られたことが嫌気され、日本REIT市場は下落しました。

・９月中旬までは、日銀金融政策決定会合において金融政策に対する総括的な検証が行われたことや米国の利上げへの警

戒感から日本REIT市場は下落基調となったものの、その後は、日銀の「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」等の施策

導入やFOMC（米連邦公開市場委員会）で利上げが見送られことを好感して反発するなど、９月の日本REIT市場は方向感の

見えない展開が続きました。

・ 10月から11月上旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）高官の利上げに前向きな発言により米国の利上げ観測が台

頭したことや、国内においても長期金利の低下局面の終了が意識され、金利低下の恩恵を受けてきた日本REIT市場は軟

調に推移しました。

・ 11月中旬から年末にかけては、米大統領選でトランプ候補が勝利し、景気対策や金融規制の緩和に対する期待から、世界

的に投資家心理が改善して株高傾向が続き、日本REIT市場も上昇しました。

・年明けから2017年３月末にかけては、国内の長期金利の高止まりや、REIT各社の公募増資が相次いだことなどへの警戒

感が市場で強まり、日本REIT市場は軟調に推移しました。

・４月から５月末にかけては、北朝鮮のミサイル発射による地政学的リスクなどを背景に様子見姿勢が強まり方向感の見

えない展開が続きましたが、６月から当期末にかけては毎月分配型公募投資信託の販売不振による需給悪化懸念から、

日本REIT市場は下落しました。

■ポートフォリオについて運用方針に基づき、ファンドにおけるREITの組入比率は高位を維持してポートフォリオを構築し、中長期的に日本REIT市

場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行いました。

以上の運用の結果、基準価額は5.9％下落し、参考指数である東証REIT指数（配当込み）におおむね連動する値動きとな

りました。

（注）参考指数は、期首（2016年７月11日）の値が基準価額と同一と

なるように指数化したものです。

（注）参考指数は、東証REIT指数（配当込み）です。

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今後の日本REIT市場は、市場の需給環境次第で変動性が高まる可能性があるものの、REIT各社の業績は総じて好調である

ことや、分配金や資産価値からみて割安度が増していると考えることから、次第に底堅い相場展開になると予想します。

当ファンドでは、日本REITの市場流動性（流動性基準）とスポンサー企業の信用力や財務健全性（信用リスク基準）に基

づいて絞り込んだ銘柄を対象として、時価加重比率と売買金額加重比率を組み合わせた銘柄投資比率でポートフォリオを

構築し、中長期的に日本REIT市場全体の動きをおおむね捉える運用を機動的に行う方針です。なお、個別銘柄のポートフォ

リオの構築が可能となる純資産残高の水準を下回った場合には、運用効率維持の観点から、東証REIT指数に連動するETF（指

数連動型上場投資信託）を高位に組み入れた運用を行うことがあります。個別銘柄のポートフォリオの構築が可能となる純

資産残高の水準は、市況動向なども勘案して委託会社で判断します。

○１万口当たりの費用明細 (2016年７月12日～2017年７月10日)

項目当期


円％

（a）売買委託手数料 17 0.075 (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（投資信託証券） (17) (0.075)

合計 17 0.075


（注）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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○売買及び取引の状況 (2016年７月12日～2017年７月10日)

銘柄買付売付

口数金額口数金額

国

内

口千円口千円日本アコモデーションファンド投資法人 2,590 1,208,960 210 100,856

ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 2,189 739,181 150 51,414

森ヒルズリート投資法人 2,620 394,968 280 44,582

産業ファンド投資法人 1,753 936,923 120 63,183

大和ハウスリート投資法人 306 194,102 －－ ( 464) ( 291,430)

アドバンス・レジデンス投資法人 7,169 2,065,665 －－

アクティビア・プロパティーズ投資法人 3,253 1,706,019 50 26,742

ＧＬＰ投資法人 14,436 1,858,152 140 18,462 ( 75) ( 8,951)

ＧＬＰ投資法人（新） 75 8,951 －－ ( 75) ( 8,951)

コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3,704 908,720 390 97,845 ( 75) ( 18,243)

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新） 75 18,243 －－ ( 75) ( 18,243)

日本プロロジスリート投資法人 9,197 2,209,527 210 52,681

星野リゾート・リート投資法人 1,170 818,837 12 15,194 ( 270) ( －)

イオンリート投資法人 5,036 633,097 510 64,972

ヒューリックリート投資法人 3,753 676,746 －－

日本リート投資法人 2,792 788,484 185 48,950

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 7,073 641,977 400 40,757

積水ハウス・リート投資法人 5,348 771,796 －－

ケネディクス商業リート投資法人 3,983 1,005,740 －－

野村不動産マスターファンド投資法人 19,874 3,329,394 150 25,781 ( 1,076) ( 178,494)

ラサールロジポート投資法人 6,875 735,262 830 91,893

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 657 206,706 －－

森トラスト・ホテルリート投資法人 3,100 457,028 －－

日本ビルファンド投資法人 5,659 3,521,633 135 85,969

ジャパンリアルエステイト投資法人 5,923 3,606,655 50 30,580

日本リテールファンド投資法人 14,206 3,293,599 180 43,126

オリックス不動産投資法人 11,991 2,124,094 －－ ( 824) ( 139,403)

オリックス不動産投資法人（新） 824 139,403 －－ ( 824) ( 139,403)

日本プライムリアルティ投資法人 4,407 1,949,359 30 13,816

プレミア投資法人 6,713 887,329 160 22,506

東急リアル・エステート投資法人 4,920 688,434 －－

投資信託証券

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銘柄買付売付

口数金額口数金額

国

内

口千円口千円グローバル・ワン不動産投資法人 134 53,640 55 21,829

ユナイテッド・アーバン投資法人 15,936 2,823,297 140 25,795 森トラスト総合リート投資法人 4,428 791,094 70 12,849 フロンティア不動産投資法人 1,661 824,160 －－日本ロジスティクスファンド投資法人 3,957 921,631 215 51,171 福岡リート投資法人 2,377 429,258 90 16,702 ケネディクス・オフィス投資法人 2,173 1,346,196 111 70,489 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 4,769 567,458 150 18,163 いちごオフィスリート投資法人 2,477 192,802 －－大和証券オフィス投資法人 2,045 1,213,257 110 63,283 阪急リート投資法人 1,488 216,775 －－トップリート投資法人 206 89,421 －－ ( 411) ( 178,494)

大和ハウスリート投資法人 5,442 1,546,732 285 83,450 ( 1,020) ( 291,430)

ジャパン・ホテル・リート投資法人 22,497 1,811,535 －－日本賃貸住宅投資法人 10,260 830,099 1,050 86,842 ジャパンエクセレント投資法人 8,188 1,157,882 240 35,393

合計 249,709 53,340,243 6,708 1,425,292 ( 3,340) ( 636,523) (1,849) ( 636,523)

（注）金額は受渡代金です。

（注） ( )内は分割・償還等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として記載しています。

○利害関係人との取引状況等 (2016年７月12日～2017年７月10日)



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○組入資産の明細 (2017年７月10日現在)



口口千円％

日本アコモデーションファンド投資法人 363 2,743 1,212,406 2.2

ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 308 2,347 761,601 1.4

森ヒルズリート投資法人 1,029 3,369 457,173 0.8

産業ファンド投資法人 201 1,834 931,672 1.7

大和ハウスリート投資法人 158 －－－

アドバンス・レジデンス投資法人 472 7,641 2,066,890 3.8

ケネディクス・レジデンシャル投資法人 100 100 27,010 0.0

アクティビア・プロパティーズ投資法人 345 3,548 1,617,888 3.0

ＧＬＰ投資法人 1,471 15,842 1,858,266 3.4

コンフォリア・レジデンシャル投資法人 461 3,850 876,260 1.6

日本プロロジスリート投資法人 1,182 10,169 2,423,272 4.4

星野リゾート・リート投資法人 80 1,508 862,576 1.6

イオンリート投資法人 621 5,147 629,478 1.2

ヒューリックリート投資法人 602 4,355 740,785 1.4

日本リート投資法人 239 2,846 847,538 1.5

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 410 7,083 726,715 1.3

積水ハウス・リート投資法人 884 6,232 813,276 1.5

ケネディクス商業リート投資法人 307 4,290 989,703 1.8

野村不動産マスターファンド投資法人 1,697 22,497 3,356,552 6.1

ラサールロジポート投資法人 1,104 7,149 787,104 1.4

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人－ 657 207,612 0.4

森トラスト・ホテルリート投資法人－ 3,100 464,380 0.8

日本ビルファンド投資法人 468 5,992 3,415,440 6.2

ジャパンリアルエステイト投資法人 535 6,408 3,543,624 6.5

日本リテールファンド投資法人 1,301 15,327 3,140,502 5.7

オリックス不動産投資法人 1,723 14,538 2,333,349 4.3

日本プライムリアルティ投資法人 353 4,730 1,828,145 3.3

プレミア投資法人 635 7,188 772,710 1.4

東急リアル・エステート投資法人 300 5,220 698,436 1.3

グローバル・ワン不動産投資法人 75 154 57,519 0.1

ユナイテッド・アーバン投資法人 1,841 17,637 2,749,608 5.0

森トラスト総合リート投資法人 422 4,780 844,626 1.5

フロンティア不動産投資法人 125 1,786 803,700 1.5

平和不動産リート投資法人 645 645 55,018 0.1

日本ロジスティクスファンド投資法人 291 4,033 909,441 1.7

福岡リート投資法人 31 2,318 384,556 0.7

ケネディクス・オフィス投資法人 327 2,389 1,399,954 2.6

積水ハウス・レジデンシャル投資法人 51 4,670 532,847 1.0

いちごオフィスリート投資法人 1,335 3,812 256,928 0.5

大和証券オフィス投資法人 317 2,252 1,227,340 2.2

阪急リート投資法人 32 1,520 201,552 0.4

トップリート投資法人 205 －－－

国内投資信託証券

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口口千円％

大和ハウスリート投資法人 406 6,583 1,700,388 3.1

ジャパン・ホテル・リート投資法人 2,447 24,944 1,913,204 3.5

日本賃貸住宅投資法人 1,171 10,381 835,670 1.5

ジャパンエクセレント投資法人 838 8,786 1,089,464 2.0

合計口数・金額 27,908 272,400 53,352,188

銘柄数＜比率＞ 44 44 ＜97.5％＞

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。（注）銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として記載しています。（注）株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

○投資信託財産の構成 (2017年７月10日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

投資証券 53,352,188 96.0

コール・ローン等、その他 2,223,007 4.0

投資信託財産総額 55,575,195 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年７月10日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 55,575,195,549

コール・ローン等 1,826,350,046

投資証券(評価額) 53,352,188,900

未収配当金 396,656,603

(B) 負債 881,876,510

未払金 766,664,684

未払解約金 115,208,493

未払利息 3,333

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 54,693,319,039

元本 26,286,714,452

次期繰越損益金 28,406,604,587

(D) 受益権総口数 26,286,714,452口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 20,806円

（注）当親ファンドの期首元本額は2,725,987,027円、期中追加設定元本額は 28,591,443,171 円、期中一部解約元本額は5,030,715,746円です。

＜元本の内訳＞東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 23,307,643,286円東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 2,979,071,166円


○損益の状況 (2016年７月12日～2017年７月10日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 1,277,018,766

受取配当金 1,277,824,899

受取利息 21,535

その他収益金 12

支払利息 △ 827,680

(B) 有価証券売買損益 △ 4,490,278,935

売買益 194,063,600

売買損 △ 4,684,342,535

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) △ 3,213,260,169

(D) 前期繰越損益金 3,300,537,082

(E) 追加信託差損益金 34,407,126,803

(F) 解約差損益金 △ 6,087,799,129

(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 28,406,604,587

次期繰越損益金(Ｇ) 28,406,604,587

（注） (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。

（注） (F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

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