Система автоматизации применения арбитражных

стратегий на фондовом рынке

Научный руководитель:Доцент кафедры системного анализа

и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф.

Выполнил:Акберов Ленар, гр.948

Структура фондового рынка

Фондовый рынок РФОАО "Фондовая биржа РТС"127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1http://rts.ru/

• Классический рынок:Акции, облигации, инвестиционные паи• Биржевой рынок (СГК):Акции, облигации, инвестиционные паи• Валютный рынок:USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра»• Срочная секция:Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар)

Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ)г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 http://micex.ru/

•Рынок гос. бумаг:Гособлигации•Товарный рынок:Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза•Валютный рынок:USD, EUR, BYR, UAH, KZT•Фондовый рынок:Индексы ММВБ, акции•Срочный рынок:Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют

ЗАО «ФИНАМ» www.finam.ruТорговый оборот в январе 2009 года: 105 511 432 802 руб

ООО «Компания БрокерКредитСервис» www.bcs.ruТорговый оборот в январе 2009 года: 90 933 900 919 руб

ГК «АЛОР»www.alor.ruТорговый оборот в январе 2009 года: 60 772 815 675 руб

ЗАО ВТБ 24www.vtb24.ruТорговый оборот в январе 2009 года: 43 991 995 846 руб

ЗАО ИК «Тройка Диалог»www.troika.ruТорговый оборот в январе 2009 года: 33 545 887 543 руб

Брокерский терминал AlorTrade …

…передаёт разнообразную биржевую информацию

«Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:

Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = 79930 – 79270 = 660Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = 79150 – 79310 = –160

Система выполняет расчет значений автоматически

Обычно ведётся одновременное наблюдение за 8 - 14 такими парами:

Архитектура решения

Спасибо!

Арбитраж на индексе РТС:окно настройки стратегии

Арбитраж на Индексе РТС: главное окно приложения

Арбитраж на индексе РТС: прибыльность

Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р.

Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р.

Объем средств в управлении = 1 млн.р.

Количество открытых позиций = 60

Суммарная прибыль = 90 т.р.

Интервал = 10 календ. дней

Доходность в %/год. = 328,5

Рейтинги арбитражеров ГК АЛОР (1)

место группа/ подразделение/ ник

подразделение доходность, % годовых

результат за период, руб.

10/04-17/04

GRUPPA C 47,4%

1 KONSTANTIN KAZFIC 499,0% 153 5242 PAUK MOS(RG) 400,0% 192 2923 KUZAY MOS(RB) 277,6% 133 4384 VIPER KAZFIC 266,6% 51 2625 ALONSO CHEBFIC 78,9% 24 2706 ZILANT KAZFIC 65,7% 12 6287 MAXO KRDFIC 57,1% 5 4938 DRU83 SAMFIC 55,8% 5 3619 MULTIK VRNFIC 53,2% 10 230

Рейтинг арбитражеров ГК АЛОР (2)место группа/

подразделение/ никподразделение

доходность, % годовых

результат за период, руб.

оборот ММВБ за период, руб.

результат с начала мес., руб.

оборот ММВБ с начала мес., руб.

03/04-10/04

GRUPPA A 107,3%

1 DAV MOS(RB) 325,9% 1 974 342 0 1 860 249 0

2 ANDREY2 SARFIC 230,3% 581 928 0 955 962 0

3 ALESHA SARFIC 218,2% 1 237 288 0 2 067 378 0

4 ROBOT2 SARFIC 173,1% 1 198 390 0 2 236 335 0

5 PABOR SARFIC 136,7% 472 166 0 962 785 0

6 ARTEM VRNFIC 74,0% 245 650 148 632 848 125 496 218 145 200

7 ARTHUR NNOVFIC 73,4% 168 026 38 017 976 199 098 49 405 948

8 TECHNIK SARFIC 50,7% 153 558 0 506 570 0

9 FRANKIE NNOVFIC 39,2% 102 104 134 069 464 189 450 270 816 576

10 MAX VRNFIC 38,3% 126 918 99 705 464 -7 054 160 365 152

11 BETA-2 MURMFIC 33,8% 76 085 417 231 808 125 703 664 451 520

12 MMM MOS(RG) 25,1% 63 408 293 282 368 162 034 468 883 968

13 KAMIKADZE NNOVFIC 20,5% 42 071 35 118 712 41 730 36 320 864

14 PROFCOM SARFIC 18,6% 77 176 259 309 296 414 547 506 299 808

15 KOSTA1 MOS(RB) 17,9% 46 350 0 -136 480 0

16 BANDERAS NNOVFIC 8,7% 18 116 103 807 336 13 308 214 879 984

17 OSTIN_POWER MOS(RG) -14,1% -31 596 130 862 336 -69 621 233 718 688

18 ROOT MOS(RG) -77,7% -178 934 27 273 900 -146 097 47 042 320