Управление рисками в малом бизнесе в условиях кризиса

Олег ЛуговойДепартамент по работе с малым бизнесом НОМОС-БАНКа

IV ежегодная конференция «Финансирование малого и среднего бизнеса»

Содержание

1. Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ

2. Сильные и слабые стороны кредитования МБ

3. Риски в сфере МБ в новых экономических условиях

4. Комбинированный подход к оценке заемщика

5. Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений

6. Трансформация продуктовой линейки

Динамика объемов кредитования МБ РФ, млрд руб.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Рынок РФ 363.36 579.61 620.47 1 947.96 1 131.79

01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09

Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ

Источники: Федеральная служба государственной статистики, РБК-рейтинг

Численность предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей ежегодно растет на 10-15%.Пропорционально возрастает их потребность в финансировании.

На 01.01.2009 года объем рынка кредитов малому и среднему бизнесу превысил 1 трлн рублей.

Объем рынка кредитования малого бизнеса упал за II полугодие 2008 года на 42%.

По итогам 2008 года рынок кредитования малого бизнеса вырос на 82%.

Рынок МБ в России имеет высокий потенциал развития.

Сегмент МБ испытывает недостаток финансирования (дефицит кредитования оценивается ~20-30%).

Кредитование МБ – перспективное направление для банков.

В новых экономических условиях повышаются кредитные риски.

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в РФ, тыс.

2 449 2 747 2 9883 590

953979

1 033

1 100

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Количество предприятий МБ

Количество ИП

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08

34023726

4021

4690

Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ

Рост рынка кредитования малого бизнеса в

2008 году являлся следствием

интенсивного экономического роста.

Все вышеперечисленные факторы

способствовали развитию конкурентной

борьбы среди банков, что привело к:

Увеличению максимальных сумм

кредитования

Снижению процентных ставок

Увеличению сроков кредитованияСнижению или ликвидации комиссий за выдачу и ведение ссудного счета.

Упрощение требований к

предоставляемому залоговому

обеспечению

В ущерб кредитному риску

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

59.5%59.5%

20.9%

40.5%

79.1%

Динамика кредитов малому бизнесу НОМОС-БАНКа, 01.01.2008 - 01.01.2009 (млрд. руб.)

1.99

2.75

3.75

5.63

6.99 6.82 6.83

0

1

2

3

4

5

6

7

8

01.01.2008 01.04.2008 01.07.2008 01.10.2008 01.01.2009 01.02.2009 01.03.2009

Текущее состояние и перспективы развития рынка МБ

Динамика кредитов малому бизнесу НОМОС-БАНКа на фоне роста рынка с 01.01.2008 - 01.01.2009 (млрд руб.)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Рынок РФ 363.36 579.61 620.47 1 947.96 1 131.79

НОМОС-БАНК 0.20 0.60 1.99 3.75 6.99

01.01.07 01.07.07 01.01.08 01.07.08 01.01.09

Ведет к сокращению объемов бизнеса по этим отраслям, что в свою очередь приводит к мультипликативному снижению бизнеса в сегменте МБ.

• Снижение объемов строительства до 20%, в

т.ч. по программе «Доступное жилье».

• Сокращение продаж автомобилей от 25 до 50%от объемов продаж 2008 г.

• Снижение объемов перевозок на конец 2009 года ж/д транспортом – на 25-30%

года, авиационным – более 50%, автомобильным – 15-20%.

• Сокращение объема кредитования на 40% во II половине 2008 года.

Риски в сфере МБ в новых экономических условиях

– Инвестиционный риск

– Предпринимательский риск

– Отраслевой риск

Кризис Изменение бизнес-плана

Убытки

Банкротство

Инвестиционный риск

Предпринимательский риск – максимальная доходность при максимальном риске

Отраслевой риск - резкое сокращение бизнеса по крупным отраслям (строительство, авто, услуги, металлургия и пр.).

Риски в сфере МБ в новых экономических условиях

Не имея проверенной временем модели оценки заемщика, банки вынуждены постоянно балансировать между:

Рисками и доступностью Качеством и стоимостью методики

Большинство кредитных организаций используют смешанную систему оценки заемщиков.

Скоринг или индивидуальный подход?Конвейер или ручная работа?

+ -Скоринговая модель оценки заемщика • высокая скорость обработки

заявки• низкая стоимость организации процедур

• вероятность снижения качества оценки

Индивидуальный подход к оценке заемщика

•высокое качество оценки •высокие временные затраты на рассмотрение;•высокие материальные затраты

Комбинированный подход к оценке заемщика

Заявка на кредит

Многие виды риска банки могли оценивать автоматизированными системами, разработанными либо собственными силами, либо покупая уже готовые системы оценки.

Однако применяемую банками методику не всегда можно назвать скоринговой. Рынок кредитования МСБ в России молод: необходимая кредитная история не накоплена, работа бюро кредитных историй пока неэффективна. К тому же скоринг применим только для стандартных заявок и, принимая решение, использует конечное число факторов, предусмотренных при разработке программы, а значит, не учитывает специфику предприятий, возможные дополнительные факторы, что для МСБ очень важно, и на которые кредитный аналитик обратил бы внимание.

Скоринговая система позволяет ответить на вопросы:

• Можно ли выдать кредит?

• Какую сумму выдать?

• Какой способ погашения применим для данного кредита?

• Какая ставка соответствует данному риску?

НОМОС-БАНК

На основе положительной скоринговой оценки проводится индивидуальный анализ заемщика при сумме кредитования свыше 30 млн рублей.

Скоринг-решение по кредитованию на суммы до 30 млн рублей

В 2009 году кредитным организациям, в новых

рыночных условиях, приходится

самостоятельно принимать решение как

соотнести доходы, затраты и допустимые риски.

Основными методами стали следующие шаги:

1. Перенастройка скоринговой модели –

повышение планки отсечения

2. Исключение проблемных отраслей с

повышенным риском (сегменты со сниженным

спросом на товар, в т.ч. и по причине сокращения

кредитования потребителей)

3. Пересмотр условий по кредитным продуктам

4. Повышение процентных ставок

5. Изменение требований к выручке и

рентабельности

6. Ужесточение подхода к залогам

При оценке финансового состояния, с учетом вводимых мер,

существенно повышается роль ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

заемщика персоналом банка, который, в свою очередь,

сталкивается с 2 основными проблемами:

Сроки поступления актуальной информации о финансовом

состоянии заемщика не соответствует динамике изменений

ситуации на рынке.

Аудиторские заключения, наравне с рейтингами агентств, в настоящий момент могут являться констатацией факта, но не показателем динамики развития клиента.

Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений

•Определять кредитоспособность заемщика только на основе анализа его реального финансового положения и производить его оценку только на текущую дату;

• Учитывать не только ценовые, но и качественные показатели предприятия

• Тщательная проверка залога на предмет ликвидности и реальной стоимости

• Проведение более полного анализа бизнеса клиента.

• Консультирование существующего клиента на всех этапах использования ссуды, не ограничиваясь исключительно финансированием проекта и наращиванием кредитного портфеля.

• Проведение мониторинга с большей частотой

В настоящих условиях необходимо усилить контроль за рисками. Для их снижения НОМОС-БАНК выработал для себя несколько критериев:

Соблюдение этих критериев позволяет банку

1. Сформировать более качественный портфель

2. Укрепить позиции на рынке

В период кризиса многие недооцененные риски могут обернуться огромными финансовыми потерями для банка

Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений

1. Снижение цен на машины и оборудование - либо за счет снижения спроса, либо за счет замещения импорта более дорогого оборудования.

2. Существенное снижение до минимума стоимости аренды коммерческой недвижимости. Например, в Москве арендная ставка составляет 1 тыс. рублей/м2 в год.

3. Вследствие снижения арендной платы происходит снижение самой нежилой недвижимости

4. Из-за оптимизации крупных предприятий идет высвобождение квалифицированного персонала, который может быть занят в МБ.

Залог успешного развития малого предпринимательства заключается в свободной конкуренции. Только полная и свободная конкуренция может освободить вхождение в бизнес и уравняет возможности для выражения и роста личной инициативы.

Усиление роли риск-менеджмента в принятии решений

Сейчас происходит «выкристаллизация» компаний, которые правильно подходили к оценке риска и не гнались за максимальными сверхприбылями не обращая внимания на риски.

У таких компаний появились дополнительные шансы для укрепления своих позиций, захвата большей доли рынка где работает компания. К тому же сейчас для этого появилось предостаточно возможностей:

Благодарим за внимание!