Бюро кредитных историй в системе управления...
Transcript of Бюро кредитных историй в системе управления...
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
Бюро кредитных историй в системе управления кредитными и
операционными рисками банка
Киев, 20 февраля 2015
«Международные стандарты
банковской деятельности»
А.Б.Каминский,
Международное бюро кредитных историй,
доктор экономических наук
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
2
Кредитные отношения являются неотъемлемой частью
нашей жизни. Они достаточно многообразны и включают
множество рисков.
Часть этих рисков порождаются асимметрией
информацией: когда кредитор не имеет полной
необходимой информации о заёмщике.
Кредитор, принимая решения без надлежащей
информационной поддержки, рискует в смысле
операционных рисков - выдать кредит мошеннику, и
рискует в экономическом смысле – выдать кредит
некредитоспособному заёмщику.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
3
Важную роль в снижении указанных рисков играют бюро
кредитных историй. Эти институты, будучи важнейшим
инфраструктурным элементом кредитного рынка,
выполняет функцию по сбору и обмену кредитной
отчетностью, уменьшая тем самым асимметрию
информации в отношения между кредитором и
заёмщиками.
Эффективное функционирование такой системы делает
кредитование более обоснованным и ответственным.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
4
На кредитных рынках развитых стран практика работы
бюро составляет более 150 лет. Первые бюро возникли в
Австрии (1860 г.), Швеции (1890 г.), Финляндии (1890 г.), а
позднее и в других странах Европы.
Сегодня БКИ функционируют на кредитных рынках
практически всех стран. Однако, организация института
бюро, ее структура и функции, могут существенно
отличаться от одного рынка к другому.
В Украине институт бюро работает с 2005 года и
концептуальная основа его функционирования
достаточно хорошая.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
5
Бюро кредитных историй выполняют три основные
функции:
Уменьшение риска асимметрии информации
Уменьшение расходов на сбор и анализ информации
Уменьшение морального риска заёмщика.
Реализация функций бюро кредитных историй на
конкретном рынке может быть различной и проявлять
себя в принципах организации бюро кредитных историй
и структуре рынка бюро.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
6
Основными отличиями в организации системы БКИ лежат в следующих аспектах:
Обязательность или необязательность передачи информации в бюро всеми кредиторами.
Участием или не участием государства в системе бюро кредитных историй.
Содержание информации, которая передается пользователям бюро (только негативная или как негативная так и позитивная).
Необходимость согласия субъекта кредитной истории на передачу информации в бюро.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
7
В целом, может быть эффективно использована на всех этапах кредитного цикла: от выбора целевой группы до коллекшн.
На каждом из этапов БКИ может представить набор инструментов, которые могут быть эффективно использованы.
Такое информационное обеспечение позволяет не только снизить кредитные риски, но и увеличить доход.
Бюро это полнофункциональный институт рынка, а не Black List, как некоторые воспринимают.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
8
Выбор целевой группы клиентов
Управление сформированным кредитным портфелем
Управление просроченной задолженностью
ВРЕМЯ
4. ЦЕЛЬ: мониторинг и увеличение длительности кредитных отношений Факторный и скоринговый мониторинг
3. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы:
• Скоринговая оценка
5. ЦЕЛЬ: увеличить доходность процесса Collection
• Приоритезация коллекторских усилий
• Информационная поддержка
• Другое
1. ЦЕЛЬ: выбрать сегмент для кредитования.
• UP SELL, CROSS-SELL для существующих клиентов
• Бенчмаркинг
2. ЦЕЛЬ: сократить время и расходы: • Верификаци
я
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
9
1 этап Поиск клиента
2 этап Верификация
3 этап Оценка
заёмщика
4 этап Мониторинг
5 этап Коллекшн
•Пакетная обработка существующей базы данных
•Верификация по базе данных МВД утерянных и украденных паспортов
•Скоринг кредитной истории
•Факторный мониторинг
•Контактные данные
•Бенчмаркинг МБКИ и аналитика
•Перекрёстная проверка телефонов по базе данных МБКИ
•Скоринг аппликационный
•Скоринговый мониторинг
•Приоритезация коллекторских усилий
•Верификация данных аппликационной заявки
Скоринг интегральный
•Рассылка писем
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
10
Аппликант
МБКИ система верификации
CREDITINFO PREDICTOR
Скоринг кредитной истории /
интегральный / аппликационный
Кредитное решение
Пакетная обработка
внутренней базы
данных
CIQVАвтоматическая
верификация заявки
МОНИТОРИНГскоринговый
МВДБаза
данных
CIQAПроверка
телефонов
КРЕДИТНЫЙ ОТЧЕТ
(если нужно)
Пакетные обработки продуктов
Бенч-маркинг
Аналитика
Универсальное решение для
расчета резервов
ПозицированиеUp/Cross-sellВерификация
риск-менеджмента
Маркетинг
CollectionSupport
15% платят под угрозой негативной
записи в бюро
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
11
Этап 1 Поиск заёмщиков
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
12
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
0.20.7
1.5
2.6
4.1
6.0
7.9
10.2
12.8
11.2
10.1
11.010.6
6.9
4.1
Всеукраинский поток:2014 г., %
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
13
Концептуальная схема для UP-SELL, CROSS-SELL
База данных
клиентов банка
База данных
клиентов банка
Результат скорингования (классы)
Вероятность банкротства
Предлагаемое кредитное решение
А1-А3 0.49% Кредитная карта с лимитом 40000
В1-В3 1.64% Кредитная карта с лимитом 20000
С1-С3 2.45% - 5.51% Кредитная карта с лимитом 5000
D1-D3 8.22%-22,58% Не предлагать
E1-E3 ~ 99.90% Не предлагать
Скорингование
МБКИСкорингование
МБКИ
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
14
БКИ имеют возможность анализировать информацию со всего
рынка, и строить БЕНЧМАРКИНГ – инструмент для сравнения
отдельного банка с рынком в целом.
Например, БЕНЧМАРКИНГ МБКИ содержит более 40
количественных и скоринговых индикаторов всего рынка.
Количественные показатели включают такие индикаторы как Bad
Rate по рынку в целом, текущий Approval Rate на рынке, средней
размер выданных кредитов и т.д.
Скоринговые индикаторы отражают рисковость заёмщиков на
основе расчета скоринговых баллов.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
15
Наиболее кредитованными являются Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области с показателем более 1.47, а наименее кредитованной – Закарпатская, с показателем 0.44.
Закарпатская:0.44
Львовская:0.65
Волынская:0.73
Ивано-Франковская:
0.74
Тернополь-ская:0.71
Черновицкая:0.70
Ровненская:0.84
Житомирская:1.00
Хмельницкая:0.83
Винницкая:0.74
Киевская:0.70
Черкасская:0.78
Одесская:0.85
Кировоградская:1.19
Николаевская:1.28
Херсонская:0.96
АР Крым:0.99
Запорожская:1.52
Днепропетровская:1.53
Донецкая:1.47
Луганская:1.29
Харьковская:0.78
Полтавская:1.20
Сумская:0.90
Черниговская:0.93
> 1.341.11 - 1.340.93 - 1.110.83 - 0.93
0.74 - 0.830.70 - 0.74< 0.70
г.Киев:0.59
г. Севастополь:
1.82
В какой регион идти?
* расчеты проведены на основании данных Международного бюро кредитных историй
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
16
Этап 2Верификация заёмщика и системапротиводействия мошенничеству
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
17
Виды верификации:
1. Перекрестные проверки телефонов
2. Проверка данных в аппликационной заявке
3. Проверка по базе данных МВД
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
18
Верификация: Hard fraud verification и ЕДРПОУ
Hard Fraud Verification
ЕДРПОУ
ПетровПетроПетрович
01033Київська
Київ
2005
11 01 1955CO 536743
11 11 1971
Маяковського
246
01036
Київська
Київ
ТОВ «Фірма»
Васильківська
51
3043594851
2000
044 298 43 73
044 223 11 42093 121 11 45
укр
11211212
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
19
Верификация: Soft fraud verification
Soft Fraud Verification
укр
4
3000-4000 грн.
неповна зайнятість
кредит готівкою
10 000 грн.
вища
власник
8
Київська
не одружений
1
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
20
Преимущества систем верификации бюро
1. Противодействовать мошенничеству
2. Снизить операционные расходы на кол-верификацию
3. Улучшить качество данных
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
21
Этап 3 Скоринговая оценка
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
22
• Скоринг кредитной истории
• Аппликационный скоринг
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
23
Пример: Скоринги МБКИ, единая калибровка по PD
Класс рискаНижняя граница
PD
Верхняя граница PD
Нижняя граница
скоринговых значений
Верхняя граница
скоринговых значений
A 0.00% 0.49% 354 +INF
B 0.50% 1.64% 319 353
C1 1.65% 2.45% 307 318
C2 2.46% 3.67% 295 306
C3 3.68% 5.51% 283 294
D1 5.52% 8.22% 270 282
D2 8.23% 12.25% 257 269
D3 12.26% 22.58% 236 256
E 22.59% 100.00% -INF 235
Область утвержденных
кредитов
Область отказанных
кредитов
Точка отсечения (зависит от
политики банка)
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
24
Интеграция в систему риск-менеджмента
Матрица решений «Скоринг в скоринге»
Внутренний скоринг кредитора
Low Risk
Medium Risk High Risk
Скоринг МБКИ
A-B Увеличение лимита или
система лояльности
Увеличение лимита или
система лояльности
Проверка
C1-D2 Увеличение лимита или
система лояльности
Без изменений Уменьшение лимитов
D3-E Проверка Уменьшение
лимитов Отказ
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
25
Скоринги: результат внедрения для банка
Скоринг – это эффективный инструментарий для кредитного риск-менеджмента, позволяющий:
• Точно определить кредитоспособность заёмщиков – уменьшив потери от невозвратов кредитов и увеличив процентный доход
• Автоматизировать и ускорить процесс принятия кредитных решений
• Уменьшить роль человеческого фактора и связанного с ним мошенничества
• Построить различные стратегии для улучшения платежной дисциплины должников нижних классов скоринга (например, звонки перед первым платежом)
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
26
Этап 4 Мониторинг
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
27
• Факторный мониторинг – информирование кредитора об изменении определенного фактора
• Например:
• Негативный статус клиента стал не пустым
• Количество пропущенных платежей по одному из контрактов превысило заданное число (например, 3)
• Заёмщик получил новый кредит
• Использование лимита по карте достигло 100%
• другие
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
28
Скоринговый мониторинг – регулярное (ежеквартальное) скорингование портфеля, поставленного на мониторинг или, например, «Alert» при изменении скоринга на 2 класса.
Следует заметить: Ежеквартальное скорингование всего портфеля будет давать независимый аудит риска.
Величина активов под риском.
Альтернативный способ расчета резервирования.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
29
Пакетные обработки
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
30
Существует широкий спектр инструментов пакетной обработки для всей линейки продуктов
• Классическая обработка пакетных запросов. Осуществление пакетных запросов позволяет решить множество задач кредитного бизнеса: определить клиентов без задолженности и предложить им дополнительные продукты (например, кредитную карту); определить целесообразность установления овердрафта к зарплатной карте, и другое
• (Самая востребованная услуга 2014 года!) Пакетное скорингование входящего потока аппликантов банка и сравнение с входящим потоком аппликантов на всем рынке. Позволяет проанализировать качество входящего потока в банк, правильно установить точку отсечения скоринга и др. Независимо оценить позиционирование банка на рынке.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
31
А1 А2 А3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E30.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
Мониторинг входящего потока
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
32
Этап 5
Взыскание
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
33
МБКИ предлагает взаимовыгодное сотрудничество на всех этапах работы с портфелями просроченной задолженности:
• На этапе покупки портфеля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам.
• На этапе начала работы по взысканию долгов
• Факт работы коллекторской компании с бюро есть мощным фактором воздействия на должника.
• На основе информации из бюро и величине задолженности можно оптимизировать распределение и ресурсов между soft- hard- legal-collection.
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
34
Использование продуктов БКИ позволяет выстроить оптимальную целостную систему кредитного риск-менеджмента и сделать выдачу кредитов эффективной, безопасной и адекватной целям банка
«Международные стандарты
банковской деятельности»
©2014 АТ «Міжнародне бюро кредитних історій»
Міжнародне бюро кредитних історій
М Б К I
Address: office 306, 65 Peremohy Ave, Kiev, 03062, Ukrainetel.: +38 (044) 223-33-92tel.: +38 (044) 422-51-85tel./fax: +38 (044) 422-51-99 e-mail: [email protected]: www.ibch.info