В. А. Гавриш

Черкассы 2013 г.

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГОІнститут економіки і права

Кафедра економічної кібернетики

Побудова автоматичних торгових систем. Моделювання зміщених

випадкових блукань.Торгова стратегія

Блок торгової системи

Програма – картуш

Основний блок Тип 1:Процес 1;Процес 2;

…Процес n

Додатковий блок Тип 2:Процес n+1

Додатковий блок Тип 3:Процес n+2

БК

Зовнішня торгова

стратегія

ФК

1

-1

1

0

10

K1

K2

K3

Приклад побудовифрактальної торгової системи – ФТС(фрактальний автомат)

Моделювання зміщених випадкових блукань(узагальнений броунівський рух)

Python 3.2.3 (default, Apr 11 2012, 07:15:24) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.>>> ================================ RESTART ================================>>> >>> bgraph(10000, 0.65, 5, 250)

>>> bgraph(10000, 0.3, 5, 250)

bgraph(100000, 0.7, 5, 250)

100 тис. значень

bgraph(1000000, 0.65, 5, 250)

1 млн. значень

>>> bgraph(2000000, 0.75, 5, 200)

2 млн. значень

>>> bgraph(10000000, 0.7, 5, 200) 12:30 – 18:30 - 6 годин

10 млн. значень

ПОШУК ЕФЕКТИВНОЇ ТОРГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Vt - ???

Dt

P = 0,6q = 0,4

Стратегія «Золушка»

Vt

D max / 2

D max

D max-???

Модель «Підкидання несиметричної монети»

1 -1

p ≈ 0.5 q ≈ 0.5

p + q = 1

ПРОЦЕС МАРКОВА - ВІНЕРА

>>> coin(1000, 0.6)

>>> coin(1000, 0.55)

>>> coin(1000, 0.52)

>>> coin(1000, 0.5)

coin(1000, 0.45)

>>> coin(1000, 0.4)