Биржевая торговля нефтепродуктами за 30 января - 3...

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№4 (69), Обзор за 30 января – 3 февраля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 9

Итоги биржевых торгов 10

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №4 (69) Еженедельный обзор за 30 января - 3 февраля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 889,135 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 531,960 тыс. т

Базис КИНЕФ 556,430 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 268,041 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 775,380 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 219,480 тыс. т

Продукт ДТ летнее 591,185 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 78,435 тыс. т

Базис КИНЕФ 68,500 тыс. т

Продукт ДТ летнее 84,060 тыс. т

Компания недели «Газпром нефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 15,180 29,640 28 9,420

Авиакеросин - - 0 -

Дизельное топливо 61,875 278,370 86 55,785

Топочный мазут 13,230 64,065 5 13,230

Нефтепродукты, всего 90,285 372,075 119 78,435

Индексы СПбМТСБ, 3 февраля

Актив 3 февраля +/- к 27 января +/- с нач. года

Регуляр-92 27789 +944 +796

Премиум-95 26173 -2266 -2120

ДТ летнее 27025 +235 -62

ДТ зимнее 27946 -2607 -1520

ТС-1 29540 -4 -60

Мазут

10700 +1100 +1216

30 января -

3 февраля

+/-

23-27

января

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 1092,998 +169,565 +916,988

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1459,890 +143,100 +807,295

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 261,476 +107,456 +129,531

Количество заключенных

сделок 309 +88 +116

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25656 -132 -265

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26702 +705 +336

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

11,5 млн. тонн в 2011 г.) и внебиржевые сделки, зарегистрированные в

системе СПбМТСБ (20 тыс. сделок на общую сумму 465,21 млрд. рублей в

2011 г.).

Информацию по внебиржевым сделкам в настоящее время на СПбМТСБ

предоставляют крупнейшие нефтяные компании: Газпром нефть, ТНК-

ВР, «АЛЬЯНС ОЙЛ», «Сургутнефтегаз», ТАИФ-НК, «Газпром нефтехим Са-

лават».

В 2012 году СПбМСТБ планирует продолжить работу по развитию ин-

дексов внебиржевого рынка, а также по использованию информации о

ценах внебиржевых сделок с нефтепродуктами, для расчета интеграль-

ных ценовых индексов российского рынка нефтепродуктов.

Формирование общепризнанных российских бенчмарков уже сейчас

дает возможность участникам рынка осуществлять долгосрочное плани-

рование реализации и закупки нефтепродуктов на основе формульной

системы ценообразования, привязанной к показателям рыночных инди-

каторов за конкретные временные периоды.

Изменение весов по индексу «КОРТЕС-Газойль»

В соответствии с методологией расчета индекса "КОРТЕС-Газойль"

ИАЦ "КОРТЕС" был произведен очередной тестовый мониторинг изме-

нения весов, используемых при расчете индекса "КОРТЕС-Газойль".

На основании, проведенного перерасчета со 2 февраля 2012 года всту-

пают в силу новые веса. Подробнее с информацией по новым весам для

индекса «КОРТЕС-Газойль» можно ознакомиться на сайте биржи

«Санкт-Петербург».

СПбМТСБ начинает публикацию индикаторов внебиржевых цен на

нефтепродукты в новом формате

С 2 февраля 2012 года СПбМТСБ начинает публикацию на главной странице

своего представительства в Интернете www.spimex.com наряду с биржевы-

ми индексами рынка нефтепродуктов индикаторов внебиржевых цен на

нефтепродукты.

Информация на главной странице представлена в графическом виде с ука-

занием значения индекса и объема торгов по биржевым сделкам и средне-

взвешенной цены и объема зарегистрированных внебиржевых сделок в

разрезе сопоставимых товарных групп. В настоящее время на СПбМТСБ

рассчитываются биржевые индексы, охватывающее весь спектр нефтепро-

дуктов. В состав семейства индексов входят ценовые индикаторы на сле-

дующие виды нефтепродуктов.

· Регуляр -92;

· Премиум -95;

· ДТ Летнее;

· ДТ Зимнее;

· ТС (РТ);

· Мазут.

Данные по внебиржевым сделкам группируются по более широкому переч-

ню продукции и включают в себя агрегированные показатели по 9 товар-

ным группам - Бензин 80, Бензин 92, Бензин 95, Дизельное топливо демисе-

зонное, Дизельное топливо зимнее (ДТЗ), Дизельное топливо летнее (ДТЛ),

Мазут, Топливо для реактивных двигателей (ТС/РТ), Топливо маловязкое су-

довое.

Исторические данные доступны по биржевым индексам с сентября 2008 г. ,

а по внебиржевым сделкам с марта 2011 года. В расчетную базу входят

сделки заключенные на биржевых торгах (12,5 тыс. сделок на более чем

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

+1,706 +52,9%

+120,07 +102,1%

-14,32 -43,1%

Δ %

0 0,0%

+93 +54,1%

-5 -16,7%

Δ %

+0,090 +52,9%

+0,213 +31,2%

-0,351 -31,7%

НП МБНК

18,900

СПбМТСБ

237,645

СПб

4,931

261,476

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

25

СПбМТСБ

265

СПб

19

309

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,756

0,897

0,260

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

15,600

16,200

17,945

18,480

19,740

20,340

23,160

24,600

32,640

40,200

46,800

49,260

49,260

60,480

556,430

0 150 300 450 600 750

ст. Суховская

ст. Зелецино

ст. Биклянь

ст. Ветласян

ст. Яничкино

Ачинский НПЗ

ст. Сокур

ст. Осенцы

ст. Новоярославская

ст. Комбинатская

Газпром нефтехим …

Уфимская группа НПЗ

ст. Никель

ст. Аллагуват

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ38,400

41,580

42,540

43,080

52,260

62,280

73,620

76,644

76,860

90,660

91,215

105,480

123,900

188,760

219,480

0 50 100 150 200 250

Комсомольский НПЗ

ст. Кряж

ст. Сызрань 1

ст. Новокуйбышевская


ст. Дземги


КИНЕФ

ст. Новая Еловка

ст. Сокур


Самарская группа НПЗ

Ангарская НХК



Лидер по объему спроса

ст. Комбинатская1,260

2,000

3,660

5,880

6,720

10,140

12,900

14,940

15,120

18,630

20,340

21,480

22,680

32,700

68,500

0 15 30 45 60 75

ст. Марцево

Московский НПЗ

ст. Биклянь

Самарская группа НПЗ

ст. Ветласян

ст. Владимир

ст. Стенькино 2

Ангарская НХК





ст. Сокур


КИНЕФ


КИНЕФ

8,240

157,802

268,041

240,280

87,830

50,960

237,665

41,460

0 70 140 210 280 350

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ зимнее9,300

462,905

113,605

591,185

78,300

1,080

16,275

163,000

24,240

0 150 300 450 600 750

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 1,680

45,290

35,111

84,060

37,680

9,265

41,390

6,940

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 31,560 1,620 0,640

Восток 9,900 22,620 6,300

Регуляр-92

Запад 221,345 111,220 31,310

Восток 16,320 51,780 10,080

Премиум-95

Запад 50,960 14,595 9,265

Восток - 1,680 -

Авиакеросин

Запад 87,830 43,020 37,680

Восток - 35,280 -

ДТЛ

Запад 172,420 114,410 17,520

Восток 67,860 476,775 66,540

ДТЗ

Запад 268,041 52,465 35,111

Восток - 61,140 -

Топочный мазут Запад 131,322 245,585 22,430

Восток 26,480 217,320 22,860

6,940

0

15

30

45

60

75

5.сен-9.сен 10.окт-14.окт 14.ноя-18.ноя 19.дек-23.дек 30.янв-03.фев

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

9,265

0

12

24

36

48

60


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


41,390

0

50

100

150

200

250


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


45,2900

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


37,6800

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


84,060

0

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


35,1110

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 0,100 1

Регуляр-92 15,120 2

Премиум-95 0,060 1

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 15,050 29

Премиум-95 8,185 30

ПФО Нормаль-80 0,540 1

Регуляр-92 0,600 4

Премиум-95 0,300 3

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,540 1

Премиум-95 0,720 4

УФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 - -

Премиум-95 - -

СФО Нормаль-80 6,300 3

Регуляр-92 10,080 33


Нормаль-80 - - ДФО

Регуляр-92 - -


ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее 26,411 14

Авиакеросин 27,000 12

ЦФО ДТ летнее 11,640 15



ПФО ДТ летнее 5,880 4



ЮФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее - -

Авиакеросин - -

УФО ДТ летнее - -



СФО ДТ летнее 66,540 83



ДТ летнее - - ДФО



СЗФО

1%

ПФО

8%

СФО

91%

Нормаль-80

СЗФО

36,5%

ЦФО

36,4%

ПФО

1,4%

ЮФО

1,3%

СФО

24,4%

Регуляр - 92

СЗФО

0,6%

ЦФО

88,3%

ПФО

3,2%

ЮФО

7,8%

Премиум-95

ЦФО

13,8%

ПФО

7,0%

СФО

79,2%

ДТ летнее

СЗФО

75,2%

ЦФО

23,6%

ПФО

1,2%

ДТ зимнее

СЗФО

71,7%

ЦФО

27,9%

ПФО

0,5%


8 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 2 25341 25200 26100

Восток 3 26510 26500 26700

Регуляр-92 Запад 36 26238 24200 27300

Восток 33 24918 24800 25810

Премиум-95

Запад 38 27199 26950 29000

Восток - - - -

Авиакеросин Запад 19 27402 26019 29850


ДТЛ Запад 19 25623 25000 26400

Восток 83 23569 22730 24700

ДТЗ Запад 42 29056 26300 33200


Топочный

мазут

Запад 14 10723 7250 13400

Восток 15 11518 10400 12150

26 402

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

25 916

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

27 199

24000

27000

30000

33000

36000

39000




11 125

5000

8000

11000

14000

17000

20000




27 402

24000

27000

30000

33000

36000

39000




23 997

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 056

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


9 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

25.янв 25788

26.янв 25788

27.янв 25788

30.янв 25788

31.янв 25788

01.фев 25633

02.фев 25656

03.фев 25656

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.янв DS-01.12 31.01.2012 26392 26390 26392 26391 26392 16 800 0

25.янв DS-01.12 31.01.2012 26282 26280 26282 26281 26282 6 580 0

26.янв DS-01.12 31.01.2012 25997 25995 25997 25996 25997 6 540 0

27.янв DS-01.12 31.01.2012 25997 24050 0 25997 0 0 0 0

30.янв DS-01.12 31.01.2012 25890 25888 25890 25889 25890 5 680 0

31.янв DS-01.12 31.01.2012 25850 25848 25850 25849 25850 6 600 0

01.фев DS-01.12 31.01.2012 26702 26700 26702 26701 26702 4 600 0

02.фев DS-01.12 31.01.2012 26702 0 0 26702 0 0 0 0

03.фев DS-01.12 31.01.2012 26702 0 0 26702 0 0 0 0

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

01.11.2011 01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 24526 - 8,640 6

Ангарская НХК Нормаль80кл3 СПбМТСБ 26510 - 6,300 3

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 11657 41 20,340 14

КИНЕФ ДТа СПб 32650 - 0,600 2

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 31900 494 0,300 1

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29000 - 15,000 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 13400 0 0,360 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПб 26100 -215 0,100 1

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 25900 -364 0,120 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 27000 0 15,000 1

КИНЕФ ТС/РТ СПб 28600 - 0,180 1

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 26637 -1388 26,820 11

КИНЕФ ДТз20ЕвроКл3 СПбМТСБ 29000 - 10,020 1

ЛПДС Красный бор ДТз35ЕвроКл2 СПб 32571 371 0,084 2

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 10600 - 2,000 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз-02-35 СПб 32210 460 0,500 6

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТз26ЕвроКл3 СПб 32400 - 0,147 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25000 - 2,040 1

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25005 -106 3,840 3

ст. Аллагуват Регуляр92кл3 НП МБНК 24600 -400 0,360 2

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 29120 -998 0,360 1

ст. Биклянь Мазут М-100 СПбМТСБ 9119 - 2,700 5

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 23700 - 0,600 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 29348 -185 10,140 4

ст. Кириши Премиум95кл3 СПб 28500 700 0,060 1

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 22982 -443 20,100 25

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10400 - 2,520 1

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 НП МБНК 25810 -890 0,240 2

ст. Комбинатская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 24896 - 9,840 31

ст. Марцево Премиум95кл4 СПбМТСБ 28063 63 0,720 4

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 26600 -100 0,540 1

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 27725 - 0,240 2

ст. Никель Нормаль80кл3 СПбМТСБ 25200 - 0,540 1

12 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Никель Премиум95кл3 СПбМТСБ 27000 - 0,060 1

ст. Никель ТС/РТ СПбМТСБ 27400 - 0,180 1

ст. Новоярославская ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 31800 -200 1,020 3

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26466 -934 3,840 11

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10600 - 2,520 1

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 27063 - 5,700 16

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25504 -585 8,160 11

ст. Новоярославская Супер98кл4 СПбМТСБ 31200 200 0,060 1

ст. Новоярославская ТС/РТ СПбМТСБ 29000 0 0,180 1

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23245 - 22,680 41

ст. Стенькино 2 ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 30165 182 3,420 12

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 27165 -446 2,460 13

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 25600 -600 0,300 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 25551 -527 6,540 16

ст. Стенькино 2 ТС/РТ СПбМТСБ 29000 0 0,180 1

ст. Суховская ДТлЕвроКл3 НП МБНК 24288 - 15,120 11

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 НП МБНК 26322 - 1,080 4

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 25908 - 9,360 10

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10329 729 8,190 3

ТАИФ-НК ТПБ СПб 23000 - 0,480 1

Уфимская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл4 НП МБНК 29300 - 0,060 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 7250 50 0,300 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 НП МБНК 24600 -1125 0,120 1

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл4 НП МБНК 24700 -500 0,120 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 33200 - 0,240 1

ст. Ветласян Мазут М-100 СПбМТСБ 12013 - 6,360 2

13 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 33200 - 0,120 1

НБ Новомосковская Премиум95кл3 СПбМТСБ 29000 - 0,025 1

НБ Новомосковская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27300 - 0,050 1

НБ Лиски ДТлЕвроКл2 НП МБНК 25800 0 1,200 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Биржевая торговля нефтепродуктами за 30 января - 3...

Documents

Transcript of Биржевая торговля нефтепродуктами за 30 января - 3...