Post on 19-Mar-2016
description
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
1
XVI Walne ZgromadzenieKrajowego Związku Banków Spółdzielczych
Warszawa, 28-29 września 2006 r.
Wojciech KwaśniakGeneralny Inspektor Nadzoru Bankowego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
2
Udział banków spółdzielczych i zrzeszającychw aktywach sektora bankowego – 30.06.2006 r.
6,1%
2,3%
91,6%
Banki spółdzielcze Banki zrzeszające Pozostały sektor bankowy
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
3
Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym
5,3
4,8
4,6
4,5
4,3
4,2
4,2 4,
6 5,0 5,
3
5,3 5,
8 6,1
5,7
5,4
4,9
4,8
4,4
4,4
4,5
4,6
4,8
5,4
5,5
6,1
6,5
6,7
5,5 6,
1
5,5
5,0 5,1 5,
4 5,8 6,
5 7,1 7,
8
7,6
7,4
5,2
5,0
5,1
5,1
5,3
5,3
5,4
5,8
6,5
7,1
7,5
8,4
8,9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.06
%
Aktywa Fundusze podstawowe i uzupełniająceKredyty podmiotów niefinansowych netto Depozyty osób prywatnych
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
4
Placówki banków spółdzielczych(łącznie z centralami)
2530 2550 2587 26232703
3046
3151
35983699
3385
2877
30,630,0
20,8 20,9 21,220,3
28,8
25,923,7
20,319,3
2300
2500
2700
2900
3100
3300
3500
3700
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006
plac
ówki
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
%
liczba placówek banków spółdzielczych udział w sektorze bankowym
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
5
Zatrudnienie w bankach spółdzielczych
25,3 25,1 25,0 25,1
25,7
26,8
27,628,628,3
27,2
26,4
18,418,518,418,016,9
16,015,014,414,414,614,9
22
23
24
25
26
27
28
29
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006
tys.
osó
b
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
%
zatrudnienie udział w sektorze bankowym
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
6
Banki spółdzielcze i SKOK w sektorze bankowym(sektor bankowy + SKOK=100) – 31.12.2005 r.
62,0
93,486,8 88,0
26,6
5,710,7 9,811,52,5 2,2
0,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
liczba placówek aktywa kredyty gospodarstwdomowych
depozyty gospodarstwdomowych
(%)
banki komercyjne banki spółdzielcze SKOK
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
7
Koncentracja w poszczególnych segmentach rynku finansowego mierzona udziałem w aktywach – 31.12.2005
48,6
7,5
57,8
71,176,0
73,376,9
15,5
2,3
34,7
21,627,3
39,7
48,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Sektorbankowy
Bankispółdzielcze
SKOKi PTE OFE Zakładyubezpieczeń na
życie
Zakładyubezpieczeńmajątkowych
(%)
5 największych instytucji największa instytucja
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
8
Aktywa banków spółdzielczych – 30.06.2006 r.
Wartość: 38 493,5 mln zł przyrost:
w stosunku do grudnia 2005 r.: 13,5% w stosunku do grudnia 2004 r.: 34,0%
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
9
Kredyty dla sektora niefinansowego
2 41
4
2 74
3
3035
3 17
8
3 19
7
3423
1 74
6
2 33
3
2582
5 26
2
6 45
1
7318
4 03
8
3 80
4
3849
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
12.2004 12.2005 06.2006
mln
zł
w rachunku bieżącym operacyjne na nieruchomości ogółemna inwestycje pozostałe kredyty i pożyczki
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
10
Jakość należności od sektora niefinansowego
0,9 1,0 1,0 1,0 0,9
0,7 0,6
3,5 3,4 3,3 3,23,0
0,8 0,7 0,7
0
1
2
3
4
5
6
06.2005 09.2005 12.2005 03.2006 06.2006
%
poniżej standardu wątpliwe stracone
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
11
Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. I
spadek zobowiązań wobec sektora finansowego: o 1,7% w stosunku do grudnia 2005 r. o 14,5% w stosunku do grudnia 2004 r.
wzrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego: o 10,3% w stosunku do grudnia 2005 r. o 31,2% w stosunku do grudnia 2004 r.
wzrost zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych: o 31,8% w stosunku do grudnia 2005 r. o 65,7% w stosunku do grudnia 2004 r.
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
12
Najważniejsze zjawiska w pasywach – cz. II
Głównym powodem wzrostu sumy bilansowej jest przyrost zobowiązań wobec sektora niefinansowego, wynikający przede wszystkim z dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolników indywidualnych.
Banki spółdzielcze nie mogąc zaangażować przyrostu środków w działalność kredytową lokują je w bankach zrzeszających oraz w papierach wartościowych. Oprocentowanie tych lokat zmniejsza się.
Jest to jedna z przyczyn pogorszenia wyników finansowych.
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
13
Przeciętne fundusze własne i łączenia
1088
379528
694843
9971116
1328
1541
199142
51
407
3835
3637
9996
78743713
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 VI2006
tys.
euro
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
przeciętne fundusze własne na koniec roku (PLN/EUR = 4,0790)liczba banków przyłączonych w ciągu roku
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
14
Minimum funduszy własnych w dniu 31 grudnia 2007 r. -wyniki prognozy GINB
Na koniec czerwca 2006 r. 230 banków nie spełniało minimum w kwocie 1 mln euro. Ich przeciętne fundusze własne wyniosły 749,2 tys. euro
Według prognozy, liczba banków, które mogą nie osiągnąć minimum kapitałowego w grudniu 2007 r. waha się między 80, a 107
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
15
Przewidywane rozkłady liczby banków spółdzielczych według funduszy własnych w grudniu 2007 r.
(dwie metody)
0 1 4 15 31 29
505
1 3 22 28 27 26
478
0
100
200
300
400
500
600
400 <= fw < 500 500 <= fw < 600 600 <= fw < 700 700 <= fw < 800 800 <= fw < 900 900 <= fw < 1000 fw => 1000
przedziały funduszy własnych (tys. euro)
liczb
a ba
nków
z zastosowaniem dynamiki funduszy własnych z zastosowaniem dynamiki wyników
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
16
Możliwości zwiększania funduszy własnych
Podział wyniku za 2006 r. oraz zaliczenie zweryfikowanego zysku roku bieżącego pod koniec 2007 r. do funduszy własnych
Podwyższenie funduszu udziałowego
Pożyczki podporządkowane – współpraca z bankami zrzeszającymi
Zaliczenie dodatkowej kwoty odpowiedzialności członków banku, nie mniej niż 50%, na poczet kapitału własnego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
17
Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych
4,7
2,2
8,4 8,8
11,111,8
12,8 12,8
13,913,4
14,2 14,114,7
15,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.2006
(%)
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
18
Wyniki finansowe w I półroczu 2006 r.
Wynik finansowy brutto: 320,4 mln zł spadek o 12,7% w stosunku do I półrocza 2005 r.
Wynik finansowy netto: 256,9 mln zł spadek o 11,8% w stosunku do I półrocza 2005 r.
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
19
Główne przyczyny spadku wyników – cz. I zmniejszenie wyniku odsetkowego:
obniżki podstawowych stóp procentowych, zwłaszcza stopy redyskonta weksli, od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów preferencyjnych
zmniejszające się oprocentowanie lokat w bankach zrzeszających obniżenie rentowności papierów wartościowych
Dwie ostatnie przyczyny należy rozpatrywać w kontekście zwiększania zobowiązań wobec sektora niefinansowego, zwłaszcza z tytułu dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych
przyrost kosztów operacyjnych i zmniejszenie się wyniku działalności bankowej
dużo większy udział wyniku odsetkowego w wyniku działalności bankowej niż w bankach komercyjnych – banki spółdzielcze są dużo bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych niż banki komercyjne
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
20
Relacja wyniku odsetkowegodo wyniku działalności bankowej
72,3
69,7
63,0
60,9
51,6 53,3 55,0
55,5
56,7
56,5
80,5
78,6
74,2
74,6
74,4
67,7
65,0 67
,8 71,5
69,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 06.2006
(%)
banki komercyjne banki spółdzielcze
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
21
Marża odsetkowa
5,95,7
5,6
4,8 4,7
3,1 3,1 3,23,3 3,2
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
06.2005 09.2005 2005 03.2006 06.2006
(%)
banki spółdzielcze banki komercyjne
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
22
ROA i ROE netto
1,71,7 1,7
2,12,0
1,9
1,8
1,5
1,41,621,2
26,525,6
21,1
19,4
17,516,8
15,5
21,021,9
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
06.2005 09.2005 12.2005 03.2006 06.2006
RO
A (%
)
14
16
18
20
22
24
26
28
RO
E (%
)
ROA - banki komercyjne ROA - banki spółdzielczeROE - banki komercyjne ROE - banki spółdzielcze
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
23
Banki realizujące programy postępowania naprawczego
16121510
13941295
1189
781680 642 605 600 596 588 585556
328
97 60 47 35 17 11114147
217293
561
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 IV2006
liczb
a ba
nków
na
koni
ec o
kres
u
banki działające banki realizujące programy postępowania naprawczego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
24
Nowa Umowa Kapitałowa – ocena skutków Badanie QIS5 według stanu na wrzesień 2005 r.
przeprowadzone w 60 bankach spółdzielczych Wyniki i spostrzeżenia
zastosowanie metodologii NUK w bankach spółdzielczych nie spowoduje znaczącego obniżenia współczynnika wypłacalności. W wyniku jej zastosowania w badanych bankach przeciętny współczynnik wypłacalności obniżył się z 13,91% do 13,13%
do oceny ryzyka kredytowego wszystkie banki stosowały metodę standardową
do oceny ryzyka operacyjnego 56 banków stosowało metodę wskaźnika bazowego
większość ekspozycji kredytowych wobec przedsiębiorstw nie posiada zewnętrznych ratingów
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
25
Zagrożenia: wyniki finansowe
duża wrażliwość banków spółdzielczych na zmiany stóp procentowych
brak znaczącej redukcji kosztów operacyjnych
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
26
Podstawowe stopy NBP
0
5
10
15
20
25
30
35
40
01.93 01.94 01.95 01.96 01.97 01.98 01.99 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06
%
stopa kredytu refinansowego stopa redyskonta weksli stopa kredytu lombardowego
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
27
Zagrożenia: Nowa Umowa Kapitałowa
banki spółdzielcze nie korzystają z dostępnych baz danych o kredytobiorcach, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw - korzystanie z zewnętrznych ratingów umożliwia zastosowanie dostępnych w metodzie standardowej technik redukcji ryzyka kredytowego, a tym samym zmniejszenia wymogu kapitałowego z tytułu tego ryzyka
XVI WZ KZBS Wojciech Kwaśniak, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
28
Banki spółdzielcze, banki zrzeszające, zrzeszenia Konieczność zapewnienia silnej pozycji konkurencyjnej
zrzeszeń banków spółdzielczych m. in. poprzez: umocnienie mechanizmów solidarnościowych, w szczególności
ustalenie zasad wspólnego ponoszenia ryzyka, jako możliwej odpowiedzi na problemy kapitałowe banków
wspólne finansowanie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury bankowej w celu obniżki kosztów działania
ustalenie w umowach zrzeszenia zasad współpracy banków zrzeszonych z bankiem zrzeszającym (analiza rynku, segmentacja klientów, kredyty konsorcjalne, outsourcing, dostęp do zewnętrznych baz danych o kredytobiorcach)
stosowanie przejrzystych zasad tzw. corporate governance w bankach spółdzielczych i zrzeszających