Post on 03-Dec-2014
description
Timo BaldwinSyntrus Achmea
2
Even voorstellen: Timo BaldwinAchtergrond
• diverse functies Operations Interpolis Pensioenen
• diverse functies Marketing Achmea Pensioenen
• Manager RFI/RFP & Productontwikkeling Syntrus Achmea BPF
3
O rganisatiestructuur Eureko B .V.
VER ENIGIN GACH M EA52,15%
RAB OBAN KNED ERLAN D37,25%
FINAN CIEEL INVES TEERD ERS10,6%
Aandeelhouders
Belangrijkste partners
G roeimarkten
ACH M EA(NE DERLAN D)100%
FRIEN DS FIRST(IERLAN D)100%
INTER AM ERICAN(G RIEKEN LA ND)100%
IM P ÉRIO FRANC E(FRA NKRIJK)100%
EUR EKO SIG O RTA(TUR KIJE )80%
UN IO N(SLOW AKIJE )97%
O RANTA(RU SLAND)100%
PZU13%
F&C10%
EUR EKORO EM ENIE100%
INTER AM ERICANBULG ARIJE100%
4
5
Syntrus Achmea
Profiel Marktpositie
Kerncijfers 2009 Externe waardering
• Full service, geïntegreerde aanbieder van pensioen- advies en oplossingen
• Actief in vermogensbeheer en pensioenadministratie voor bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen
• Natuurlijke sparringpartner voor sociale partners
• Opdrachtgevers 180 fondsen
• Beheerd vermogen EUR 60 mld– Vermogensbeheer EUR 45 mld– Vastgoed EUR 15 mld
• Omzet EUR 350 mln
• Klantenbasis 4 mln• Medewerkers 2.000
• #1 marktpositie in vastgoed• #2 pensioen administratie (1/1/2010)• #4 pensioen vermogensbeheer in NL
• Zichtbare bijdrage aan een transparante en duurzame
sector• Ambitieuze groeidoelstelling tot 120 mld
• Onze klanten wonnen vijf van de zes NPN Awards
• Vermogensbeheer is uitgeroepen tot beste verantwoord belegger van Nederland (World Finance)
• Diverse prijzen voor vastgoed en vastgoedontwikkeling
Een speler met een uitstekende uitgangspositie in de pensioenmarkt
6
Visie Syntrus Achmea
• Verbinden• Vereenvoudigen• Vakmanschap• Ondernemerschap
• Passie • Inleven• Vernieuwen• Waarmaken
Wij staan samen voor een houdbaar en
betaalbaar inkomen voor later
2015:De maat in pensioenen: Eerste keuze van klanten
en medewerkers
Integrale Risicobeheersing
Voor Pensioenfondsen
8
Verankering Risicomanagement (1)
A 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van de statuten en
reglementen van het fonds en van alle relevante wet- en regelgeving
alsmede voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten
van het pensioenfonds.
STAR 16 december 2005 (Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur)
Deze aanbeveling van de STAR is bij de herziening van de
Pensioenwet en de regelgeving omtrent het FTK in diverse artikelen
beschreven.
9
Verankering Risicomanagement (2)
Pensioenwet
• Artikel 33. Waarborging goed bestuur
• Artikel 34. Uitbesteding
• Artikel 143. Beheerste en integere bedrijfsvoering
AMvB : Besluit uitvoering Pensioenwet
• Artikel 11. Waarborging goed bestuur
• Artikel 14. Beheersing van de risico’s
AMvB : Besluit Financieel ToetsingsKader (par. 8)
• Artikel 18. Beheerste bedrijfsvoering
• Artikel 19. Integriteitrisico
• Artikel 20. Belangenverstrengeling
• Artikel 21. Soliditeit van het fonds
• Artikel 22. Continuïteitsanalyse
10
Verankering Risicomanagement (3)
De Pensioenwet schrijft in artikel 103 PW voor dat de
risicobeheersingsmaatregelen van artikel 143 PW en de krachtens dat
artikel geldende regels (par. 8 van het Besluit FTK) in de Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota worden beschreven. De (wijzigingen in) ABTN
moet(en) naar De Nederlandsche Bank worden gezonden.
11
Waarom risicobeheersing?
• Voor de verwezenlijking van de doelstelling van het pensioenfonds is het nemen van risico’s
onvermijdbaar.
• Toereikend risicomanagement draagt bij aan het verwezenlijken van de doelstelling van het fonds.
• Strengere eisen vanuit de toezichthouder
DNB.
12
• Omgeving• Asset allocatie• Rente• Valuta• Liquiditeit• Inflatie• Prijsvolatiliteit• Correlatie/ Concentratie• Marktliquiditeit• Kredietrisico• Verzekeringstechnisch risico• Vastgoedbeheer
• Besluitvorming• Pensioenregeling ABTN• Uitvoering van de regeling en SLA • Uitbestedingbeleid• IT (Informatie Technologie)• Integriteit• Juridisch en compliance
Niet-financiële risico’s Financiële risico’s
• ‘Integrale Risicobeheersing’ Syntrus Achmea sluit aan bij FIRM (DNB)
• Doel: inzicht krijgen in de risico’s die een pensioenfonds loopt + ambitie
• Opzet bestaat uit continue risicobeheersingcyclus
• In samenwerking met de klantenraad van Syntrus Achmea
Het product ‘Integrale Risicobeheersing’
13
Proces risicobeheersing
InvullenVragenlijst
(individueel)
WorkshopAnalyse
Intake
Tijdsduur: 10 - 14 wekenRisicobeheer
Eindrapport Workshop
Beheersing Tussenrapport
• Begeleiding door moderator Syntrus Achmea.
• Intake: fondsspecifieke afstemming en toevoeging fondsspecifieke vragen/cases.
• Vragenlijst (kans/impact) gebaseerd op FIRM.
• Workshop analyse: vaststellen gedeelde risicoperceptie (inclusief toetsing/oordeel adviseurs).
• Workshop beheersing: prioritering risico’s, vaststellen beheersingambitie.
• Eindrapport is startpunt voor (volgende) maatregelen en beheerscyclus.
14
Risicoperceptie vragenlijst
- Open- en meerkeuzevragen (53)
- Kans & impact, argumenten
- Mogelijkheid voor fondsspecifieke issues/vragen Meerkeuze antwoorden:o Hoogo Middeno Laago Zeer laag
Want:
15
Borging van proces en kwaliteit:Betrokkenheid klanten en transparantie van de rapportage
• Proces en product is diverse malen getoetst door de klantenraad Syntrus Achmea
• Confrontatie bestuurders / Syntrus Achmea adviseurs / Niet SA adviseur
16
Hoog risico
Midden risico
Laag risico
Zeer laag risico
Uitwerking analyse leidt tot collectief risico-overzicht fonds
Rente
Liquiditeit
Vastgoedbeheer
Kredietrisico
Integriteit
Uitbesteding
Besluitvorming
• Waar bevindt het risico zich in de matrix?
• Zijn we het daar mee eens?
• Moeten we hierop reageren?
• Welke oplossingsrichting past hierbij?
17
Uitwerking specifieke risico’s leidt tot beheersdoelstelling
Hoog risico
Midden risico
Laag risico
Zeer laag risico
Huidige risico
Restrisico
Beheersmaatregel
Reactie op het risico
• Reduceren
• Accepteren
18
Beheersdoelstelling uitwerken tot concrete actie
Vraag: Hoe groot acht u het risico dat besluitvorming wordt beïnvloed door onvoldoende deskundigheid van bestuursleden?
• Proces wordt uitgewerkt in een totaalrapport risicobeheersing
Afgesproken actie: Wordt geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering.
Oplossingsrichting: Het maken van een opleidingsplan voor de bestuursleden.
Reactie op het risico:
Accepteren Reduceren
Reduceren Kans
Reduceren Impact
Reduceren Beide
19
• Continue doorontwikkeling van het product:• Aanvulling / verbetering vragenlijst• Risicocategorieën mee laten bewegen met de ontwikkelingen op het
gebied van overheid en toezichthouders• Uitdiepen van specifieke onderwerpen (bijv. Frijns, integriteit) • Ontwikkeling van risicomonitoring met behulp van risicodashboard
Toekomstontwikkelingen
20
Stelling 1
Risicomanagement mag best wat kosten, het levert namelijk ook wat op.
.
21
Stelling 2
De verplichte invoering van risicomanagement leidt tot een volwassen pensioensector, het kaf wordt van het koren gescheiden.
.