MEĐUBANKARSKI OBRAČUN

Osnovni zadatak ovog sistema je da vrši

međubankarski kliring i obračun, kao i novčane

transfere sredstava između banaka, za njihov

račun i za račun klijenata banaka.

Primljene naloge za plaćanje, koji se vodi

prema datumu dospeća, redosledu prijema i

propisanim redosledu, obračunavaju se

kombinacijom bruto i neto obračuna.

MEĐUBANKARSKI OBRAČUN

Suština međubankarskog obračuna sastoji se

od obračuna dugovanja jedne banke prema

drugoj banci u “prebijenom iznosu”, na osnovu

individualnih naloga za plaćanje, koji se

doznačavaju na račune koji se vode kod drugih

banaka.

PODSISTEMI KLIRINŠKO

OBRAČUNSKOG SISTEMA

sistem računa banaka

sistem za bruto obračun u realnom vremenu

sistem za neto obračun

komunikacioni podsistem

NETO OBRAČUN

Sistem za neto obračun vrši procesiranje malih

plaćanja i omogućava grupisanje, sortiranje i

izračunavanje neto pozicije svake banke.

Proces se odvija na principu multilateralnog i

bilateralnog saldiranja i povezan je sa sistemom

za bruto poravnanje.

Sistem za neto obračun omogućava centralnoj

banci:

kontrolnu funkciju,

postavljanje limita na računima banke,

praćenje stanja na računima banaka,

pregled redova čekanja i

preduzimanje odgovarajućih akcija za

realizaciju plaćanja iz redova čekanja.

NETO OBRAČUN

NETO OBRAČUN

Karakteristika neto-obračuna je izvesno

vremensko kašnjenje obračuna u odnosu na

prijem naloga.

U neto obračunu evidentira se samo saldo koji

se dobija nakon prebijanja zaduženja banke sa

njenim odobrenjem.

Neto obračun se deli prema vrsti plaćanja na:

neto obračun virmanskih naloga

neto obračun čekova

neto obračun hartija od vrednosti

NETO OBRAČUN

U cilju minimiziranja rizika koriste se

različite tehnike nadzora:

utvrđivanje kriterijuma pristupa

analiza plaćanja u realnom vremenu

uvođenje bilateralnih i multilateralnih limita na

neto poziciju učesnika

strategija za obračun kada jedan od učesnika

nije sposoban da izvrši svoje obaveze.

NETO OBRAČUN

Ovakvi sistemi mogu biti organizovani na

principima bilateralnog i multilateralnogobračuna.

Bilateralni i multilateralni limiti automatski

ograničavaju preuzimanje međubankarskih

obračuna, jer se nalozi učesnika koji ne

raspolažu limitima zadržavaju, kao u sistemima

bruto obračuna.

NETO OBRAČUN

Postupak obračuna u situaciji kada jedan od učesnika nije sposoban da ispuni svojeobaveze predstavlja ključni element zaštiteod sistemskog rizika.

Bitna karakteristika obe varijante obračunaje da učesnici u sistemu nisu dužni da raspolažu stalno dnevnim pokrićem zaizvršenje pojedinačnih naloga.

MULTILATERALNO SALDIRANJE

U multilateralnom saldiranju izračunavaju

se neto pozicije banaka.

Neto pozicija banke je razlika između

ukupnih potencijalnih dugovanja i

potraživanja za određeni ciklus obračuna.

Ukoliko za negativne neto pozicije nema

pokrića, pristupa se bilateralnom saldiranju.

NETO OBRAČUN MULTILATERALNO

SALDIRANJE1 , . . . . , n BANAKA

MULTILATERALNA NETO POZICIJA

= UKUPNA POENCIJALNA. POTRAŽIVANJA

- UKUPNA POTENCIJALNA DUGOVANJA

1 , . . . . , n

MULTILATERALNA NETO

POZICIJA < 0

RASPOLOZ. LIKVIDNOST >

MULTILATERALNE

NETO POZICIJE

AŽURIRANJE,

IZVRŠENJA NALOGA

BILATERALNO

SALDIRANJE

NE

DA

BILATERALNO SALDIRANJE

Bilateralno saldiranje se vrši između

parova banaka na manji iznos dugovanja

odnosno potraživanja.

BRUTO OBRAČUN

Sistem za bruto obračun je dizajniran da

procesira individualna plaćanja velikih

vrednosti u realnom vremenu koja mogu da

izazovu velike sistemske rizike.

Za razliku od neto sistema potrebno je da

postoji dovoljno pokrića na računu banke

tokom celog dana, jer pritisak likvidnosti ima

intradnevni karakter.

MODELI BRUTO OBRAČUNA

model sa mogućnošću korišćenja

prekoračenja,

model bez dnevnog prekoračenja,

model redova čekanja.

MODEL SA MOGUĆNOŠĆU

KORIŠĆENJA PREKORAČENJA

podrazumeva dozvolu centralne banke

komercijalnim bankama da ulaze u

minusna stanja tokom dana na računima

koji se vode kod centralne banke.

MODEL BEZ DNEVNOG PREKORAČENJA

podrazumeva neizvršavanje naloga za

koje ne postoji pokriće;

potrebno je da banka raspolaže znatno

višim iznosima rezervi likvidnosti.

MODEL REDOVA ČEKANJA

smatra se prelaznim rešenjem, jer se nedozvoljava bankama da ulaze u minusnastanja, ali se i ne odbija izvršenje nalogabez pokrića;

nepokrivena plaćanja formiraju redovečekanja i s njima se ažuriraju potencijalnastanja obračunskih računa.

red čekanja se formira za svaku banku poprioritetu i vremenu prijema naloga.

MODEL REDOVA ČEKANJA

Ukoliko učesnici nisu u nogućnosti da obezbede potrebna sredstva iz sopstvenihpriliva ili kredita, njihove obaveze se akumuliraju tokom dana, što dovodi do odlaganja izvršavanja transakcija.

Ako centralna banka obezbeđuje dodatnulikvidnost za potrebe funkcionisanja sistemabruto obračuna u realnom vremenu, sistemski rizik se prenosi na centralnubanku.

DOMAĆI PLATNI PROMET

Reforma domaćeg platnog prometa, kojom je

omogućeno da poslovne banke vode domaći

platni promet i u potpunosti upravljaju svojom

likvidnošću, rezultirala je donošenjem Zakona o

platnom prometu.

Zakon o platnom prometu je stupio na snagu

26.01.2002. godine, a primenjuje se od

01.01.2003. godine.

LIKVIDNOST UČESNIKA

Likvidnost učesnika u platnom prometu u

zavisnosti je od likvidnosti institucije koja

obavlja platni promet a kod koje taj učesnik

ima račun (“dvostruko pokriće”), čime se

izbegava izloženost kreditnom i sistemskom

riziku u platnom prometu za vreme

konačnog dnevnog saldiranja;

IZVRŠAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE

Izvršavanje naloga za plaćanje sa računa

vlasnika primenom principa "dvostrukog

pokrića" prema kombinovanom modelu

bruto obračuna u realnom vremenu i neto

obračuna u prethodno određenim

intervalima u toku dana.

INFORMACIONI SISTEM PLATNOG

PROMETA

Moderan informacioni sistem platnog

prometa, bazira se na prometu platnih

transakcija u SWIFT formatu i obuhvata

RTGS i kliring sistema za obradu plaćanja

preko domaće privatne mreže ili SWIFT

mreže.

PRAVILA ZA OBRAČUN U

REALNOM VREMENU PO BRUTO

PRINCIPU - RTGS

Obračun u realnom vremenu po bruto principu

(Real Time Gross Settlement) obavlja NBS za

učesnike u RTGS-u.

Učesnici u RTGS sistemu su NBS, banke,

Poreska uprava.

RTGS

Za obračun u RTGS sistemu koriste se

sredstva učesnika sa obračunskog

računa, odnosno žiro računa.

Međusobna komunikacija učesnika

obavlja se elektronskim porukama.

Poruka u RTGS-u smatra se validnom ako je:

formirana u SWIFT formatu u skladu sa uputstvom

kojim se uređuje format i namena poruka za razmenu

podataka;

da je poslata i primljena na način i po pravilima

utvrđenim Odlukom o elektronskom načinu

obavljanja platnog prometa;

da je poslata i primljena u skladu sa dnevnim

terminskim planom RTGS sistema.

TRANSAKCIJE KOJE SE OBAVEZNO

IZVRŠAVAJU U RTGS-U

transakcije koje su na iznos veći od 300.000

dinara;

transakcije kojima učesnici podižu gotovinu

iz trezora NBS;

transakcije banka-banka.

DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA

RTGS SISTEMA

DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA

RTGS SISTEMA ZA SUBOTU

PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)

Pre početka prvog ciklusa i u toku dana pre svakog

klirinškog ciklusa NBS odobrava limit svakom

učesniku za negativnu neto poziciju iz

multilateralnog obračuna u kliringu i rezerviše

odgovarajući iznos na teret sredstava učesnika u

RTGS sistemu.

PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)

Negativna neto pozicija nijednog trenutka ne sme biti veća od odobrenog limita.

Učesnik u skladu sa svojim potrebama može zahtevati povećanje ili smanjenje limita.

Na kraju poslednjeg klirinškog ciklusa, neiskorišćena sredstva rezervisana po osnovu odobrenog limita slobodna su za korišćenje u RTGS sistemu.

Poruka u kliringu smatra se validnom ako je:

formirana u SWIFT formatu;

poslata i primljena na način i po pravilima

utvrđenim odlukom o elektronskom načinu

obavljanja platnog prometa;

poslata je i primljena u skladu sa dnevnim

terminskim planom za kliring.

PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)

PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)

Poslate poruke za učešće u kliringu evidentiraju se

na obračunskom računu za kliring samo ako

negativna neto pozicija ne prelazi odobreni limit.

Ako negativna neto pozicija prelazi odobeni limit,

poruke se stavljaju u red za čekanje da bi se nakon

priliva sredstava izvršile prema redosledu prispeća

naloga do kraja dana.

PRAVILA ZA KLIRING (NETO OBRAČUN)

Posle izvršenog obračuna i utvrđenog neto stanja

obračunskih računa učesnika, NBS daje naloge za izvršenje

multilateralnih neto pozicija u RTGS sistemu koje mogu biti

pozitivne ili negativne.

Ako je negativna neto pozicija učesnika zadužuje se račun

učesnika u RTGS sistemu i istovremeno odobrava

obračunski račun kliringa u RTGS sistemu.

Ako je pozitivna neto pozicija zadužuje se obračunski račun

kliringa i istovremeno odobrava obračunski račun učesnika

RTGS sistemu.

DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA

KLIRINGA

DNEVNI TERMINSKI PLAN RADA

KLIRINGA ZA SUBOTU

ELEKTRONSKE PORUKE

NBS utvrđuje format i namenu poruka za

razmenu podataka elektronskim putem i pruža

usluge elektronskog platnog prometa.

U elektronskom platnom prometu transakcija je

okončana kad krajnji subjekt primi elektronsku

poruku ili kada pošiljalac primi potvrdu o

prijemu poruke.

Validnom elektronskom porukom smatra se svaka

elektronska poruka propisanog formata, koja je

overena elektronskim potpisom i primljena u skladu

sa propisanim pravilima.

Učesnici u elektronskom platnom prometu dužni su

da elektronsku poruku čuvaju pet godina posle

isteka godine u kojoj je izvršena transakcija, kao i

podatke i sredstva za verifikaciju i autentičnost te

poruke.

ELEKTRONSKE PORUKE

Banka u RTGS sistemu vrši plaćanje po

pojedinačnim nalozima klijenata (MT 103) i prenos

se izvršava automatski u vrlo kratkom vremenu.

Za plaćanje u kliringu banka skuplja naloge

klijenata između dva klirinška ciklusa (formira tzv.

pakete naloga) i porukom MT 102 šalje u kliring.

Ukoliko je samo jedan nalog u paketu neispravan,

nijedan nalog iz paketa se neće izvršiti - ceo paket

se vraća kao ne ispravan.

ELEKTRONSKE PORUKE