KỸ THUẬT DỰ BÁO

Ứng dụng mô hình ARIMA vào bài toán dự báo chứng khoán của

của Công ty cổ phần Thủy sản Mekong(Mã CK : AAM)

Dữ liệu đầu vào

Chọn loại dữ liệu dự báo: Dữ liệu được lấy từ http://www.cophieu68.com/datametastock.php

Dữ liệu cho quá trình dự báo được bắt đầu từ ngày 24/9/2009 đến ngày 14/5/2010. Ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào giá đóng cửa, và quá trình dự báo sẽ giúp ta xác định được Giá đóng cửa của ngày kế tiếp ngay sau đó

Sử dụng Phần mềm EVIEWS 5.1 để dự đoán

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

Kiểm tra tính dừng

Nhận dạng mô hình

Xác định các tham số p, d, q trong ARIMA

→Ta thấy biểu đồ hàm tự tương quan ACF giảm dần một cách từ từ về 0. Chuỗi chưa dừng, ta phải sai phân lần 1

Kiểm tra đồ thị Correlogram của chuỗi sai phân

bậc 1.

Như vậy sau khi lấy sai phân bậc 1 chuỗi đã dừng: d=1, ACF tắt nhanh về 0 sau 1 độ trễ q=1, PAC giảm nhanh về 0 sau 1 độ trễ: p=1

Ước lượng và kiểm định với ARIMA

Xây dựng mô hình ARIMA(1,1,1) Chọn Quick/Estimate Equation, sau đó

gõ"dgiathamchieu c ar(1) ma(1)",

Như vậy, sai số của mô hình ARIMA(1,1,1) là một chuỗi dừng và nó có phân phối chuẩn. Sai số này là nhiễu trắng.

THỰC HIỆN DỰ BÁO

Tại cửa sổ Equation ấn nút Forecast

KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO

Ngày Giá thực tế

Giá dự báo

Đánh giá

17/05/2010 18/05/201019/05/201020/05/2010

33.533.233.533.2

32.9417432.899332.86322

32.83250

-0.55826 -0.30068 0.36322

-0.3675

ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO

Qua thực nghiệm dự báo được 4 ngày từ ngày 17/05 – 20/05/2010, chúng ta nhận thấy kết quả đưa ra khá chính xác so với giá thực tế của mã chứng khoán AAM.

Tuy số lượng ngày dự báo thử nghiệm chưa nhiều song có thể nhận định rằng mô hình ARIMA(1,1,1) là khá phù hợp để dự báo mã CK AAM.