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Agilizar a implementao dos
Modelos de Gesto de Risco
Nuno Cabral, FWD Advise
Centro Cultural de Belm, 7 de Maio de 2008
FWD Advise 2008
... O estado do Risco!
Melhores prticas de Basileia II incorporadas no Solvncia II
Reguladores mais rigorosos e vigilantes: preocupao com compliance
A Norma 14/2005R veio impulsionar a Gesto de Risco nas Seguradoras
Os conceitos e abordagem tendem para a uniformizao
... embora em fases diferentes de implementao
Seguradoras multinacionais capitalizam na experincia das congneres
Sectores no financeiros tambm adoptam o Risco como prtica de Gesto
FWD Advise 2008
A Gesto do Risco , definitivamente, um tema estratgico
... tema de agenda a nvel
global
... No exclusivo da Banca e
Seguros
FWD Advise 2008
reas de interveno de suporte a umModelo "tipo" de Risco
4. Assegurar a rotina na
implementao
1. Definir Princpios da
Gesto de Risco
2. Ajustar o funcionamento da Organizao
3. Operacionalizar
o Modelo de Risco
FWD Advise 2008
reas de interveno:1. Definir Princpios da Gesto de Risco
Associar riscos a processos? Qual a Matriz de Riscos?
Quais os nveis de tolerncia? Qual o scope para arranque?
Fo
co
Ilustrativo
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reas de interveno:2. Ajustar o funcionamento da Organizao
No exaustivo
Criar novos Processos ... Rever processos actuais ...
Gesto de Risco
Auditoria Interna(Monitorizao de Riscos e Controlos)
Planeamento e Controlo de Gesto (Reporting de Risco)
Planeamento Estratgico (BSC Risco)
Avaliao de Controlos Internos(J existe?)
... necessrio que a Organizao suporte a gesto corrente:
Integrar o Risco no Mapa Estratgico da Empresa?
Criar Comits de Gesto de Risco e de Auditoria?
Reforar/ Criar reas de Compliance e Auditoria Interna?
Integrar reporting de risco no actual processo de Controlo de Gesto?
Diferenciar a gesto do Risco Operacional dos restantes Riscos?
Disseminar novas responsabilidades na Estrutura (Process Owner vs. Risk Owner)?
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reas de interveno:3. Operacionalizar o Modelo de Risco
Catalogao de processos
1
Registo de ocorrncias
11
Indicador de acompanham. dos Controlos
9
Testes aos Controlos
10
Avaliao de Risco Ps Controlos
(KRI)
8
Avaliao da eficcia dos Controlos
7
Categorizao de Controlos
6
Avaliao de Risco Inicial
(KRI)
5
Associao de Riscos a processos
3
Categorizao de Riscos
2
Formulrios de avaliao e
registo
4
13
Risco Residual
(KRI)
Novas Aces de mitigao
12
Intervenientes:
Gesto de Topo/ Chief Risk Officer
Gestores de Processo
Gestores de Risco
Responsveis C.I.
(....)
Auditoria/ Compliance
Comits de Gesto (Risco/ Auditoria)
....
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reas de interveno:4. Assegurar a rotina na implementao
Associar riscos a
processos?
Qual a Matriz de
Riscos?
Quais os nveis de
tolerncia?
Qual o scope para arranque?
Fo
co
... Consolidar resultados e alargar o scope:
Sistematizar resultados do scope inicial
Apresentar resultados a toda a
Organizao
Gerir formao dos utilizadores
Rever o foco inicial
Assegurar melhoria contnua
Assegurar o fecho do ciclo ...
... Sensibilizar para a Gesto da Mudana ...
FWD Advise 2008
Em suma, os Modelos de Risco obrigam a tomadas de deciso cautelosas e com impacto a prazo ...
Caractersticas de um Modelo de Risco:
um tema Estratgico ... e pode mudar o paradigma da gesto da performance
Existem orientaes e prazos a cumprir por parte do regulador
Envolve toda a Organizao (horizontal e vertical)
Implica a criao de novos e reviso dos actuais processos crticos de suporte
O Objectivo final quantificar o Valor do Risco (VaR), mitigar Risco ...
... e rever a poltica de provises
A operacionalizao dos Modelos implicam investimento
... e tem que ser feito (no h opo!)
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... mas a implementao pode ser simplificada e gerida sem sobressaltos
Desbloqueadores de complexidade:
Encarar a implementao como Projecto Interno
Do not try to boil the ocean: seleccionar piloto antes de avanar full scale
... e envolver progressivamente a Organizao
Apresentar Quick Wins: Foco nos resultados como alavanca motivacional
Definir prioridades: J h condies para avanar para o clculo do VaR?
Ter presente que Sempre existiram Controlos Internos nas Organizaes!
Os Sistemas de Informao e Comunicao, de suporte implementao dos
Modelos de Risco, tm que ser parte da soluo e no do problema
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Foco nas necessidades dos utilizadores, sem criar constrangimentos nas
reas de IT
Valorizar a parametrizao em
detrimento da programao
Facilidade de integrao com Sistemas
da Empresa (se, e s se, necessrio!!)
Rapidez de passagem a produo
Um mesmo ambiente para todos os
utilizadores
Gesto eficaz one screen shot e one click reporting
Funcionalidades alargadas: avaliao, gesto, reporting, alertas
um exemplo:
Um olhar crtico aos Sistemas de Informao e Comunicao de suporte aos Modelos de Risco ...
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"One screen shot" para gesto da informao relevante
Fast tracking da situao do Risco
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Escalabilidade: para alm do "Risco"
Gesto integrada de Processos:
Criao de cadeia de valor
Gesto performance de processos
Anlise ABC, ...
Balanced Scorecard:
Integrao de KRIs com Objectivos
Definio de metas e nveis tolerncia
Plano de Aces para mitigao de risco
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Parametrizao directa pelos utilizadores (pouca interveno das reas de IT)
Parametrizao de Riscos, Controlos, formulrios de self assessment
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Criao de alertas com interaco com funcionalidades MS Office
E-mail alert!
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Gesto numa ptica de acompanhamento de indicadores passveis de quantificao
Acompanhamento de histrico e de desvios face a nveis de tolerncia
Key Control Indicators (KCIs)
Key Risk Indicators (KRIs)
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Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (I)
Gestores de Controlos ... Compliance/ Auditoria ...
Gesto de Topo/ CRO ... Gestores de Processo ...
FWD Advise 2008
Utilizao massiva por parte de todos os intervenientes (II)
Responsveis de rea ... Accionistas ...
Controlo de Gesto ...Gestores de Risco ...
FWD Advise 2008
Acreditamos que, na concepo dos
Modelos de Risco,
o Processo to importante como o
Produto...
... mas este tem que ser parte da soluo e
no do problema!
FWD Advise 2008
Any intelligent fool can make things bigger,
more complex, and more violent. It takes a touch
of genius and a lot of courage to move in the
opposite direction.
Albert Einstein
Obrigado !