Post on 01-Jan-2016
description
1
แบบจำ��ลอง แบบจำ��ลอง CREDIT CREDIT SCORING MODELSCORING MODEL
ผลก�รวิ�เคร�ะห์�เบ��องต้�นของล�กค��ผลก�รวิ�เคร�ะห์�เบ��องต้�นของล�กค��น�ต้�บ�คคลของ บสยน�ต้�บ�คคลของ บสย..
ประวิ�ทย� โรจำน�ก!งสด�ลบรรษั!ทประก!นส�นเชื่�%ออ�ต้ส�ห์กรรมขน�ดย'อม
2
ห์ล!กก�รและเห์ต้�ผลธุ�รก�จำห์ล!ก (Core Business) ของ บสย . เป)นธุ�รก�จำ
ก�รค���ประก!นส�นเชื่�%ออ�ต้ส�ห์กรรมขน�ดย'อมท*%สถ�บ!นก�รเง�นผ��ปล'อยก�� ม�ขอร!บบร�ก�ร ด!งน!�นควิ�มเส*%ยงห์ล!กของ บสย . ค�อควิ�มเส*%ยงท�งด��นเครด�ต้ ซึ่-%งต้�องม*ควิ�มรอบคอบ และถ�กต้�องแม'นย��ในก�รวิ�เคร�ะห์�ส�นเชื่�%อเพื่�%อท*%จำะลดควิ�มเส*%ยงด!งกล'�วิ ด�วิยเห์ต้�น*� ก�รพื่!ฒน�เคร�%องม�อในก�รค!ดกรองล�กค��โดยเฉพื่�ะอย'�งย�%ง Credit Scoring Model จำ-งเป)นแนวิท�งห์น-%งท*%ส��ค!ญในก�รท*%จำะเพื่�%มศั!กยภ�พื่ขององค�กร
โครงก�รน*�เป)นโครงก�รน��ร'องซึ่-%งพื่�จำ�รณ�เพื่*ยงล�กค��น�ต้�บ�คคล ซึ่-%งอ�จำย!งม*ข�อจำ��ก!ดบ��งเชื่'นเป)นก�รใชื่�ข�อม�ลกล�'มเด*ยวิ และต้!วิแปรส��ค!ญบ�งต้!วิอ�จำถ�กละเลยใน Phase น*� เพื่ร�ะก��ล!งเต้ร*ยม Database เพื่�%มเต้�ม
3
แนวิควิ�มค�ดของ แบบจำ��ลอง
ล�กค�� SME ผ��ขอก�� Credit Risk (Credit Risk (บสยบสย))
สถ�บ!นก�รเง�นผ��ให์�ก��
ป6จำจำ!ยเส*%ยง
สง. เล�อกก'อน เห์
ล�อจำ-งส'ง
ข�อม�ลล�กค��
4
แนวิควิ�มค�ดของแบบจำ��ลอง SBCG Model
ล�กค�� SME ผ��ขอก��
สถ�บ!นก�รเง�นผ��ให์�ก��
5Cs Plus
5Cs
Bank
5
Bank Character Capacity Capital Collateral Condition
5 C’s Plus ค�ออะไร5 C’s เป)นห์ล!กก�รท!%วิไปของก�รวิ�เคร�ะห์�เครด�ต้ ซึ่-%ง
เป)นแนวิท�งท*% บสย.จำะใชื่�ในก�รวิ�เคร�ะห์�ล�กค��ด�วิยเชื่'นก!น แต้'เน�%องด�วิย ล�กค��ของ บสย . ได�ผ'�นก�รค!ดกรองจำ�ก Originating Banks ม�แล�วิ ด!งน!�นก�รวิ�เคร�ะห์�จำ-งต้�องพื่�จำ�รณ�ป6จำจำ!ยด��นสถ�บ!นก�รเง�นร'วิมด�วิย
6
ต้!วิแบบจำ��ลอง
Logit/Probit Discriminant Analysis
Credit Scoring Model
Linear Probability Model
7
ท�งเล�อกของเทคน�คและเห์ต้�ผลก�รเล�อก LPM
Logit / Probit ModelDiscriminant AnalysisLinear Probability Model (LPM)อื่��นๆ
8
Y = a0 + a1 Character + a2 Capacity + a3 Capital + a4 Condition + a5 Collateral + a6 Originating_Bank
ส!งเกต้วิ'� Y = 0 (Solvency) ห์ร�อ 1 (Default) ด!งน!�น E{Y | 5Cs, Originating_Bank } = Default Probability conditioned on Information from 5Cs and Originating Bank Variables
ต้!วิแบบจำ��ลอง
9
ชื่'วิงข�อม�ลท*%ใชื่�ในก�รประมวิลผล
: ข�อม�ลป8 2547-2548
จำ��นวินข�อม�ล Observations ท*%ใชื่�ประมวิลผลส�ทธุ� 620
ร�ย
ข�อม�ลท*%ใชื่�เป)นข�อม�ลน�ต้�บ�คคล
ข�อม�ลท*%ใชื่�ในก�รประมวิลผล
10
ต้!วิแปรท*%ใชื่�ในก�รประมวิลผล ต้�มแนวิท�ง 5C’s Plus
Bank, Control VariablesBank, Control Variables กล�'มธุน�ค�รผ��ให์�ส�นเชื่�%อกล�'มธุน�ค�รผ��ให์�ส�นเชื่�%อ
Character VariablesCharacter Variables ระยะเวิล�ในก�รด��เน�นธุ�รก�จำระยะเวิล�ในก�รด��เน�นธุ�รก�จำ
จำ��นวินก�รจำ��งง�นจำ��นวินก�รจำ��งง�น
ทร!พื่ย�ส�นถ�วิรทร!พื่ย�ส�นถ�วิร
11
ต้!วิแปรท*%ใชื่�ในก�รประมวิลผล ต้�มแนวิท�ง 5C’s Plus
Capacity VariablesCapacity Variables ประสบก�รณ�ท�งต้รงของผ��บร�ห์�รประสบก�รณ�ท�งต้รงของผ��บร�ห์�ร
เพื่ศัของผ��บร�ห์�รห์ล!กเพื่ศัของผ��บร�ห์�รห์ล!ก
ก�รเปล*%ยนแปลงของก��ไรต้'อส�นทร!พื่ย�ก�รเปล*%ยนแปลงของก��ไรต้'อส�นทร!พื่ย�
ยอดรวิมเง�นก��ต้'อม�ลค'�ส�นทร!พื่ย�ยอดรวิมเง�นก��ต้'อม�ลค'�ส�นทร!พื่ย�
12
ต้!วิแปรท*%ใชื่�ในก�รประมวิลผล ต้�มแนวิท�ง 5C’s Plus
Capital VariablesCapital Variables ส!ดส'วินก�รลงท�นของผ��บร�ห์�รส!ดส'วินก�รลงท�นของผ��บร�ห์�ร
Condition VariablesCondition Variables วิ!ต้ถ�ประสงค�ก�รก��วิ!ต้ถ�ประสงค�ก�รก��
Collateral VariablesCollateral Variables ส!ดส'วินของม�ลค'�ท*%ด�นนอกส!ดส'วินของม�ลค'�ท*%ด�นนอกโครงก�รต้'อยอดรวิมเง�นก��โครงก�รต้'อยอดรวิมเง�นก��
13
เกรดสถ�นะของล�กค��[เกรด A และ B = Non-NPL(0) : เกรด C, D, E = NPL(1)] ธุน�ค�ร[ กล�'ม 0 = กล�'มท*%ต้�องต้รวิจำสอบอย'�งเคร'งคร!ด][ กล�'ม 1 = กล�'มท*%ต้�องต้รวิจำสอบปกต้�] เพื่ศัของผ��บร�ห์�รห์ล!ก[ กล�'ม 0 = เพื่ศัชื่�ย][ กล�'ม 1 = เพื่ศัห์ญ�ง] วิ!ต้ถ�ประสงค�ก�รก��[ กล�'ม 0 = เพื่�%อก�รลงท�นในส�นทร!พื่ย�ถ�วิร][ กล�'ม 1 = เพื่�%อเป)นเง�นท�นห์ม�นเวิ*ยน เพื่�%อก�รท�� Refinance ห์ร�อวิ!ต้ถ�ประสงค�อ�%น]
ต้!วิแปรเชื่�งค�ณภ�พื่
14
ต้!วิแปรเคร�%องห์
ม�ยธุน�ค�ร(D1Bank2) - / +
ระยะเวิล�ในก�รด��เน�นธุ�รก�จำ (Period) -จำ��นวินก�รจำ��งง�น(Employment) -ทร!พื่ย�ส�นถ�วิร (Asset) -ประสบก�รณ�ท�งต้รงของผ��
บร�ห์�ร(PrincipleDirectExperience) -เพื่ศัของผ��บร�ห์�รห์ล!ก (PrincipleSex ) - / +
ก�รเปล*%ยนแปลงของก��ไรต้'อส�นทร!พื่ย� (ProfitChangePerAsset ) -
ยอดรวิมเง�นก��ต้'อม�ลค'�ส�นทร!พื่ย� (LoanPerAsset ) +
ส!ดส'วินก�รลงท�นของผ��บร�ห์�ร (PrincipleInvestmentRatio ) - / +
วิ!ต้ถ�ประสงค�ก�รก�� (DObjective2 ) +
ส!ดส'วินของม�ลค'�ท*%ด�นนอกโครงก�รต้'อยอดรวิมเง�นก�� (LandOutProjectPerLoanAmount)
-
ก�รอภ�ปร�ยเร�%องเคร�%องห์ม�ยต้!วิแปร
15
ผลก�รวิ�เคร�ะห์�
16
Y = 0.127178 + 0.028902D1Bank2 - 0.00251Period + 0.027434PrincipleSex -0.0018PrinDirectExperience - 0.00041LoanPerAsset -2.9E-05ProfitChangePerAsset + 0.115518PrincipleInvestmentRatio + 0.053008DObjective2 - 0.05668Collateral_LandOutProjectPerLoanAmount -0.0064LnAsset
สร�ปต้!วิแบบจำ��ลอง
17
1. ควิ�มม*น!ยส��ค!ญของค'�ส!มประส�ทธุ�: ค'อนข��งน�อยต้!วิ ซึ่-%งอ�จำม�จำ�กข�อม�ลม* Noise ม�ก ห์ร�อ จำ��นวินข�อม�ลท*%น�อยเก�นไป
2. เคร�%องห์ม�ยของส!มประส�ทธุ�:ของต้!วิแปรท*%ส��ค!ญและน'�สนใจำ• กล�'มธุน�ค�ร• เพื่ศั• วิ!ต้ถ�ประสงค�ของก�รก��• ส!ดส'วินก�รลงท�นของผ��บร�ห์�ร• ขน�ดของก�จำก�รผ��ก��
ก�รอภ�ปร�ยผลล!พื่ธุ�
18
สร�ป และแนวิท�งก�รพื่!ฒน�ในอน�คต้
PD ส�ม�รถพื่ย�กรณ�ได� แต้'ต้�องม*ก�รด��เน�นก�รด!งน*�- ทดสอบ Model Validation
- ก�รท�� Probability Mapping
ต้!วิแปรบ�งต้!วิใน Textbook ส��ห์ร!บน�ต้�บ�คคล เชื่'น DE Ratio อ!ต้ร�ก��ไร ไม'ม*น!ยส��ค!ญ
19
ต้!วิแปรจำ��ลองซึ่-%งใชื่�ต้!วิแปรต้�มใน Textbook
20
สร�ป และแนวิท�งก�รพื่!ฒน�ในอน�คต้ ก�รใชื่�ง�น
- ด�วิยธุ�รกรรมของ บสย . ซึ่-%งจำะต้�องได�ร!บควิ�มเส*%ยงจำ�กก�รเข��ไปค���ประก!น SME ในกรณ*ท*%ข�ดห์ล!กประก!นด!งน!�นจำ-งจำ��เป)นท*%จำะต้�องม*เคร�%องม�อเพื่�%อสน!บสน�นก�รค!ดกรองล�กค��เพื่�%อให์�เก�ดประโยชื่น�ส�งส�ดในก�รพื่�จำ�รณ�ค���ประก!น- ส��ห์ร!บผลก�รวิ�เคร�ะห์�ซึ่-%งพื่บวิ'�สถ�บ!นก�รเง�นท*%ด*กล!บม*แนวิโน�มท*%จำะท��ให์�เก�ด NPL ม�ก แสดงให์�เห์;นถ-งก�รระบ� Loan Quality ได�แม'นย�� จำ-งท��ให์�ส'งล�กค��ท*%ต้�องก�รให์�ค���ประก!นม�กท*%ส�ดม�ให์�แก' บสย .ซึ่-%งจำะเป)นประโยชื่น�แก' สถ�บ!นก�รเง�น และผ��ก�� เน�%องจำ�กค'�ธุรรมเน*ยมก�รก��ซึ่-%งก��ห์นดไวิ�เท'�ก!นส��ห์ร!บท*%ร�ยท*%ขอค���ประก!น อย'�งไรก;ต้�มในอน�คต้ บสย.ได�ม*ก�รพื่!ฒน�โครงก�ร Risk-Based Pricing และก�รบร�ห์�ร Loan Portfolios ด�วิย Credit Risk Portfolio Model เพื่�%อให์�เก�ดศั!กยภ�พื่ในก�รท��ธุ�รกรรมขององค�กรอย'�งส�งท*%ส�ด