Post on 14-Mar-2016
description
Конкурентные банковские стратегии
Москва 2005 г.
Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)
Развитые страны
Причины 1 2 3 4 5
1 Экономический спад
2 Дерегуляция и либерализация
3 Отсутствие надлежащего надзора
4 Высокая инфляция
5 Высокая реальная процентная ставка по кредитам
6 Раздувание цен на активы
7 Отсутствие доверия к системе
8 Отсутствие кредитной культуры
9 Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования
Причины банковских кризисов(Франция, Германия, Япония, Великобритания, США)
Причины 1 2 3 4 5
11 Управление в банках
11.1 Отсутствие опыта
11.2 Изменение операционной среды
11.3 Кредитование инсайдеров и связанных сторон
11.4 Отсутствие системы внутреннего контроля
11.5 Недостаточное формирование резервов на возможные потери
11.6 Высокие кредитные риски
11.7 Чрезмерные риски концентрации
11.8 Спекулятивные операции с иностранной валютой
11.9 Мошенничество, подделка
11.10 Отсутствие механизмов корпаративного управления
11.11 Чрезмерные операционные расходы, включая расходы на персонал
11.12 Неэффективная система мотивации персонала
11.13 Несбалансированная структура активов/пассивов
11.14 Отсутствие прозрачности
Причины банковских кризисов(Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция)
Развивающиеся страны
Причины 6 7 8 9 10
1 Экономический спад
2 Дерегуляция и либерализация
3 Отсутствие надлежащего надзора
4 Высокая инфляция
5 Высокая реальная процентная ставка по кредитам
6 Раздувание цен на активы
7 Политическое вмешательство
8 Обесценение национальной валюты
9 Активное финансирование внутренних вложений за счет внешних заимствований
10 Чрезмерные вложения банков в Гос. ЦБ
11 Отсутствие доверия к системе
12 Отсутствие кредитной культуры
13 Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования
Развивающиеся страны
Причины 6 7 8 9 10
14 Управление в банках
14.1 Отсутствие опыта
14.2 Изменение операционной среды
14.3 Кредитование инсайдеров и связанных сторон
14.4 Отсутствие системы внутреннего контроля
14.5 Недостат. фор-ние резервов на ВП
14.6 Высокие кредитные риски
14.7 Чрезмерные риски концентрации
14.8 Стремление расширить рын. долю
14.9 Спекулятивные операции с ин. Вал.
14.10 Мошеничество,подделка
14.11 Отсутствие механизмов кор. управления
14.12 Чрезмерные операционные расходы
14.13 Рост процентов на рынке МБК
14.14 Неэффективная система мотивации персонала
14.15 Несбалансированная структура активов/пассивов
14.16 Увлечение операциями с произ.фин. Инстр.
14.17 Отсутствие прозрачности
Список типичных причин происхождения кризисов
• Дерегулирование и либерализация имели место в 100% изученных случаев • Экономический спад наблюдался в 15 из 16 стран (94%).• Отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа наблюдалось в
100% изученных случаев.• Неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством
многих банков, наблюдались в 100% изученных случаев.• Недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам, чрезмерная
концентрация риска и очень высокий кредитный риск наблюдались в 12 из 16 стран (75%).
• Отсутствие функции внутреннего контроля - 11 стран (69%).• Отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной
среды, явившимися результатом дерегулирования, - 10 из 16 стран (63%)• Отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора
наблюдалось в 11 из 16 стран (69%).
Исходные позиции для построения моделей анализа финансового
сектора и прогнозирования кризисных ситуаций
Макроэкономические показатели…Финансовые показатели…Качественные показатели:• Качество управления• Корпоративная культура• Системы внутреннего аудита и контроля• Прозрачность• Адекватность сформированных резервов на покрытие возможных потерь
по ссудам• Политическое вмешательство и политические риски
Структура баланса
Операционные риски Бизнес-риски Чрезвычайные риски
Структура отчёта оприбылях и убытках
Достаточностькапитала
Кредитный риск
Риск ликвидности
Процентный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Потенциальные банковские риски
Финансовые риски
Бизнес-стратегия
Внутренние системыи операции
Технологический риск
Ошибки управления и мошенничество
Конъюнктурныйриск
Юридический риск
Государственнаяполитика
Финансоваяинфраструктура
Политический риск
Риск «заражения»финансовым кризисом
Риск банковскогокризиса
Прочие экзогенные риски
Классификация World Bank
Фундаментальные проблемы управления банковскими рисками определяются следующими факторами:
• Финансовые инновации, особенно в области внебалансовых производных инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска. Это напрямую относится к рыночным рискам;
• Информационно-технологические инновации, особенно в области электронного доступа к услугам банков, значительно увеличивают операционные риски;
• Интернационализация и дерегулирование банковской деятельности повысили вероятность «заражения» финансовым кризисом;
• Корреляция между различными видами риска увеличилась и стала более сложной.
В результате потребность в измерении, управлении и контроле риска увеличилась, а удовлетворять её стало сложнее.
История развития профиля системных рисков российского банковского сектора
1992-1994 годы («чёрный вторник»). Урок кризиса – совершенствование управления валютным риском.
1994-1995 годы (межбанковский арбитраж составлял до 80% валюты баланса банков) Урок кризиса – совершенствование управления риском ликвидности и кредитным риском.
1995-1998 годы. Бурный рост всех рыночных инструментов. Объём доходных операций физически ограничивался наличием средств Урок кризиса обусловлен целым спектром рисков: кредитным, валютным, рыночными, риском ликвидности и другими
1998-2004 годы. Проявление риска подвижности капитала, который негативно отражается на уровне ликвидности. Урок кризиса риск возникновения убытков при потери деловой репутации
Перспективы развития профиля системных рисков РБС:
•Чрезмерная концентрация кредитных рисков;•Бурное развитие кредитования физических лиц (включая ипотеку) и электронных банковских услуг при нерешённых проблемах правовых и операционных рисков;•Существенная зависимость от международных фондовых рынков при неразвитости внутренних; •Имидж российского банковского сектора в мире.
Увеличение доли обрабатывающей промышленности
Отс
утст
вие
бизн
ес-сре
ды
Сырьевая ориентированность промышленности
Бла
гопр
иятн
ая б
изне
с-с
реда
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3
Увеличение доли обрабатывающей промышленности
Отс
утст
вие
бизн
ес-сре
ды
Сырьевая ориентированность промышленности
Бла
гопр
иятн
ая б
изне
с-с
реда
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
структура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Институциональн
Рыночные стратегии банков
Сценарий 2
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
Универсальнаястратегия
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Рыночные стратегии банков
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Сценарий 1Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4Государственные
банки
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 4
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3Институциональнаяструктура банковскогосектора
Институциональнаяструктура банковскогосектора
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3
Универсальнаястратегия
(в том числе с участиеминостранного капитала)
Спекулятивная специализация
Продуктовая специализация
Региональная специализация
Частные банки Иностранные банки
Государственные банки
Рыночные стратегии банков
Сценарий 3
Матрица рисков по каждому сценарию развития РБС Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4
Финансовые риски:
Достаточность капитала
Кредитный риск:
Связанный с объемом кредитного портфеля
Связанный с кредитоспособностью банка
Риск ликвидности:
Связанный с подвижностью ресурсов
Связанный с кредитным риском
Процентный риск
Фондовый риск
Валютный риск
Операционные риски
Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4
Операционные риски
Бизнес-риски:
Конъюнктурный риск
Юридический риск
Государственная политика
Чрезвычайные риски:
Политический риск
Риск «заражения» финансовым кризисом
Риск банковского кризиса
Прочие экзогенные риски * *
Общая оценка влияния рисков на устойчивость банковской системы
ОБЩИЕ УБЫТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОТ ОПЕРАЦИОНОГО РИСКА US$ 300 млрд. в 1980 - 2000
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Sumitomo
Prudential
Banca Nazionale del Lavoro
Orange County
Showa Shell
Barings
Daiwa
UBS
Askin
Kidder Peabody
Merrill Lynch
Codelco
Salamon Brothers
Natwest
EUR billion•Источник: OperationalRisk.Com (ORI)
ОТЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РИСКОВ• Вмененный
• Скрытый
• Человеческий
• Кумулятивный
– Присущ внутренним процессам, людям и системам. (Например: отсутствие четкой подчиненности).
– Ошибки в обработке сделок происходят часто и нематериальны по отдельности однако зачастую целиком спрятаны в себестоимости – не влияют на оценку качества работы.
– Инерция/лень,жадность, самоуверенность, отрицание, взаимоотношения. Например, игнорирование тревожных сигналов контрольных функций.
– Некоторые операционные риски проявляются только благодаря множественным провалам контроля. Низкая частота – высокая амплитуда, приводит к недооценке потенциальных последствий.
Кумулятивный эффект Barings 1995:
- отсутствие независимого контроля, риск-менеджера- отсутствие разделения обязанностей фронт и бэк-офисов- системы не способны обрабатывать поток сделок и ошибок - крупные переводы денег от головного офиса в пользу «клиента» без анализа- отсутствие понимания бизнеса (огромных «прибылей» на индексном арбитраже)- игнорирование аудиторского отчета
ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЭТО КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК И ХАЛАТНОСТИ
Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков образующихся в результате неадекватных внутренних процессов, контролей, систем или внешних обстоятельств.
Сюда не относятся ошибки в стратегии и маркетинговой политике компании – бизнес риск.
Тип риска Определение
Недостатки систем Убытки вызванные неадекватным уровнем информационной безопасности, архитектурой и качеством работы операционных, коммуникационных систем и баз данных.
Перебои в обработке сделок Убытки от непреднамеренных человеческих ошибок при проведении и обработке сделок
Сбои контроля Убытки вызванные несоблюдением внутренних процедур.
Судебные иски Расходы по судебным искам возникшим в результате предоставления некорректной информации клиентам или неисполнением своих обязанностей.
Нарушение законодательства Выплаты штрафов и компенсаций в результате нарушения законодательства.
Преступления персонала Противоправные действия сотрудников (кража…)
Внешние преступления Противоправные действия третьих лиц.
Чрезвычайные ситуации Форс-мажор
Заинтересованные лица ожидают от банков наличия контроля за операционными рисками и возможности демонстрировать это
Стоимость пассивного подхода в долгосрочной перспективе выше, поскольку он не предотвращает убытки и ущерб репутации
Идентификация
Измерение
Мониторинг
Управление
Борьба с последствием
Управление кризисной ситуацией
«Зачистка»
Активно
Пассивно
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
• В настоящее время, до сих пор, у многих менеджеров и руководителей практикуется «кризисный» стиль управления: «появление/очевидность проблемы – попытка ее решения». Отрицательное действие данного похода заключается в том, что он приносит существенные издержки, а также высокую вероятность принятия решения в кризисной/напряженной ситуации.
• Необходимо практиковать «интеллектуальный» стиль управления. т.е. стремление от нестабильности к стабильности, а вместе с тем эффективности, путем предвидения и прогнозирования проблем, анализа общих и конкретных причин их появления, что позволит создать многовариантность их решения.
• Очевидно что процесс появления проблем непрерывен, именно через их решение создается возможность улучшения ситуации.
Наши координаты
ФБК имеет лицензию № 000001, выданную приказом МФ РФ на право осуществления аудиторской деятельности, действующей до 2007 года.Основана в 1990 году
Является одной из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России
Более 600 сотрудников, из них:
• 73 аттестованных специалиста по аудиту
• 14 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB)
Получила международное признание
Международное признание
Членство в международной ассоциации PKF
Работа по проектам, финансируемым МБРР, ЕБРР, ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания)
Аккредитация при ООН
Совместные проекты с компаниями «Большой четверки»
Среди клиентов ФБК - крупнейшие западные компании
Наши координаты• Мсницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ,
• Москва, 101990
• Тел: (095) 737-53-53
• Факс: (095) 737-53-47
• Web: www.fbk.ru
• E-mail: bank@fbk.ru